De optimale afstand van grid-bots vinden

De grid-stap, ook wel grid-afstand genoemd, is een essentieel aspect om te overwegen bij het instellen van je grid-strategie. Zoals je misschien al geraden hebt, zal een lagere stap het aantal transacties verhogen en de winst per transactie verlagen, dus waar ligt de zoete plek? Laten we erin duiken.

De juiste grid-afstand voor je strategie vinden

Voordat je jezelf vraagt welke grid-stap je moet gebruiken, moet je twee cruciale vragen overwegen:

1. Wat is je budget?
2. Hoe breed wil je dat het handelsbereik is?

Het antwoord op deze twee vragen kan je grid-stap beperken. Als je een klein budget hebt, zul je niet anders kunnen dan een grotere grid-stap toestaan om een fatsoenlijk handelsbereik te dekken. 

Als budget geen probleem is, is de volgende vraag hoe breed het handelsbereik moet zijn. Hoe breder het bereik, hoe meer je je fondsen verspreidt. Daarom, hoe minder winst per transactie, maar hoe waarschijnlijker het is dat de prijs binnen het bereik blijft. Dus, er is hier nog een andere 'zoete plek' te overwegen.

Als algemene vuistregel zou je het budget en het handelsbereik meer moeten benadrukken dan de grid-stap. Als budget geen probleem is en je al een handelsbereik hebt ingesteld waar je je prettig bij voelt, kun je streven naar een grid-stap van 0,5-1%. Je kunt ongeveer 0,5% gebruiken voor minder volatielen munten (top 10 op basis van marktkapitalisatie) en 1% of zelfs meer voor de meer volatiele valuta.

Grid-afstand aanpassen aan jouw muntpaar

Er is geen one-size-fits-all. Elk muntpaar heeft zijn eigen dans, met unieke volatiliteit en gedrag. Jouw taak als digitale visser is om je grid-afstand aan te passen aan de ritme van je gekozen paar. Dit is waar grid-bot backtesting je beste vriend wordt. Het stelt je in staat om je grid-bot-strategie te simuleren met historische gegevens, waardoor je je grid-afstand (en andere instellingen) kunt verfijnen zonder een cent te riskeren.

De dunne lijn: Omgaan met beurskosten

Hier is een pro-tip: Vermijd grid ruimtes die te smal zijn. Waarom? Omdat elke transactie kosten met zich meebrengt, dankzij beurskosten. Je grid-bot moet niet alleen winst maken, maar ook deze kosten dekken. Als je bijvoorbeeld grids instelt op 0,2% uit elkaar in spot trading, zal de grid-bot ze 0,4% uit elkaar plaatsen als we rekening houden met de koop- en verkoopkosten (0,2% grid plus 0,1% spotkosten x 2). Plotseling is de helft van je afstand slechts om de kosten te overwinnen, waardoor het zeer inefficiënt voor jou is (geweldig voor de beurs echter).

Omgaan met beursbeperkingen

Er is nog een hindernis te nemen. Beurzen hebben regels. Veel voorkomen orders die minder dan 0,2% uit elkaar liggen. Deze beperking zorgt ervoor dat je grid-bot niet op zijn eigen tenen stapt of, erger nog, gratis werkt om alleen maar kosten te dekken.

Voorbeeld: Backtestresultaten van BTC/USDT met verschillende grid-afstanden

Nu is het tijd om theorie in de praktijk te brengen. Hier zijn de resultaten van 3 backtests uitgevoerd in dezelfde periode, elk met een andere grid-afstand: 1%, 0,5% en 0,25%. Je kunt observeren dat naarmate de grid-afstand vermindert, het netto resultaat % afneemt. Houd er echter rekening mee dat het absolute netto resultaat in USDT hoger is omdat we meer grids met minder afstand hebben gebruikt, waardoor het vereiste budget ook veel hoger is (vanwege de minimale order van de beurs).

Resultaten:

• 1% afstand: 1,8% netto resultaat
• 0,5% afstand: 1,76% netto resultaat
• 0,25% afstand: 1,33% netto resultaat

De conclusie

De optimale grid-afstand vinden is meer kunst dan wetenschap. Het gaat om het kennen van je muntpaar, het backtesten van je strategie en het begrijpen van de balans tussen te hebzuchtig en te voorzichtig zijn. Vergeet niet, je grid-bot is je visnet dat wacht op een beweging. Met de juiste afstand stel je jezelf in voor een goede vangst. Dus duik in de gegevens, houd een oogje op de kosten, en moge je grid-bot gedijen met winst.