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Nel nostro ultimo aggiornamento del backtester, abbiamo introdotto una funzionalità innovativa progettata per valutare l'efficacia della tua strategia di trading rispetto alla casualità. Questo articolo ti guiderà attraverso questa nuova funzionalità e spiegherà come può beneficiare il tuo approccio al trading.

Scopo del Test di Confronto delle Negoziate Casuali

Il nuovo test incorporato nel backtester aiuta a determinare la presenza di un vantaggio di trading nella tua strategia di trading confrontando il rendimento medio della tua strategia con quello delle negoziazioni casuali nello stesso periodo. Questo viene condotto attraverso un T-test, un tipo di statistica inferenziale utilizzata per determinare se c'è una differenza significativa tra le medie di due gruppi, che sono le negoziazioni della tua strategia e le negoziazioni casuali. Un valore T-test vicino a 0 indica che la performance della strategia probabilmente non è diversa da quella casuale, sollevando dubbi sulla sua efficacia.

Come funziona il test?

Per fornire un confronto robusto tra la tua strategia e le negoziazioni casuali, simuliamo 300 negoziazioni casuali all'interno del periodo di backtest. Ogni negoziazione è proiettata 100 barre nel futuro. Ad esempio, in un intervallo di tempo di 5 minuti, una negoziazione casuale verrebbe chiusa automaticamente 500 minuti dopo l'apertura. Questo approccio assicura che le negoziazioni casuali rappresentino condizioni di mercato variegate nel corso del periodo di backtesting.

Viene generato un scatterplot per illustrare chiaramente le performance. Questo grafico posiziona i rendimenti sull'asse Y contro il numero di negoziazione sull'asse X. Tutte le negoziazioni della strategia sono tracciate per prime, apparendo sul lato sinistro, seguite dalle negoziazioni casuali a destra. Questa rappresentazione visiva ti consente di discernere rapidamente la distribuzione e la varianza dei rendimenti per entrambi i set di negoziazioni.

Interpretare il T-test e i Rendimenti Medi

Con lo scatterplot in posizione, calcoliamo il rendimento medio per le negoziazioni della strategia e per le negoziazioni casuali. Queste figure vengono quindi confrontate utilizzando un T-test per ottenere il valore T. Più questo valore si avvicina a 0, più forte è l'indicazione che i rendimenti della strategia sono statisticamente indistinguibili da quelli delle negoziazioni casuali, suggerendo l'assenza di un vantaggio intrinseco nel trading.

low_t-value.jpeg
Basso T-value
high_t-value.jpeg
Alto T-value

Il Ruolo del Casuale come Benchmark

È essenziale comprendere che il benchmark delle negoziazioni casuali non riguarda la competizione; è una questione di convalida. Superare il rendimento delle negoziazioni casuali è un indicatore positivo, ma non è l'unica misura della validità di una strategia. Ad esempio, una strategia long-only testata durante un periodo di mercato in crescita potrebbe sottoperformare rispetto alle negoziazioni casuali durante quel periodo. Pertanto, lo scopo di questo test è sfidare e rifiutare l'ipotesi che la performance della tua strategia sia puramente un prodotto del caso.

 

Speriamo che questa guida ti aiuti a massimizzare le nuove capacità del backtester. Per ulteriori assistenza o domande, non esitare a contattare la nostra comunità di supporto o il team di assistenza clienti. Buon trading!

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