Поиск оптимального расстояния для сетевого бота

Шаг сетки, также известный как расстояние между сетками, является важным фактором, который необходимо учитывать при настройке вашей сетевой стратегии. Как вы уже могли догадаться, меньший шаг увеличит количество транзакций и снизит прибыль с каждой транзакции, так где же находится золотая середина? Давайте погрузимся в это.

Поиск правильного расстояния для вашей стратегии

Прежде чем задаваться вопросом, какой шаг сетки вы должны использовать, вы должны рассмотреть два критических вопроса:

1. Каков ваш бюджет?
2. Насколько широким вы хотите, чтобы был диапазон торгов?

Ответы на эти два вопроса могут ограничить ваш шаг сетки. Если у вас небольшой бюджет, вам не останется ничего другого, как разрешить больший шаг сетки, чтобы покрыть достойный диапазон торгов. 

Если бюджет не является проблемой, следующим вопросом будет, насколько широким должен быть диапазон торгов. Чем шире диапазон, тем больше вы распределяете свои средства. Следовательно, меньше прибыли с каждой транзакции, но тем более вероятно, что цена останется в пределах диапазона. Таким образом, здесь также есть другая «золотая середина».

В общем, вы должны акцентировать внимание на бюджете и диапазоне торгов больше, чем на шаге сетки. Если бюджет не является проблемой, и вы уже установили диапазон торгов, с которым вам комфортно, вы можете нацелиться на шаг сетки 0.5-1%. Вы можете использовать около 0.5% для менее волатильных монет (топ-10 по рыночной капитализации) и 1% или даже больше для более волатильных валют.

Настройка расстояния сетки для вашей пары монет

Один размер не подходит всем. Каждая пара монет имеет свои особенности, с уникальной волатильностью и поведением. Ваша задача как цифрового рыбака — согласовать настройки расстояния сетки с ритмом вашей выбранной пары. Здесь проверка стратегии сетевого бота становится вашим лучшим другом. Это позволяет вам имитировать стратегию вашего сетевого бота с использованием исторических данных, точно настраивая расстояние сетки (и другие параметры) без риска потерять ни копейки.

Тонкая грань: преодоление сборов биржи

Вот профессиональный совет: избегайте слишком узких промежутков сетки. Почему? Потому что каждая сделка имеет свою стоимость, благодаря сборам биржи. Вашему сетевому боту нужно не только получать прибыль, но и покрывать эти сборы. Например, если вы установите сетки на расстоянии 0.2% в спотовой торговле, ваш сетевой бот будет размещать их на расстоянии 0.4%, учитывая сборы на покупку и продажу (0.2% сетка плюс 0.1% спотовая комиссия x 2). Внезапно половина вашего расстояния нужно только для преодоления сборов, что делает это очень неэффективным для вас (хорошо для биржи, однако).

Навигация по ограничениям биржи

Есть еще одна преграда, которую нужно преодолеть. У бирж есть правила. Многие запрещают ордера, которые находятся менее чем на 0.2% друг от друга. Это ограничение гарантирует, что ваш сетевой бот не наступает на собственные ноги или, что еще хуже, работает бесплатно только для покрытия сборов.

Пример: Результаты бэктестирования BTC/USDT с различными расстояниями сетки

Теперь пришло время воплотить теорию в практику. Вот результаты 3 бэктестов, проведенных в один и тот же период, каждый с различным расстоянием сетки: 1%, 0.5% и 0.25%. Вы можете наблюдать, что по мере уменьшения расстояния сетки, чистый результат % уменьшается. Однако имейте в виду, что абсолютный чистый результат в USDT выше, потому что чем больше сеток с меньшим расстоянием мы использовали, тем выше был требуемый бюджет (из-за минимального ордера биржи).

Результаты:

• Расстояние 1%: 1.8% чистый результат
• Расстояние 0.5%: 1.76% чистый результат
• Расстояние 0.25%: 1.33% чистый результат

Вывод

Поиск оптимального расстояния сетки больше искусство, чем наука. Это о том, чтобы знать вашу пару монет, тестировать свою стратегию и понимать баланс между слишком большой жадностью и чрезмерной осторожностью. Помните, ваш сетевой бот — это ваша рыболовная сеть, ожидающая движения. С правильным расстоянием вы настраиваете себя на хороший улов. Так что погружайтесь в данные, следите за сборами и пусть ваш сетевой бот процветает с прибылью.