Die optimale Gitterbot-Abstand finden

Der Gitterabstand, auch Gitterstep genannt, ist ein wesentlicher Faktor, den es bei der Festlegung Ihrer Gitterstrategie zu berücksichtigen gilt. Wie Sie sich vielleicht gedacht haben, wird ein niedrigerer Gitterstep die Anzahl der Transaktionen erhöhen und den Gewinn pro Transaktion senken. Wo liegt also der ideale Punkt? Lassen Sie uns eintauchen.

Den richtigen Gitterabstand für Ihre Strategie finden

Bevor Sie sich fragen, welchen Gitterstep Sie verwenden sollten, müssen Sie zwei kritische Fragen berücksichtigen:

1. Was ist Ihr Budget?
2. Wie groß soll der Handelsbereich sein?

Die Antwort auf diese beiden Fragen kann Ihren Gitterstep einschränken. Wenn Sie ein kleines Budget haben, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen größeren Gitterstep zuzulassen, um einen angemessenen Handelsbereich abzudecken. 

Wenn das Budget kein Problem darstellt, ist die nächste Frage, wie groß der Handelsbereich sein sollte. Je breiter der Bereich, desto mehr verteilen Sie Ihre Mittel. Das führt zwar zu einem geringeren Gewinn pro Transaktion, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis im Bereich bleibt. Hier gibt es also einen weiteren 'idealen Punkt' zu berücksichtigen.

Als allgemeine Faustregel sollten Sie das Budget und den Handelsbereich stärker gewichten als den Gitterstep. Wenn das Budget kein Problem darstellt und Sie bereits einen Handelsbereich festgelegt haben, mit dem Sie sich wohlfühlen, können Sie einen Gitterstep von 0,5-1 % anstreben. Sie können etwa 0,5 % für weniger volatile Münzen (Top 10 nach Marktkapitalisierung) und 1 % oder sogar mehr für die volatileren Währungen verwenden.

Den Gitterabstand an Ihr Währungspaar anpassen

Eine Größe passt nicht für alle. Jedes Währungspaar hat seinen eigenen Tanz mit einzigartiger Volatilität und Verhalten. Ihre Aufgabe als digitaler Fischer ist es, Ihren Gitterabstand mit dem Rhythmus Ihres gewählten Paares abzustimmen. Hier wird Gitterbot-Backtesting zu Ihrem besten Freund. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Gitterbot-Strategie mit historischen Daten zu simulieren und Ihren Gitterabstand (und andere Einstellungen) zu optimieren, ohne einen Cent zu riskieren.

Die dünne Linie: Überwindung von Börsengebühren

Hier ist ein Profi-Tipp: Vermeiden Sie Gitterabstände, die zu eng sind. Warum? Weil jeder Handel Kosten verursacht, dank der Börsengebühren. Ihr Gitterbot muss nicht nur Gewinne erzielen, sondern auch diese Gebühren decken. Wenn Sie beispielsweise Gitter mit einem Abstand von 0,2 % im Spot-Handel festlegen, wird der Gitterbot sie mit einem Abstand von 0,4 % auseinanderstellen, um die Kauf- und Verkaufsgebühren zu berücksichtigen (0,2 % Gitter plus 0,1 % Spotgebühr x 2). Plötzlich entfällt die Hälfte Ihres Abstands nur, um Gebühren zu überwinden, was es für Sie sehr ineffizient macht (aber großartig für die Börse).

Die Einschränkungen der Börse navigieren

Es gibt einen weiteren Hürdenlauf. Börsen haben Regeln. Viele verhindern Aufträge, die weniger als 0,2 % auseinanderliegen. Diese Einschränkung stellt sicher, dass Ihr Gitterbot nicht auf seinen eigenen Füßen tritt oder im schlimmsten Fall kostenlos arbeitet, nur um Gebühren abzudecken.

Beispiel: Backtest-Ergebnisse von BTC/USDT mit unterschiedlichen Gitterabständen

Jetzt ist es an der Zeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Hier sind die Ergebnisse von 3 Backtests, die im selben Zeitraum mit unterschiedlichen Gitterabständen durchgeführt wurden: 1 %, 0,5 % und 0,25 %. Sie können beobachten, dass mit abnehmendem Gitterabstand das Nettoergebnis % sinkt. Bedenken Sie jedoch, dass das absolute Nettoergebnis in USDT höher ist, da wir mehr Gitter mit geringerem Abstand verwendet haben, was auch das erforderliche Budget erhöht (aufgrund der Mindestbestellung der Börse).

Ergebnisse:

• 1 % Abstand: 1,8 % Nettoergebnis
• 0,5 % Abstand: 1,76 % Nettoergebnis
• 0,25 % Abstand: 1,33 % Nettoergebnis

Das Fazit

Den optimalen Gitterabstand zu finden, ist mehr Kunst als Wissenschaft. Es geht darum, Ihr Währungspaar zu kennen, Ihre Strategie zu backtesten und das Gleichgewicht zwischen zu gierig und zu vorsichtig zu verstehen. Denken Sie daran, Ihr Gitterbot ist Ihr Netz, das auf eine Bewegung wartet. Mit dem richtigen Abstand stellen Sie sich auf einen guten Fang ein. Tauchen Sie in die Daten ein, behalten Sie die Gebühren im Auge und möge Ihr Gitterbot mit Gewinn gedeihen.