Durchschnittliche echte Reichweite (ATR)

Der Durchschnittliche Wahre Bereich (ATR) ist ein Indikator für technische Analyse, der die Marktschwankungen misst, indem er den Bereich zwischen Preishochs und -tiefs über einen bestimmten Zeitraum analysiert. Im Gegensatz zu trendfolgenenden Indikatoren konzentriert sich der ATR ausschließlich auf die Messung der Volatilität, was ihn zu einem unschätzbaren Werkzeug zur Risikobewertung, Handelsverwaltung und Bestimmung von Ein- und Ausstiegspunkten macht.

In diesem Artikel definieren wir den ATR, erklären, wie man ihn in Gainium konfiguriert, und zeigen, wie man ihn mit praktischen Beispielen von Strategien in den Bot-Handel integriert, einschließlich detaillierter Ein- und Ausstiegregeln. Außerdem werden wir praktische Überlegungen behandeln und Anleitung geben, wie man den ATR effektiv in Ihren Handelsstrategien nutzen kann.

Was ist der Durchschnittliche Wahre Bereich (ATR)?

Der Durchschnittliche Wahre Bereich (ATR) wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wird verwendet, um die Volatilität eines Vermögenswertes zu messen. Er berechnet den durchschnittlichen Bewegungsbereich des Preises über einen bestimmten Zeitraum, erfasst Schwankungen und hilft Händlern, das aktuelle Marktumfeld zu bewerten.

Hauptmerkmale:

• Absolute Zahlen: Der ATR wird in absoluten Begriffen und nicht in Prozent ausgedrückt. Daher muss er an den betreffenden Vermögenswert angepasst werden. Zum Beispiel könnte BTC einen ATR von 1000 haben, während ein wertloser Memecoin möglicherweise nur einen ATR von 0,1 hat.
• Volatilitätsbewertung: Ein höherer ATR deutet auf größere Preisschwankungen hin, während ein niedrigerer ATR auf stabilere, weniger volatile Kursbewegungen hinweist.

So konfigurieren Sie den ATR-Indikator in Gainium

So konfigurieren Sie den ATR-Indikator in Gainium basierend auf den angehängten Einstellungen.

Schritt 1: Fügen Sie den ATR-Indikator hinzu

1. Navigieren Sie zu den Bot-Einstellungen:
   • Melden Sie sich bei Gainium an, gehen Sie zu Ihrem Bot und fügen Sie den Durchschnittlichen Wahren Bereich (ATR) aus der Liste der verfügbaren Indikatoren hinzu.

Schritt 2: Konfigurieren Sie die Indikatoreinstellungen

1. Länge (14): Diese Einstellung bestimmt, wie viele Perioden (Kerzen) der ATR verwenden wird, um den durchschnittlichen Bereich zu berechnen. Das folgende Beispiel ist auf 14 eingestellt, was der Standard für viele Handelsplattformen ist. Es berechnet den ATR mithilfe des Hoch-Tief-Bereichs der letzten 14 Perioden.
2. Intervall (4 Stunden): Dies bestimmt den Zeitrahmen jeder verwendeten Kerze in der Berechnung. Hier ist es auf 4 Stunden eingestellt, was bedeutet, dass der ATR die Volatilität auf Basis des Hoch-Tief-Bereichs der 4-stündigen Kursbewegungen berechnen wird. Sie können dies anpassen, je nachdem, ob Ihr Handel auf kürzeren oder längeren Zeitrahmen basiert.
3. Bedingung (Abwärtsdurchschnitt): Die Bedingung bestimmt, wann der Bot aktiv wird. In diesem Fall ist sie auf Abwärtsdurchschnitt eingestellt, was bedeutet, dass der Bot eine Aktion auslöst, wenn der ATR einen bestimmten Wert nach unten überschreitet.
4. Wert (70): Dies ist der Wert, bei dem der Bot ausgelöst wird. Da der ATR eine absolute Zahl ist, muss dieser Wert gemäß dem Vermögenswert, den Sie handeln, angepasst werden. In diesem Fall wird der Bot aktiv, wenn der ATR unter 70 fällt.
5. True Behalten (0): Diese Einstellung steuert, wie lange die Bedingung wahr bleibt, nachdem sie erfüllt ist. Ein Wert von 0 bedeutet, dass sich die Bedingung sofort nach dem Auslösen zurücksetzt.

Nutzung des ATR im Bot-Handel

Hier sind zwei Beispielstrategien, die den ATR in den automatisierten Bot-Handel integrieren.

Strategie 1: Volatilitätsausbruch-Strategie

Einstiegsregeln

• Long-Einstieg (Kauf):
  • Gehen Sie long, wenn der ATR nach oben überquert, über einen bestimmten Schwellenwert, was darauf hindeutet, dass die Volatilität zunimmt und ein möglicher Ausbruch erfolgt.
• Short-Einstieg (Verkauf):
  • Gehen Sie short, wenn der ATR überquert über einen bestimmten Schwellenwert. Dies signalisiert, dass der Markt volatiler wird und ein Ausbruch nach unten stattfinden könnte.

