Backtesting 101- Evalúe sus ideas de trading

¿Qué es el backtesting y por qué debería importarle?

El backtesting es un paso crucial en el desarrollo y la evaluación de estrategias de negociación. En pocas palabras, consiste en poner a prueba una estrategia de negociación utilizando datos históricos para evaluar su precisión y rendimiento. Este proceso permite a los operadores e inversores determinar la viabilidad de sus estrategias antes de comprometer capital real.

Para realizar un backtest, hay que tener en cuenta varios elementos esenciales. En primer lugar, es necesario definir la estrategia de negociación, incluidas las reglas o señales de entrada y salida. También es esencial seleccionar los datos históricos y los plazos adecuados. Permite a los operadores simular el comportamiento de la estrategia en distintas condiciones y periodos de mercado. Esto garantiza que se tengan en cuenta la volatilidad del mercado y los distintos entornos de los mercados financieros.

Tenga en cuenta que el backtesting sólo tiene fines informativos y no garantiza resultados futuros. Sin embargo, sigue siendo una herramienta valiosa para que los operadores e inversores obtengan información sobre la eficacia potencial de sus estrategias de negociación.

Ventajas del backtesting

El backtesting de estrategias de trading de criptomonedas ofrece numerosos beneficios a los traders que buscan optimizar sus enfoques de trading. Una de las principales ventajas es la capacidad de probar y afinar rápidamente diversas estrategias de negociación sin arriesgar ningún capital. A través del backtesting, los operadores pueden simular su estrategia de inversión utilizando datos históricos, lo que les permite evaluar cómo esas estrategias podrían haber funcionado en escenarios de negociación reales.

Al realizar pruebas retrospectivas, los operadores pueden evaluar los perfiles de riesgo y rentabilidad de sus estrategias y hacer los ajustes necesarios en función de sus preferencias individuales. Esto les permite optimizar continuamente sus planteamientos de negociación y desarrollar estrategias adaptadas a sus necesidades y objetivos.

Además, el backtesting permite a los operadores experimentar con distintos parámetros y variables, como reglas de entrada y salida, plazos e indicadores. Pueden analizar el rendimiento de sus estrategias en distintas condiciones de mercado y perfeccionarlas en consecuencia.

Limitaciones del backtesting

Aunque el backtesting puede ser una herramienta valiosa para evaluar la eficacia de las estrategias de negociación, es esencial reconocer sus limitaciones. Exploraremos las limitaciones del backtesting y las soluciones sugeridas más adelante en este curso, pero por ahora, veamos un resumen de las principales:

• Sobreajuste: Los operadores pueden caer en la tentación de ajustar sus estrategias basándose en datos históricos para lograr la mayor rentabilidad posible. Sin embargo, esto puede dar lugar a simulaciones poco realistas que no reflejan con exactitud las condiciones futuras del mercado.
• Elsesgo de supervivencia se produce cuando en el proceso de backtesting sólo se tienen en cuenta las estrategias que han tenido éxito. Esto puede crear una percepción engañosa del rendimiento de la estrategia, ya que no tiene en cuenta las estrategias que han fracasado en el pasado.
• El backtesting también subestima otros factores vitales que influyen en el rendimiento de las operaciones, como la suerte y la psicología individual de los operadores. Estos factores son difíciles de cuantificar e incorporar a los modelos de backtesting, lo que puede dar lugar a discrepancias entre los resultados del backtesting y el rendimiento en el mundo real.

Los operadores deben reconocer estas limitaciones y utilizar las pruebas retrospectivas como uno de los componentes del desarrollo general de su estrategia de negociación. Debe complementarse con otras formas de pruebas, como las pruebas prospectivas y las ejecuciones de prueba, para tomar decisiones informadas y mitigar los riesgos asociados con la sobreoptimización y las simulaciones poco realistas. Trataremos estos temas en lecciones posteriores.

Cómo realizar un backtest

La ejecución de un backtest para una estrategia de criptocomercio implica varios pasos necesarios para garantizar resultados precisos y fiables:

Un proceso de backtesting implica varios pasos clave:

