Parabolische SAR Indicator (PSAR)

Indicatoren zijn belangrijk in bot trading omdat ze bots helpen bij het identificeren van waarschijnlijke koop- en verkoop-signalen op de markt op basis van historische prijs- en volumegegevens. Indicatoren zoals de Parabolic SAR Indicator (PSAR) helpen traders en investeerders bij het begrijpen van de onderliggende trend en momentum van de activa. In dit artikel bekijken we hoe je de PSAR-indicator effectief kunt gebruiken in je geautomatiseerde handelssysteem.

De Parabolic SAR Indicator

De Parabolic SAR (Stop and Reverse) is een technisch analyse-indicator die door traders wordt gebruikt om mogelijke trendomkeringen in de prijs van een activum, zoals aandelen, grondstoffen of valuta, te identificeren. De indicator werd ontwikkeld door J. Welles Wilder en geïntroduceerd in zijn boek 'New Concepts in Technical Trading Systems' in 1978.

De Parabolic SAR-indicator bestaat uit een reeks stippen die op een grafiek boven of onder de prijsbalken worden weergegeven, afhankelijk van de trend. Het belangrijkste doel van de Parabolic SAR is om traders potentiële instap- en uitstappunten te bieden en hen te helpen bij het instellen van trailing stop-loss orders.

Hoe de Parabolic SAR werkt:

• Stijgende trend (Bullish Trend): Wanneer de Parabolic SAR-stippen onder de prijsbalken worden uitgezet, suggereert dit een opwaartse trend. De stippen bewegen geleidelijk omhoog en komen dichter bij de prijsbalken naarmate de trend zich voortzet. 
   
• Daling trend (Bearish Trend): Wanneer de Parabolic SAR-stippen boven de prijsbalken worden uitgezet, suggereert dit een neerwaartse trend. De stippen bewegen geleidelijk naar beneden en komen dichter bij de prijsbalken naarmate de trend zich voortzet. 
   

De versnellingsfactor (AF) en het extreme punt (EP) zijn de twee fundamentele componenten van de Parabolic SAR-berekeningen. De versnellingsfactor begint bij een bepaalde waarde en neemt in de loop van de tijd toe, waardoor de snelheid waarop de stippen dichter bij de prijsbalken komen, versnelt. Het extreme punt vertegenwoordigt de hoogste of laagste prijs van de huidige trend.

De formule voor het berekenen van de Parabolic SAR-stippen is als volgt:

• Initiële SAR = Vorige SAR + (Vorige AF × (Vorige EP - Vorige SAR)) 
   
• Versnellingsfactor (AF): Begint meestal bij 0.02 en stijgt met 0.02 telkens wanneer een nieuw extreem punt wordt bereikt, met een maximale limiet. 
   
• Extreem Punt (EP): Voor een stijgende trend is het de hoogste prijs van de huidige trend. Voor een dalende trend is het de laagste prijs van de huidige trend.

De Parabolic SAR Indicator gebruiken in Gainium

Je kunt deze indicator selecteren door eerst 'Technische Indicatoren' in het vervolgkeuzemenu te kiezen, en dan 'Parabolic SAR' in de sectie 'Indicator'.

Gainium gebruikt de standaardinstellingen van 0.02 voor zowel AF als EP.

Afhankelijk van je handelsstrategie, wil je misschien deze waarden aanpassen. Bijvoorbeeld, de Parabolic SAR instellingen voor scalping zullen bijna zeker meer frequente omkeringen vereisen dan een langetermijnhandelstrategie; daarom kan een scalper een hogere AF verkiezen. Wilder ontdekte dat de standaardwaarde van 0.02 het beste voor hem werkte, maar dat elke waarde tussen 0.018 en 0.021 voldoende zou zijn.

Door de versnellingsfactor te verhogen, zal de indicator de prijs dichter volgen, waardoor er minder ruimte tussen de aanwijzing en de prijs achterblijft. Dit betekent dat de grafiek meer handelsindicatoren en omkeringen zal tonen. Wanneer de versnellingsfactor wordt verlaagd, beweegt de indicator langzamer, waardoor er meer ruimte tussen de prijs en de indicator achterblijft. Er zullen minder omkeringen zijn. 

Maximale versnelling werkt op een vergelijkbare manier, zij het in veel mindere mate. Tijdens een significante prijsbeweging beperkt de MA hoe snel de indicator kan versnellen. Wijzigingen in deze instelling zullen minder impact hebben dan wijzigingen in de AF.

PSAR implementeren in jouw Handelsbot-strategie

Dubbele PSAR-strategie

De Parabolic SAR kan worden gebruikt voor handelsstrategieën zoals trendvolging en omkering. Traders gebruiken het vaak samen met andere technische indicatoren en grafiekpatronen om signalen te bevestigen. Zoals je kunt zien in de afbeelding hieronder, geeft wanneer PSAR van bovenaan kruist niet altijd een omkering van de prijs aan en vice versa.

Een dubbele Parabolic SAR-techniek gebruikt twee perioden. Een hogere tijdsperiode geeft eerst de trendrichting aan op basis van de richting van de parabolic SAR. Nadat de langetermijn-trendrichting is vastgesteld, worden trades uitgevoerd in een kortere tijdsperiode, maar alleen in de richting van de langetermijntrend. De uurgrafiek van BTC (afbeelding hieronder), met een Parabolic SAR eraan verbonden, laat zien dat de prijs momenteel in een opwaartse trend is. Op 1 augustus is de prijs boven de aanwijzing in de afbeelding hieronder.

Door een tweede PSAR op een andere TF toe te voegen als een voorwaarde voor de handelsstart, kun je veel verschillende en frequentere ingangen voor scalping vinden, zolang de hogere tijdsperiode de voortzetting van de trend aangeeft. Een 5 min TF helpt verschillende ingangen en uitgangen in de afbeelding hieronder te identificeren. 
 

De Parabolic Sar Breakout als Stop Loss

Om de Parabolic SAR te gebruiken om stop-loss niveaus in te stellen, plaats je je stop-loss order op het niveau van de meest recente stip aan de tegenovergestelde kant van de trend. Als je long bent, kun je bijvoorbeeld je stop-loss order instellen op het niveau van de meest recente stip onder de prijs. Dit kan eenvoudig worden gedaan met de SL-functie in Gainium. Zie de afbeelding hieronder.

PSAR en MACD kruising

Een sterkere omkering kan worden geïdentificeerd met behulp van de MACD-indicator kruising als een extra voorwaarde voor de handelsstart. In het voorbeeld hieronder geeft de prijs die boven de PSAR kruist een mogelijke koop-lange ingang aan. Door de MACD die omhoog kruist aan dezelfde grafiek toe te voegen, hebben we een extra bevestiging voor een lange ingang.

Conclusie

De Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator is een waardevol hulpmiddel voor traders die op zoek zijn naar het identificeren van mogelijke trendomkeringen en het instellen van trailing stop-loss orders. De eenvoudige visuele voorstelling, met stippen hierboven of hieronder de prijsbalken, helpt traders de richting van een trend - opwaarts of neerwaarts - in te schatten. Maar zoals bij elke...

De Parabolic SAR is het meest effectief in combinatie met andere indicatoren en analysemethoden, aangezien geen enkele indicator succes garandeert. Traders moeten de Parabolic SAR combineren met een uitgebreide handelsstrategie en risicobeheertechnieken voor nauwkeurigere en meer gebalanceerde handelsresultaten.