Allzeithoch (ATH) Drawdown Indikator

Der All-Time High (ATH) Drawdown-Indikator misst den prozentualen Rückgang des aktuellen Preises vom höchsten Preis (ATH) innerhalb eines definierten Zeitraums. Er ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die vermeiden möchten, in long Positionen nahe einem Allzeithoch einzutreten oder short zu gehen, wenn der Preis im Vergleich zu seinem Höchststand zu niedrig ist. Dieser Indikator hilft sicherzustellen, dass Trades in einem Markt eingegeben werden, der wahrscheinlich günstigere Bedingungen bietet, anstatt an Extremen.

In diesem Artikel werden wir den ATH Drawdown -Indikator erklären, wie man ihn in Gainium konfiguriert und verwendet, und Beispiele geben, wie man ihn effektiv im Bot-Trading einsetzen kann. Außerdem werden wir praktische Überlegungen besprechen und mit Tipps zur Integration des Indikators in Ihre Handelsstrategien abschließen.

Was ist ATH Drawdown?

Der ATH Drawdown misst, wie viel der aktuelle Preis vom All-Time High (ATH) über einen bestimmten Rückblickzeitraum gefallen ist. Er wird als Prozentsatz berechnet und kann anzeigen, ob der Preis nahe seinem ATH ist oder davon gefallen ist.

• Drawdown %: Der Prozentsatz, um den der Preis vom ATH gefallen ist.
• Rückblickzeitraum: Die Anzahl der Perioden (Kerzen), die verwendet werden, um den höchsten Preis (ATH) innerhalb dieses Fensters zu berechnen.

Hauptmerkmale:

• Hilft, Long-Einträge nahe ATH zu vermeiden: Verhindert, dass in potenzielle Marktspitzen gekauft wird.
• Vermeidet Short-Einträge, wenn der Preis zu niedrig ist: Stoppt das Shorten, wenn der Preis bereits stark rabattiert ist, was potenzielle Umkehrungen verhindern kann.
• Risikomanagement: Unterstützt sicherere Einstiegspunkte, indem identifiziert wird, ob der Markt überdehnt ist.

So konfigurieren Sie ATH Drawdown in Gainium

Hier erfahren Sie, wie Sie den ATH Drawdown-Indikator mit den angehängten Einstellungen in Gainium konfigurieren.

Schritt 1: Fügen Sie den ATH Drawdown-Indikator hinzu

1. Gehen Sie zu den Bot-Einstellungen:
   • Loggen Sie sich in Gainium ein, gehen Sie zu Ihrem Bot und wählen Sie ATH Drawdown aus der Liste der Indikatoren aus.

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Indikatoreinstellungen

1. Rückblick (100): Der Rückblickzeitraum bestimmt, wie weit zurück der Indikator nach dem höchsten Preis (ATH) suchen soll. In diesem Beispiel ist der Rückblick auf 100 eingestellt, was bedeutet, dass das ATH unter Verwendung des höchsten Preises der letzten 100 Perioden berechnet wird.
2. Intervall (1 Tag): Diese Einstellung definiert das Zeitintervall, das für jede Kerze im Rückblickzeitraum verwendet wird. In den bereitgestellten Einstellungen ist es auf 1 Tag festgelegt, was bedeutet, dass das ATH basierend auf den täglichen Höchstpreisen der letzten 100 Tage berechnet wird.
3. Bedingung (Unterhalb): Die Bedingung sagt dem Bot, wann er eine Aktion auslösen soll. Unterhalb wird in diesem Fall ausgewählt, was bedeutet, dass der Bot handelt, wenn der Drawdown-Prozentsatz unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.
4. Wert (10): Dies stellt den Auslösepunk dar. Der Bot wird handeln, wenn der Drawdown-Prozentsatz unter 10% fällt. Das bedeutet, dass der Bot keine Positionen innerhalb von 10% des ATH eröffnet, wodurch das Eingehen von Long-Positionen nahe dem ATH verhindert wird.
5. Keep True (0): Dies definiert, wie lange die Bedingung aktiv bleibt, nachdem sie ausgelöst wurde. Wenn Sie dies auf 0 setzen, bedeutet dies, dass die Bedingung sofort nach dem Auslösen zurückgesetzt wird.

Verwendung von ATH Drawdown im Bot-Trading

Hier sind zwei Beispiele, wie man den ATH Drawdown im automatisierten Bot-Trading verwendet.

