Strategi vs Scatterplot Acak

Dalam pembaruan terbaru kami untuk backtester, kami telah memperkenalkan fitur inovatif yang dirancang untuk mengukur efektivitas strategi perdagangan Anda terhadap acak. Artikel ini akan memandu Anda melalui fungsionalitas baru ini dan menjelaskan bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagi pendekatan perdagangan Anda.

Tujuan dari Uji Perbandingan Perdagangan Acak

Uji baru yang dimasukkan ke dalam backtester membantu menentukan adanya keunggulan perdagangan dalam strategi perdagangan Anda dengan membandingkan rata-rata pengembalian strategi Anda dengan pengembalian perdagangan acak selama periode yang sama. Ini dilakukan melalui uji T, jenis statistik inferensial yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok, yaitu perdagangan strategi Anda dan perdagangan acak. Nilai uji T yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kinerja strategi kemungkinan tidak berbeda dari acak, menimbulkan keraguan tentang efektivitasnya.

Bagaimana cara kerja uji tersebut?

Untuk memberikan perbandingan yang kokoh antara strategi Anda dan perdagangan acak, kami mensimulasikan 300 perdagangan acak dalam periode backtest. Setiap perdagangan diproyeksikan 100 bar ke depan. Sebagai contoh, dalam kerangka waktu 5 menit, perdagangan acak akan secara otomatis ditutup 500 menit setelah dibuka. Pendekatan ini memastikan bahwa perdagangan acak mewakili kondisi pasar yang bervariasi selama jangka waktu backtest.

Plot sebar dihasilkan untuk menggambarkan kinerja dengan jelas. Plot ini menempatkan pengembalian di sumbu Y terhadap nomor perdagangan di sumbu X. Semua perdagangan strategi dipetakan terlebih dahulu, muncul di sisi kiri, diikuti oleh perdagangan acak di sisi kanan. Representasi visual ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat melihat distribusi dan variasi pengembalian untuk kedua set perdagangan.

Menafsirkan Uji T dan Rata-rata Pengembalian

Dengan plot sebar yang ada, kami menghitung rata-rata pengembalian untuk perdagangan strategi dan perdagangan acak. Angka-angka ini kemudian dibandingkan menggunakan uji T untuk mendapatkan nilai T. Semakin dekat nilai ini ke 0, semakin kuat indikasi bahwa pengembalian strategi secara statistik tidak dapat dibedakan dari perdagangan acak, menunjukkan tidak ada keunggulan perdagangan yang melekat.

Peran Acak sebagai Tolok Ukur

Penting untuk memahami bahwa tolok ukur perdagangan acak bukanlah tentang kompetisi; ini adalah tentang validasi. Mengungguli pengembalian perdagangan acak adalah indikator positif, tetapi itu bukan satu-satunya ukuran validitas strategi. Misalnya, strategi long-only yang diuji selama kenaikan pasar mungkin berkinerja lebih buruk dibandingkan dengan perdagangan acak selama periode itu. Oleh karena itu, tujuan uji ini adalah untuk menantang dan menolak hipotesis bahwa kinerja strategi Anda murni merupakan produk kebetulan.

Kami berharap panduan ini membantu Anda memaksimalkan kemampuan baru backtester. Untuk bantuan lebih lanjut atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi komunitas kami yang mendukung atau tim layanan pelanggan. Selamat berdagang!