Backtesting Handel Bots

Kryptowährungsmärkte haben in den letzten Jahren ein phänomenales Wachstum erlebt und erfahrene Händler sowie neue Investoren angezogen. Eine klar definierte Handelsstrategie wird zunehmend entscheidend für den Erfolg, während sich der Markt weiterentwickelt. Eine effektive Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das Backtesting. In diesem Artikel werden wir das Konzept des Backtestings, seine Vorteile und wie Sie es in Gainium verwenden können, um Ihre Krypto-Handelsstrategien zu optimieren, näher beleuchten.

Was ist Backtesting?

Backtesting ist der Prozess, eine Handelsstrategie rückblickend zu testen, um zu sehen, wie sie sich auf historischen Daten geschlagen hätte und um potenzielle Verbesserungen zu finden. Diese Technik wird in traditionellen Finanzmärkten weit verbreitet eingesetzt, und ihre Anwendung im Bereich des Krypto-Handels hat sich als ebenso wertvoll erwiesen.

Vorteile des Backtestings im Krypto-Handel

• Risikomanagement: Einer der größten Vorteile des Backtestings ist die Fähigkeit, Händlern beim Risikomanagement zu helfen. Durch die Analyse historischer Daten können Händler potenzielle Rückschläge und Gewinne im Zusammenhang mit einer Strategie identifizieren, was es ihnen ermöglicht, informierte Entscheidungen über das Risiko zu treffen.
• Strategieoptimierung: Backtesting ermöglicht es Händlern, ihre Strategien zu verfeinern, indem sie die effektivsten Parameter identifizieren. Dieser Prozess hilft, Handels-Ein- und Ausstiegspunkte sowie andere Aspekte wie Stop-Loss-Orders und Positionsgrößen zu optimieren.
• Leistungsbewertung: Händler können die Effektivität ihrer Strategien messen, indem sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie die Gewinnquote, die Kapitalrendite (ROI) und das Risiko-Ertrags-Verhältnis bewerten. Diese Informationen sind entscheidend, um festzustellen, ob eine Strategie verfolgt werden sollte.
• Emotionale Kontrolle: Durch die Simulation des Handelsprozesses mit historischen Daten können Händler Erfahrung sammeln und Vertrauen in ihre Strategien aufbauen, was zu besserer emotionaler Kontrolle und Entscheidungsfindung in echten Marktzuständen führt.

Backtesting Überlegungen

Behalten Sie Folgendes im Hinterkopf:

1. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nur weil eine Strategie über einen bestimmten Zeitraum gut abgeschnitten hat, bedeutet das nicht, dass sie in der Zukunft weiterhin erfolgreich sein wird. Märkte sind dynamisch und die Bedingungen können sich jederzeit ändern.
2. Backtesting tendiert dazu, bessere Ergebnisse als der reale Handel zu zeigen. Dies liegt daran, dass es bestimmte Dinge gibt, die der Backtest nicht emulieren kann, da sie mit der Börse selbst zusammenhängen. Zum Beispiel kann es sein, dass bei einem plötzlichen Anstieg des Handelsvolumens die Börsen nicht in der Lage sind, Ihre Order auszuführen. 
3. Backtesting-Software verwendet OHLC-Kerzen für das Backtesting, was problematisch sein kann, da es das Orderbuch und wie unterschiedliche Orders zu unterschiedlichen Preisen ausgeführt worden wären, nicht berücksichtigt. Je größer der Zeitraum, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Ungenauigkeiten.

Backtesting wird niemals in der Lage sein, die Bedingungen des realen Handels perfekt zu replizieren, sodass immer ein Risiko besteht, dass Ihre Strategie in der Zukunft nicht so gut abschneidet wie in der Vergangenheit. Dennoch kann Backtesting ein wertvolles Instrument sein, wenn es richtig angewendet wird. Backtesting kann Ihnen helfen, Ihre Handelsstrategie zu verbessern und zu optimieren, was Ihnen Vertrauen gibt, bevor Sie sie mit echtem Geld verwenden. 

Darüber hinaus kann Backtesting zwar manchmal bessere Ergebnisse als der tatsächliche Handel liefern, aber nicht schlechtere. Wenn eine Strategie im Backtest schlecht abschneidet, hätte sie auch im echten Handel schlecht abgeschnitten. Daher ist Backtesting ein guter erster Filter, der Ihnen hilft, die Verwendung von unterdurchschnittlichen Strategien zu vermeiden.

Beim Backtesting eines Krypto-Handelsbots gibt es einige Dinge zu beachten:

• Stellen Sie sicher, dass Sie einen ausreichend langen Zeitraum abdecken, der unterschiedliche Marktbedingungen umfasst.
• Seien Sie sich der Backtesting-Bias bewusst. Overfitting ist eine häufige Verzerrung, die beim Backtesting auftreten kann. Overfitting tritt auf, wenn die Strategie überoptimiert wurde, um zu gut mit den Backtestdaten übereinzustimmen, und daher wird die zukünftige Leistung sehr unterschiedlich sein. Um Overfitting zu vermeiden, ist es wichtig, Ihre Handelsstrategie an verschiedenen Datensätzen zu testen und keine Annahmen darüber zu treffen, wie sich der Markt in Zukunft verhalten wird.
• Berücksichtigen Sie Slippage und Gebühren. Die meisten Menschen berücksichtigen Slippage und Handelsgebühren beim Backtesting nicht, was Ihre Gewinne schmälern kann. Achten Sie beim Backtesting darauf, diese Faktoren zu berücksichtigen, um eine genauere Vorstellung davon zu bekommen, wie Ihre Strategie in der realen Welt abschneiden würde.

Ein Backtest in Gainium durchführen

Mit Gainium können Sie Ihre Bot-Konfiguration direkt von der Seite zur Erstellung von Bots aus backtesten, um ein Gefühl für die vergangene Leistung zu bekommen. So können Sie die notwendigen Anpassungen vornehmen und Ihren Bot bereitstellen, wenn Sie mit den Backtesting-Ergebnissen zufrieden sind.

Um eine Handelsstrategie zu backtesten, klicken Sie im Seitenmenü auf 'Handelsbots' und dann auf '+ Neu', um die neue Bot-Seite zu starten. Hier können Sie die gewünschte Konfiguration für Ihren Bot festlegen, einschließlich der Bedingungen für den Handelsbeginn, Take Profit, Stop Loss, DCA usw. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Backtest' am unteren Ende. Die Backtesting-Ergebnisse werden im Panel darunter angezeigt. 

Bevorstehende Backtesting-Funktionen

Bei Gainium verstehen wir, dass Backtesting für jeden Händler unerlässlich ist. Unser Ziel ist es, das zuverlässigste Backtesting-System auf dem Markt zu schaffen. Während wir also glücklich sind, das Backtesting-Modul einzuführen, bleibt noch viel Arbeit zu tun. 

Bleiben Sie dran für weitere Updates in Kürze!