Trovare la distanza ottimale dei bot a griglia

Il passo della griglia, alias distanza della griglia, è un fattore essenziale da considerare quando si impostano le strategia della griglia. Come avrai indovinato, un passo più basso aumenterà il numero di transazioni e ridurrà il profitto per transazione, quindi qual è il punto dolce? Approfondiamo.

Trovare la giusta distanza della griglia per la tua strategia

Prima di chiederti quale passo della griglia dovresti utilizzare, devi considerare due domande critiche:

1. Qual è il tuo budget?
2. Quanto ampia vuoi che sia la fascia di trading?

La risposta a queste due domande può limitare il tuo passo della griglia. Se hai un budget limitato, non avrai altra scelta che consentire un passo della griglia più ampio per coprire una fascia di trading decente. 

Se il budget non è un problema, la prossima domanda è quanto ampia dovrebbe essere la fascia di trading. Più ampia è la fascia, più diffondi i tuoi fondi. Pertanto, meno profitto per transazione, ma maggiore probabilità che il prezzo rimanga all'interno della fascia. Quindi, c'è un altro 'punto dolce' da considerare qui.

Come regola generale, dovresti enfatizzare il budget e la fascia di trading più del passo della griglia. Se il budget non è un problema e hai già impostato una fascia di trading con cui ti senti a tuo agio, puoi puntare a un passo della griglia dello 0,5-1%. Puoi usare circa lo 0,5% per le monete meno volatili (top 10 per capitalizzazione di mercato) e 1% o anche di più per le valute più volatili.

Adattare la distanza della griglia alla tua coppia di monete

Una misura non si adatta a tutti. Ogni coppia di monete ha il suo ballo, con volatilità e comportamento unici. Il tuo compito come pescatore digitale è abbinare la tua distanza della griglia al ritmo della coppia scelta. Questo è dove il backtesting dei bot a griglia diventa il tuo migliore amico. Ti consente di simulare la strategia del tuo bot a griglia con dati storici, ottimizzando la tua distanza della griglia (e altre impostazioni) senza rischiare un centesimo.

La sottile linea: superare le commissioni di cambio

Ecco un consiglio da professionista: evita spazi della griglia troppo stretti. Perché? Perché ogni operazione ha un costo, grazie alle commissioni di cambio. Il tuo bot a griglia non deve solo generare un profitto, ma anche coprire queste commissioni. Ad esempio, se impostisci griglie distanziate dello 0,2% nel trading spot, il bot a griglia le distanzierà dello 0,4% considerando le commissioni di acquisto e vendita (0,2% griglia più 0,1% commissione spot x 2). Improvvisamente, metà della tua distanza serve solo a superare le commissioni, rendendolo molto inefficiente per te (ottimo per il cambio però).

Navigare tra le limitazioni dell'exchange

C'è un altro ostacolo da superare. Gli exchange hanno regole. Molti impediscono ordini che sono meno dello 0,2% di distanza. Questa limitazione garantisce che il tuo bot a griglia non calpesti i propri piedi o, peggio, lavori gratuitamente solo per coprire le commissioni.

Esempio: Risultati del backtest di BTC/USDT con diverse distanze della griglia

Ora è il momento di mettere in pratica la teoria. Ecco i risultati di 3 backtest eseguiti nello stesso periodo, ciascuno con una diversa distanza della griglia: 1%, 0,5% e 0,25%. Puoi osservare che man mano che la distanza della griglia si riduce, il risultato netto % diminuisce. Tuttavia, tieni presente che il risultato netto assoluto in USDT è più alto perché, poiché abbiamo utilizzato più griglie con meno distanza, il budget richiesto è anche molto più alto (a causa dell'ordine minimo di cambio).

Risultati:

• Distanza dell'1%: 1,8% risultato netto
• Distanza dello 0,5%: 1,76% risultato netto
• Distanza dello 0,25%: 1,33% risultato netto

Il Riassunto

Trovare la distanza ottimale della griglia è più arte che scienza. Si tratta di conoscere la tua coppia di monete, fare il backtest della tua strategia e comprendere il bilanciamento tra essere troppo avido e troppo cauto. Ricorda, il tuo bot a griglia è la tua rete da pesca in attesa di un movimento. Con la giusta distanza, ti stai preparando per una buona cattura. Quindi, immergiti nei dati, fai attenzione alle commissioni e che il tuo bot a griglia prosperi con profitto.