Backtesting Handelsbots

Cryptovaluta markten hebben de afgelopen jaren een fenomenale groei doorgemaakt, waardoor ervaren handelaren en nieuwe investeerders worden aangetrokken. Een goed gedefinieerde handelsstrategie wordt steeds crucialer voor succes naarmate de markt evolueert. Een effectieve manier om dit te bereiken is door gebruik te maken van backtesting. In dit artikel zullen we het concept van backtesting, de voordelen ervan en hoe je het kunt gebruiken in Gainium om je crypto handelsstrategieën te optimaliseren, nader onderzoeken.

Wat is backtesting?

Backtesting is het proces van het testen van een handelsstrategie terug in de tijd om te zien hoe deze zou hebben gepresteerd op historische gegevens en om eventuele potentiële verbeteringen te vinden die gedaan kunnen worden. Deze techniek wordt al lang gebruikt in traditionele financiële markten, en de toepassing ervan in de crypto handelssfeer is even waardevol gebleken.

Voordelen van Backtesting in Crypto Handel

• Risicobeheer: Een van de belangrijkste voordelen van backtesting is het vermogen om handelaren te helpen risico te beheren. Door historische gegevens te analyseren, kunnen handelaren de potentiële drawdowns en winsten die aan een strategie zijn verbonden, identificeren, waardoor ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over risicoblootstelling.
• Strategie-optimalisatie: Backtesting stelt handelaren in staat om hun strategieën te verfijnen door de meest effectieve parameters te identificeren. Dit proces helpt bij het optimaliseren van handelsin- en uitstappunten en andere aspecten zoals stop-loss-orders en positie grootte.
• Prestatie-evaluatie: Handelaren kunnen de effectiviteit van hun strategieën beoordelen door belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) te meten, zoals de winratio, rendement op investering (ROI) en risico-rendementverhouding. Deze informatie is cruciaal voor het bepalen of een strategie het nastreven waard is.
• Emotionele controle: Door het handelsproces te simuleren met historische gegevens, kunnen handelaren ervaring opdoen en vertrouwen opbouwen in hun strategieën, wat leidt tot betere emotionele controle en besluitvorming tijdens reële marktomstandigheden.

Backtesting overwegingen

Houd het volgende in gedachten:

1. Verleden resultaten zijn geen indicatie van toekomstige resultaten. Alleen omdat een strategie gedurende enige tijd goed presteerde, betekent het niet dat het in de toekomst zo zal blijven. Markten zijn dynamisch en de omstandigheden kunnen op elk moment veranderen.
2. Backtesting neigt betere prestaties te geven dan echte handel. Dit komt omdat er bepaalde dingen zijn die de backtest niet kan nabootsen, omdat ze verband houden met de beurs zelf. Bijvoorbeeld, wanneer het handelsvolume in een korte tijd stijgt, kunnen beurzen mogelijk je order niet vervullen. 
3. Backtesting software gebruikt OHLC-candles om te backtesten, maar dit kan problematisch zijn omdat het geen rekening houdt met het orderboek en hoe verschillende orders tegen verschillende prijzen zouden zijn vervuld. Hoe groter de tijdsperiode, hoe groter de kans op onnauwkeurigheid.

Backtesting zal nooit in staat zijn om de handelsomstandigheden in de echte wereld perfect na te bootsen, dus er is altijd een risico dat je strategie in de toekomst misschien niet zo goed presteert als in het verleden. Dat gezegd hebbende, kan backtesting nog steeds een waardevol hulpmiddel zijn als het correct wordt gebruikt. Backtesting kan je helpen je handelsstrategie te verbeteren en te optimaliseren, waardoor je vertrouwen krijgt voordat je het met echt geld gebruikt. 

Bovendien, hoewel backtesting soms betere resultaten kan geven dan daadwerkelijke handel, geeft het geen slechtere resultaten dan daadwerkelijke handel. Als een strategie slecht presteert in een backtest, zou het slecht hebben gepresteerd in de daadwerkelijke handel. Daarom is backtesting een goede eerste filter, die je helpt om gebruik te vermijden van onderpresterende strategieën.

Bij het backtesten van een crypto-handelsbot zijn er een paar dingen om in gedachten te houden:

• Zorg ervoor dat je een brede periode bestrijkt met verschillende marktomstandigheden.
• Wees je bewust van backtesting-biases. Overfitting is een veelvoorkomende bias die kan optreden bij backtesting. Overfitting treedt op wanneer de strategie te veel is geoptimaliseerd om te passen bij de backtestgegevens, en daarom zal het heel anders zijn dan de toekomstige prestaties. Om overfitting te voorkomen, is het belangrijk om je handelsstrategie op verschillende datasets te testen en geen aannames te doen over hoe de markt zich in de toekomst zal gedragen.
• Houd rekening met slippage en kosten. De meeste mensen houden geen rekening met slippage en handelskosten bij het backtesten, wat je winsten kan verminderen. Zorg ervoor dat je deze in overweging neemt bij het backtesten om je een nauwkeuriger idee te geven van hoe je strategie zou presteren in de echte wereld.

Een backtest uitvoeren in Gainium

Met Gainium kun je je botconfiguratie direct vanaf de pagina voor het aanmaken van bots backtesten om een idee te krijgen van de prestaties in het verleden. Op deze manier kun je de nodige aanpassingen maken en je bot inzetten wanneer je tevreden bent met de backtestresultaten.

Om een handelsstrategie te backtesten, klik je op 'Handelsbots' in de zijbalk en '+ Nieuw' om de nieuwe botpagina te starten. Hier kun je de gewenste configuratie voor je bot instellen, inclusief dealstartconditie, Take Profit, Stop loss, DCA, enz. Klik vervolgens op de knop 'Backtest' onderaan. De backtestresultaten worden weergegeven in het paneel eronder. 

Aankomende backtesting functies

Bij Gainium begrijpen we dat backtesting essentieel is voor elke handelaar. Ons doel is om het meest betrouwbare backtestingssysteem op de markt te creëren. Dus, terwijl we blij zijn om de backtestingmodule te lanceren, moet er nog veel werk verzet worden. 

Blijf op de hoogte voor meer updates snel!