Strategie 1: Long-Positionen nahe ATH vermeiden

Einstiegsregeln

• Long Entry (Kaufen):
  • Treten Sie in eine Long-Position ein, wenn der Drawdown unter 10% liegt, was bedeutet, dass der Preis vom ATH gefallen ist und sich in einer potenziellen Rückkehrposition befindet.

Ausgangsregeln

• Long Exit:
  • Verlassen Sie den Long-Trade, wenn der Drawdown-Prozentsatz über 5% liegt. Dies deutet darauf hin, dass der Preis wieder nahe am ATH ist, was ein potenzielles Hoch signalisieren kann.

Implementierung in Gainium

1. Konfigurieren Sie den Drawdown-Schwellenwert: Stellen Sie den Bot so ein, dass er Long-Trades nur dann eingeht, wenn der Drawdown-Prozentsatz unter 10% liegt, was signalisiert, dass der Preis vom ATH gefallen ist und weniger riskant ist.
2. Automatisieren Sie Einträge/Ausgänge: Der Bot wird Trades automatisch eingehen, wenn der Preis ausreichend rabattiert ist und aussteigen, wenn er zu nah am ATH ist.

Strategie 2: Short-Positionen vermeiden, wenn der Preis zu niedrig ist

Einstiegsregeln

• Short Entry (Verkaufen):
  • Treten Sie in eine Short-Position ein, wenn der Drawdown über 10% steigt, was bedeutet, dass der Preis nahe dem ATH und möglicherweise überdehnt ist.

Ausgangsregeln

• Short Exit:
  • Verlassen Sie den Short-Trade, wenn der Drawdown unter 20% liegt, was signalisiert, dass der Preis erheblich vom ATH gefallen ist und überverkauft sein könnte.

Implementierung in Gainium

1. Setzen Sie Short-Schwellenwerte: Konfigurieren Sie den Bot so, dass er Short-Trades nur eingeht, wenn der Drawdown-Prozentsatz über 10% steigt, was darauf hinweist, dass der Preis nahe am ATH ist und möglicherweise eine Abwärtsumkehr bevorsteht.
2. Verwalten Sie Ausstiege: Legen Sie fest, dass der Bot den Short-Trade verlässt, wenn der Drawdown 15% überschreitet, was signalisiert, dass der Preis zu stark gefallen ist und möglicherweise bald einmal nach oben umkehren könnte.

Praktische Überlegungen

Hier sind einige praktische Tipps zur Verwendung des ATH Drawdown-Indikators:

1. Passen Sie die Rückblickzeiträume basierend auf der Volatilität des Vermögenswerts an

Rückblickzeiträume basierend auf der Volatilität von Vermögenswerten

• Volatilere Vermögenswerte benötigen möglicherweise einen kürzeren Rückblickzeitraum (z. B. 50 Perioden), um aktuellere ATHs zu erfassen, während weniger volatile Vermögenswerte von einem längeren Rückblick profitieren können (z. B. 200 Perioden).

2. Mit anderen Indikatoren kombinieren

• Kombinieren Sie den ATH-Rückgang mit trendfolgenden Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder Bollinger-Bändern , um Einstieg- und Ausstiegssignale für bessere Ergebnisse zu bestätigen.

3. Extreme Bedingungen vermeiden

• Verwenden Sie den ATH-Rückgang, um extreme Bedingungen zu vermeiden (z. B. beim ATH nah einzusteigen oder zu verkaufen, wenn der Preis erheblich gefallen ist). Dies hilft, gegen mögliche Umkehrungen und ungünstige Einstiegspunkte zu schützen.

4. Testen Sie Ihre Strategie

• Testen Sie immer Ihre Strategie mit der Backtesting-Funktion von Gainium, um sicherzustellen, dass Ihre Rückgangsschwellen unter unterschiedlichen Marktbedingungen gut funktionieren. Passen Sie den Rückblickzeitraum und die Rückgangswerte basierend auf dem Verhalten des Vermögenswerts an.

Fazit

Der ATH-Rückgang ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um riskante Trades nahe dem Allzeithoch eines Vermögenswerts oder wenn der Preis zu stark gefallen ist, zu vermeiden. Durch die korrekte Konfiguration in Gainium können Sie sicherstellen, dass Ihr Bot vermeidet, Trades an Marktspitzen einzugehen, und stattdessen auf günstigere Bedingungen wartet.

Ob Sie den ATH-Rückgang verwenden, um Long-Trades nahe dem ATH oder Short-Trades bei zu niedrigem Preis zu vermeiden, die Kombination dieses Indikators mit anderen technischen Werkzeugen und einer angemessenen Risikomanagementstrategie kann Ihnen helfen, eine robustere Handelsstrategie aufzubauen.