Estrategia vs Gráfico de Dispersión Aleatoria

En nuestra última actualización del backtester, hemos introducido una función innovadora diseñada para evaluar la efectividad de tu estrategia de trading frente a la aleatoriedad. Este artículo te guiará a través de esta nueva funcionalidad y explicará cómo puede beneficiar tu enfoque de trading.

Propósito de la Prueba de Comparación con Operaciones Aleatorias

La nueva prueba incorporada en el backtester ayuda a determinar la presencia de una ventaja de trading en tu estrategia de trading comparando el rendimiento medio de tu estrategia con el de operaciones aleatorias durante el mismo período. Esto se lleva a cabo mediante una prueba T, un tipo de estadística inferencial utilizada para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, que son las operaciones de tu estrategia y las operaciones aleatorias. Un valor T cercano a 0 indica que el rendimiento de la estrategia probablemente no es diferente al azar, lo que pone en duda su efectividad.

¿Cómo funciona la prueba?

Para proporcionar una comparación robusta entre tu estrategia y las operaciones aleatorias, simulamos 300 operaciones aleatorias dentro del período de backtest. Cada operación se proyecta 100 barras hacia el futuro. Por ejemplo, en un marco temporal de 5 minutos, una operación aleatoria se cerraría automáticamente 500 minutos después de abrirse. Este enfoque garantiza que las operaciones aleatorias representen condiciones de mercado variadas a lo largo del período de backtesting.

Se genera un gráfico de dispersión para ilustrar el rendimiento de manera clara. Este gráfico coloca los rendimientos en el eje Y frente al número de operación en el eje X. Todas las operaciones de la estrategia se trazan primero, apareciendo en el lado izquierdo, seguidas de las operaciones aleatorias en el lado derecho. Esta representación visual te permite discernir rápidamente la distribución y la variación de los rendimientos para ambos conjuntos de operaciones.

Interpretando la Prueba T y los Rendimientos Medios

Con el gráfico de dispersión en su lugar, calculamos el rendimiento medio para las operaciones de la estrategia y las operaciones aleatorias. Estas cifras se comparan utilizando una prueba T para obtener el valor T. Cuanto más cercano esté este valor a 0, más fuerte será la indicación de que los rendimientos de la estrategia son estadísticamente indistinguibles de las operaciones aleatorias, lo que sugiere que no hay una ventaja de trading inherente.

El Papel de la Aleatoriedad como Punto de Referencia

Es esencial entender que el punto de referencia de operaciones aleatorias no trata de competencia; se trata de validación. Superar el rendimiento de las operaciones aleatorias es un indicador positivo, pero no es la única medida de la validez de una estrategia. Por ejemplo, una estrategia solo de compra probada durante un alza del mercado podría tener un desempeño inferior en comparación con las operaciones aleatorias durante ese período. Por lo tanto, el propósito de esta prueba es desafiar y rechazar la hipótesis de que el rendimiento de tu estrategia es puramente producto del azar.

Esperamos que esta guía te ayude a maximizar las nuevas capacidades del backtester. Para más ayuda o preguntas, no dudes en contactar a nuestra comunidad de soporte o al equipo de servicio al cliente. ¡Feliz trading!