1. Identificar una Hipótesis de Trading: Seleccione una idea o teoría específica relacionada con el trading que desee evaluar.
2. Establezca criterios cuantificables de entrada y salida: Articule claramente las condiciones en las que entrará y saldrá de las operaciones, asegurándose de que estos criterios son medibles y precisos.
3. Elija un mercado relevante: Decida en qué mercado o instrumento financiero desea probar su estrategia de negociación.
4. Defina el periodo de prueba: Determine el marco temporal en el que llevará a cabo el backtest, asegurándose de que es adecuado para su hipótesis de negociación.
5. [Opcional] Programe la estrategia de negociación: Traduzca su idea y criterios de negociación en un algoritmo o código informático, listo para la prueba. Puede omitir este paso si planea realizar el backtest de su estrategia manualmente.
6. Obtener datos históricos del mercado: Descargue datos de precios históricos para la criptodivisa en cuestión que abarquen un periodo de tiempo específico. Estos datos pueden obtenerse de varias fuentes y deben incluir información clave sobre precios y volúmenes.
7. Ejecutar la estrategia en datos de muestra: Aplique su estrategia a un conjunto seleccionado de datos históricos (denominados datos dentro de la muestra), para observar cómo habría funcionado.
8. Validar con pruebas retrospectivas fuera de la muestra: Siga probando su estrategia con un conjunto diferente de datos (datos fuera de muestra) para confirmar su eficacia y reducir el riesgo de sobreajuste al conjunto de datos inicial.
9. Analice los resultados: Analice los resultados e identifique áreas de mejora o perfeccionamiento.

Backtesting manual frente a automatizado

Existen dos enfoques principales para el backtesting: el automático y el manual. Cada uno de ellos presenta ventajas y dificultades únicas, y la elección del enfoque adecuado depende de varios factores, como el nivel de experiencia, los recursos disponibles y los objetivos de negociación específicos.

Backtesting automático

El backtesting automático implica el uso de software o plataformas de negociación que automatizan todo el proceso, desde la recopilación de datos hasta la aplicación de la estrategia y el análisis de los resultados. Este enfoque es muy eficaz, ahorra tiempo y minimiza los errores humanos. Los operadores pueden probar varias estrategias simultáneamente en distintos plazos y condiciones de mercado, lo que les permite comprender mejor el rendimiento potencial de su estrategia. Además, el backtesting automático facilita la optimización de los parámetros de negociación para mejorar el rendimiento de la estrategia.

Sin embargo, crear un script para el backtesting automático requiere buenos conocimientos de programación y la capacidad de traducir las estrategias de negociación a código, lo que supondrá un obstáculo para muchos. Por eso, la opción ideal para la mayoría de los operadores es utilizar un software de backtesting automático ya disponible.

Backtesting manual

Por otro lado, el backtesting manual requiere que los operadores examinen manualmente los datos históricos y apliquen sus estrategias paso a paso. Este enfoque ofrece una experiencia práctica, que permite a los operadores comprender en profundidad su estrategia y cómo interactúa con las distintas condiciones del mercado. También permite a los operadores aplicar su intuición y realizar ajustes, lo que puede dar lugar a una estrategia más matizada y flexible. Sin embargo, el backtesting manual requiere mucho tiempo y es susceptible de errores humanos, sobre todo cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos y estrategias complejas. El proceso también puede ser mentalmente agotador, lo que puede provocar fatiga y una aplicación incoherente de la estrategia de negociación.

Herramientas de software más populares para backtesting

Entre las herramientas de software más populares para backtesting de estrategias de negociación con criptomonedas se incluyen las siguientes:

Gainium

Gainium es una plataforma automatizada de comercio de criptomonedas centrada en un enfoque impulsado por la comunidad. Integra un terminal de trading inteligente y una versátil gama de bots de trading -incluyendo Grid, DCA y Combo- para acomodar diversas estrategias de trading. La plataforma garantiza un entorno seguro para la validación de estrategias a través de funciones avanzadas de backtesting y operaciones sobre papel sin riesgo. Los usuarios también pueden acceder a herramientas integrales, como un detallado rastreador de carteras, un completo criptomercado y un exhaustivo análisis de noticias y opiniones.

TradingView

TradingView es una plataforma basada en la web que ofrece una amplia gama de funciones para realizar pruebas retrospectivas de estrategias de negociación con criptomonedas. Proporciona acceso a datos históricos y en tiempo real, indicadores personalizados y un lenguaje de codificación llamado Pine Script para crear y probar estrategias. TradingView es fácil de usar y adecuado tanto para operadores principiantes como avanzados. Sin embargo, no puede automatizar las estrategias de negociación.

TrendSpider

TrendSpider es una plataforma de vanguardia que utiliza algoritmos impulsados por IA para backtest estrategias de comercio de criptomonedas. Ofrece detección automática de líneas de tendencia, análisis de marcos temporales múltiples y alertas dinámicas de precios. Las amplias capacidades de backtesting de TrendSpider permiten a los usuarios probar varias estrategias de trading y marcos temporales. Sin embargo, se centra principalmente en el análisis técnico y no puede atender a los comerciantes que se basan en gran medida en el análisis fundamental.