Ausstiegsregeln

• Long-Ausstieg:
  • Verlassen Sie die Long-Position, wenn der ATR beginnt, nach unten zu überqueren, was signalisiert, dass die Volatilität abnimmt und die Dynamik des Ausbruchs möglicherweise nachlässt.
• Short-Ausstieg:
  • Verlassen Sie den Short-Handel, wenn der ATR beginnt, nach unten zu überqueren, was darauf hinweist, dass die Volatilität, die die Abwärtsbewegung verursacht hat, abnimmt.

Implementierung in Gainium

1. Setzen Sie die Volatilitätsgrenze: Konfigurieren Sie den Bot so, dass er bei Überqueren eines bestimmten Volatilitätsniveaus (z.B. 70 für hochvolatile Vermögenswerte oder einen niedrigeren Wert für weniger volatile) in den Handel einsteigt.
2. Automatisieren Sie Ein- und Ausstiege: Der Bot wird automatisch Long- oder Short-Positionen eingehen, wenn der ATR die wichtigen Volatilitätsniveaus überschreitet und aussteigen, wenn die Volatilität abnimmt.

Strategie 2: Risiko-basierte Positionsgröße

Einstiegsregeln

• Long-Einstieg (Kauf):
  • Gehen Sie long, aber nutzen Sie den ATR, um Ihre Positionsgröße zu bestimmen. Ein höherer ATR bedeutet ein höheres Risiko, also reduzieren Sie Ihre Positionsgröße, um sich gegen große Preisschwankungen abzusichern.
• Short-Einstieg (Verkauf):
  • Gehen Sie short, indem Sie den ATR zur Berechnung der Positionsgröße verwenden. Wenn der ATR höher ist, reduzieren Sie die Positionsgröße, um potenzielle Volatilität zu berücksichtigen.

Ausstiegsregeln

• Long-Ausstieg:
  • Verlassen Sie die Long-Position basierend auf einem vordefinierten Gewinn- oder Verlustgrenzwert, der unter Berücksichtigung der Volatilität mit dem ATR berechnet wurde.
• Short-Ausstieg:
  • Verlassen Sie den Short-Handel basierend auf einem Gewinn- oder Verlustgrenzwert, der mit dem ATR berechnet wurde.

Praktische Überlegungen

Bei der Verwendung des ATR inIhre Handelsstrategie, beachten Sie Folgendes:

1. Passen Sie den ATR-Wert basierend auf dem Asset an

• Da der ATR die Volatilität in absoluten Zahlen misst, muss der Wert an das gehandelte Asset angepasst werden. Zum Beispiel könnte BTC einen ATR von 1000 haben, während ein Asset mit niedrigerem Wert wie ein Memecoin nur einen ATR von 0,1 haben könnte. Passen Sie den Wert immer an die typische Volatilität des Assets an.

2. Mit Trendindikatoren kombinieren

• Der ATR zeigt keine Trendrichtung an, daher ist es oft nützlich, ihn mit anderen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder RSI zu kombinieren, um zu bestätigen, ob der Markt bei Änderungen der Volatilität nach oben oder unten tendiert.

3. Für das Risiko-Management verwenden

• Der ATR ist ein hervorragendes Werkzeug zur Bestimmung von Stop-Loss-Niveaus und zur Berechnung der Positionsgröße. In volatilen Märkten sollten Sie einen breiteren Stop-Loss auf der Grundlage des ATR verwenden, um zu vermeiden, dass Sie durch zufällige Preisbewegungen ausgestoppt werden.

4. Gründlich backtesten

• Testen Sie immer Ihre auf ATR basierenden Strategien, um sicherzustellen, dass sie unter verschiedenen Marktbedingungen gut abschneiden. Die Backtesting-Funktion von Gainium ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen zu optimieren und die ATR-Werte an verschiedene Assets anzupassen.

Fazit

Der Average True Range (ATR) ist ein vielseitiger Indikator, der wertvolle Einblicke in die Marktvolatilität bietet. Durch die korrekte Konfiguration in Gainium können Sie ihn verwenden, um Ausbruchsgelegenheiten zu identifizieren, Risiken zu managen und angemessene Positionsgrößen basierend auf der Volatilität festzulegen.

Egal, ob Sie den ATR verwenden, um die Marktvolatilität zu messen oder Ihr Risiko effektiver zu managen, es ist wichtig, Ihre Einstellungen an das Asset anzupassen, das Sie handeln, und es mit anderen Indikatoren für die besten Ergebnisse zu kombinieren.