Pruebas retrospectivas de bots de trading

Los mercados de criptomonedas han experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos años, atrayendo a traders experimentados e inversores novatos. A medida que el mercado evoluciona, una estrategia de trading bien definida se vuelve cada vez más crítica para el éxito. Una forma efectiva de lograr esto es utilizando pruebas retrospectivas. En este artículo, profundizaremos en el concepto de pruebas retrospectivas, sus beneficios y cómo puedes usarlo en Gainium para optimizar tus estrategias de trading en criptomonedas.

¿Qué son las pruebas retrospectivas?

Las pruebas retrospectivas son el proceso de probar una estrategia de trading en el pasado para ver cómo habría funcionado con datos históricos y encontrar cualquier mejora potencial que se pueda realizar. Esta técnica se ha utilizado ampliamente en los mercados financieros tradicionales y su aplicación en el ámbito del trading de criptomonedas ha demostrado ser igualmente valiosa.

Beneficios de las pruebas retrospectivas en el trading de criptomonedas

• Gestión de Riesgos: Una de las ventajas más significativas de las pruebas retrospectivas es su capacidad para ayudar a los traders a gestionar el riesgo. Al analizar datos históricos, los traders pueden identificar las caídas y ganancias potenciales asociadas con una estrategia, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre la exposición al riesgo.
• Optimización de Estrategias: Las pruebas retrospectivas permiten a los traders afinar sus estrategias al identificar los parámetros más efectivos. Este proceso ayuda a optimizar los puntos de entrada y salida de las operaciones y otros aspectos, como las órdenes de stop-loss y el tamaño de las posiciones.
• Evaluación del Rendimiento: Los traders pueden medir la efectividad de sus estrategias al evaluar indicadores clave de rendimiento (KPI), como la tasa de éxito, el retorno de la inversión (ROI) y la relación riesgo-recompensa. Esta información es crucial para determinar si vale la pena seguir una estrategia.
• Control Emocional: Al simular el proceso de trading utilizando datos históricos, los traders pueden ganar experiencia y construir confianza en sus estrategias, lo que lleva a un mejor control emocional y toma de decisiones durante las condiciones reales del mercado.

Consideraciones para las pruebas retrospectivas

Ten en cuenta lo siguiente:

1. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. Solo porque una estrategia haya funcionado bien durante un tiempo, no significa que continuará haciéndolo en el futuro. Los mercados son dinámicos y las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.
2. Las pruebas retrospectivas tienden a mostrar un mejor rendimiento que el trading real. Esto se debe a que hay ciertas cosas que la prueba retrospectiva no podrá emular, ya que están relacionadas con el intercambio en sí. Por ejemplo, cuando el volumen de trading aumenta rápidamente en poco tiempo, puede que los intercambios no puedan ejecutar tu orden. 
3. El software de pruebas retrospectivas utiliza velas OHLC para hacer la prueba, pero esto puede ser problemático porque no considera el libro de órdenes y cómo se habrían llenado diferentes órdenes a diferentes precios. Cuanto mayor sea el marco de tiempo, mayor será la posibilidad de inexactitud.

Las pruebas retrospectivas nunca podrán replicar las condiciones de trading del mundo real de manera perfecta, por lo que siempre hay un riesgo de que tu estrategia no funcione tan bien en el futuro como lo hizo en el pasado. Dicho esto, las pruebas retrospectivas aún pueden ser una herramienta valiosa si se utilizan correctamente. Las pruebas retrospectivas pueden ayudarte a mejorar y optimizar tu estrategia de trading, dándote confianza antes de usarla con dinero real. 

Además, aunque las pruebas retrospectivas a veces pueden dar mejores resultados que el trading real, no dan peores resultados que el trading real. Si una estrategia tiene un rendimiento deficiente en una prueba retrospectiva, habría tenido un rendimiento deficiente en el trading real. Por lo tanto, las pruebas retrospectivas son un buen filtro inicial, ayudándote a evitar usar estrategias de bajo rendimiento.

Al hacer pruebas retrospectivas de un bot de trading en criptomonedas, hay algunas cosas a tener en cuenta:

• Asegúrate de abarcar un período suficientemente amplio que incluya diferentes condiciones del mercado.
• Ten en cuenta los sesgos de las pruebas retrospectivas. El sobreajuste es un sesgo común que puede ocurrir al hacer una prueba retrospectiva. El sobreajuste ocurre cuando la estrategia ha sido sobreoptimizada para coincidir demasiado de cerca con los datos de la prueba retrospectiva, y por lo tanto será muy diferente del rendimiento futuro. Para evitar el sobreajuste, es importante probar tu estrategia de trading en una variedad de conjuntos de datos y no hacer suposiciones sobre cómo se comportará el mercado en el futuro.
• Ten en cuenta el deslizamiento y las tarifas. La mayoría de las personas no consideran el deslizamiento y las tarifas de trading al hacer pruebas retrospectivas, lo que puede afectar tus ganancias. Al hacer pruebas retrospectivas, asegúrate de incluir estos factores para darte una idea más precisa de cómo funcionaría tu estrategia en el mundo real.

Realizando una prueba retrospectiva en Gainium

Con Gainium, puedes probar la configuración de tu bot directamente desde la página de creación del bot para tener una idea del rendimiento pasado. De esta manera, puedes hacer los ajustes necesarios y desplegar tu bot cuando estés satisfecho con los resultados de la prueba retrospectiva.

Para hacer una prueba retrospectiva de una estrategia de trading, haz clic en “Bots de trading” en la barra lateral y “+ Nuevo” para lanzar la página del nuevo bot. Aquí puedes establecer la configuración deseada para tu bot, incluyendo la condición de inicio de la operación, Take Profit, Stop Loss, DCA, etc. Luego haz clic en el botón “Prueba retrospectiva” en la parte inferior. Los resultados de la prueba retrospectiva se mostrarán en el panel de abajo. 

Nuevas características de pruebas retrospectivas

En Gainium, entendemos que las pruebas retrospectivas son esenciales para cada trader. Nuestro objetivo es crear el sistema de pruebas retrospectivas más confiable en el mercado. Así que, mientras estamos felices de lanzar el módulo de pruebas retrospectivas, aún queda mucho trabajo por hacer. 

¡Mantente atento a más actualizaciones pronto!