MetaStock

MetaStock es un popular software que los operadores de criptomonedas utilizan para backtesting. Ofrece varias herramientas de análisis técnico, sistemas de trading integrados e indicadores. MetaStock proporciona integración de datos históricos y en tiempo real y tiene una gran comunidad de usuarios que comparte sus estrategias y conocimientos. Sin embargo, no ofrece funciones de negociación automatizada y puede requerir conocimientos adicionales de codificación para una personalización avanzada.

NinjaTrader

NinjaTrader es una plataforma ampliamente utilizada que ofrece amplias capacidades de backtesting para los operadores de criptomonedas. Es compatible con múltiples clases de activos y permite a los usuarios crear y probar estrategias de negociación complejas utilizando su lenguaje de programación avanzado, NinjaScript. NinjaTrader ofrece integración de datos históricos y en tiempo real y admite operaciones automatizadas y semiautomatizadas. Sin embargo, requiere un cierto nivel de conocimientos de programación para una amplia personalización.

Cómo elegir el software y la plataforma adecuados para usted

Elegir el software y la plataforma adecuados es crucial para el éxito de las estrategias de backtesting de criptoactivos. Hay varios factores a considerar antes de tomar una decisión.

En primer lugar, debe evaluar la facilidad de uso y la interfaz fácil de usar del software de backtesting. Debe ser intuitivo y fácil de navegar, lo que le permitirá centrarse en el desarrollo de la estrategia en lugar de perderse en complicados menús y opciones.

Otro factor crítico es la personalización de la estrategia. Busque una plataforma que ofrezca una amplia gama de opciones de personalización, lo que le permitirá adaptar su estrategia a sus necesidades específicas de negociación. Esta flexibilidad le permitirá crear y probar sus propias ideas y enfoques de negociación.

La disponibilidad e integración de datos históricos también es crucial. Asegúrese de que la plataforma ofrece datos históricos completos, que le permitan realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias en diferentes plazos y condiciones de mercado. Esto le ayudará a obtener información valiosa sobre el rendimiento futuro de su estrategia.

El análisis exhaustivo del rendimiento es otra característica crucial a tener en cuenta. Busque un software que ofrezca métricas de rendimiento detalladas, cálculos de rentabilidad y estadísticas de operaciones. Esto le permitirá evaluar la viabilidad de sus estrategias de negociación y tomar decisiones informadas basadas en datos sólidos.

Por último, las capacidades de prueba y optimización de escenarios son esenciales para afinar sus estrategias. La plataforma debe permitirle simular varios escenarios y optimizar los parámetros de su estrategia para maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.

Un software que ofrece estas características y ventajas clave es Backtester de Gainium. Con su interfaz fácil de usar, las opciones de personalización de estrategias, la integración de datos históricos, el análisis exhaustivo del rendimiento y las capacidades de prueba y optimización de escenarios, Gainium proporciona una potente herramienta para el backtesting de estrategias de negociación de criptomonedas. Le proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y mejorar el rendimiento general de sus operaciones.

Backtesting vs. Forward Testing

El backtesting y el forward testing son dos métodos esenciales utilizados para evaluar la viabilidad de las estrategias de trading.

El backtesting consiste en evaluar el rendimiento pasado de una estrategia de negociación utilizando datos históricos del mercado. Permite a los operadores poner a prueba sus ideas, aplicar reglas de negociación y evaluar la rentabilidad potencial de su planteamiento. Utilizando datos históricos, el backtesting ayuda a los operadores a analizar distintos escenarios y a tomar decisiones con conocimiento de causa basándose en el rendimiento pasado de la estrategia.

Por otro lado, las pruebas de rendimiento a futuro, también conocidas como paper trading, simulan la ejecución de una estrategia de negociación utilizando datos de mercado en tiempo real. Ayuda a los operadores a confirmar la viabilidad de su estrategia al proporcionarles información sobre su rendimiento en condiciones de negociación real. Al realizar operaciones simuladas sin utilizar capital real, los operadores pueden evaluar el rendimiento de su estrategia y adaptarla si es necesario.

Tanto las pruebas retrospectivas como las prospectivas son herramientas potentes para los operadores. Mientras que el backtesting permite un análisis exhaustivo de las condiciones históricas del mercado, el forward testing proporciona una evaluación más realista de las estrategias en la volatilidad actual del mercado. Combinando estos métodos, los operadores pueden comprender mejor cómo se comportará su estrategia en escenarios de negociación con dinero real.