Strategie vs. Zufallsstreuung

In unserem neuesten Update des Backtesters haben wir eine innovative Funktion eingeführt, die darauf abzielt, die Effektivität Ihrer Handelsstrategie im Vergleich zur Zufälligkeit zu beurteilen. Dieser Artikel wird Sie durch diese neue Funktion führen und erklären, wie sie Ihrem Handelsansatz zugutekommen kann.

Zweck des Vergleichstests für Zufallshandelsgeschäfte

Der neue Test, der in den Backtester integriert wurde, hilft festzustellen, ob ein Handelsvorteil in Ihrer Handelsstrategie vorhanden ist, indem die durchschnittliche Rendite Ihrer Strategie mit der von zufälligen Handelsgeschäften über denselben Zeitraum verglichen wird. Dies erfolgt durch einen T-Test, eine Art von inferenzieller Statistik, die bestimmt, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Mitteln von zwei Gruppen gibt, nämlich den Handelsgeschäften Ihrer Strategie und den zufälligen Handelsgeschäften. Ein T-Test-Wert nahe 0 zeigt an, dass die Leistung der Strategie wahrscheinlich nicht von der Zufälligkeit abweicht, was an ihrer Effektivität zweifeln lässt.

Wie funktioniert der Test?

Um einen robusten Vergleich Ihrer Strategie mit Zufalls-Handelsgeschäften zu bieten, simulieren wir 300 zufällige Handelsgeschäfte innerhalb des Backtestzeitraums. Jede Handelsposition wird 100 Kerzen in die Zukunft projiziert. Beispielsweise würde ein Zufalls-Handelsgeschäft in einem 5-Minuten-Zeitrahmen 500 Minuten nach der Eröffnung automatisch geschlossen. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass die zufälligen Handelsgeschäfte verschiedene Marktbedingungen während des getesteten Zeitraums widerspiegeln.

Ein Streudiagramm wird erstellt, um die Leistung klar zu veranschaulichen. Dieses Diagramm platziert die Renditen auf der Y-Achse gegen die Handelsnummer auf der X-Achse. Alle Handelsgeschäfte der Strategie werden zuerst auf der linken Seite dargestellt, gefolgt von den zufälligen Handelsgeschäften auf der rechten Seite. Diese visuelle Darstellung ermöglicht es Ihnen, schnell die Verteilung und Varianz der Renditen für beide Handelsgruppen zu erkennen.

Interpretation des T-Tests und der durchschnittlichen Renditen

Mit dem Streudiagramm berechnen wir die durchschnittliche Rendite für die Handelsgeschäfte der Strategie und die zufälligen Handelsgeschäfte. Diese Werte werden dann mit einem T-Test verglichen, um den T-Wert zu erhalten. Je näher dieser Wert bei 0 liegt, desto stärker deutet das darauf hin, dass die Renditen der Strategie statistisch nicht von den zufälligen Handelsgeschäften zu unterscheiden sind, was auf keinen inhärenten Handelsvorteil hindeutet.

Die Rolle von Zufall als Benchmark

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Benchmark für Zufallstransaktionen nicht über Wettbewerb geht; es geht um Validierung. Die Übertreffung der Rendite zufälliger Handelsgeschäfte ist ein positives Indiz, jedoch nicht das einzige Maß für die Gültigkeit einer Strategie. Zum Beispiel könnte eine Long-only-Strategie, die während eines Marktaufschwungs getestet wird, im Vergleich zu zufälligen Handelsgeschäften während dieses Zeitraums unterdurchschnittlich abschneiden. Daher besteht der Zweck dieses Tests darin, die Hypothese anzufechten und abzulehnen, dass die Leistung Ihrer Strategie ausschließlich ein Produkt des Zufalls ist.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen hilft, die neuen Möglichkeiten des Backtesters zu maximieren. Für weitere Unterstützung oder Fragen zögern Sie nicht, unsere hilfsbereite Community oder den Kundenservice zu kontaktieren. Viel Spaß beim Handeln!