Indikator-Perzentile

Gainium verpflichtet sich, innovative Werkzeuge für den Handel mit Kryptowährungen bereitzustellen. Unsere neueste Funktion, Perzentile, bietet Händlern eine neue Dimension der Strategiekonfiguration. Dieser Leitfaden wird Sie durch die Perzentil-Funktion führen und erklären, wie sie mit bestimmten Indikatoren kombiniert werden kann, um Ihre Handelsstrategien auf Gainium zu verbessern.

Was sind Perzentile?

Perzentile sind ein statistisches Maß, das den Wert angibt, unter dem ein bestimmter Prozentsatz von Beobachtungen in einer Gruppe von Beobachtungen liegt. Im Kontext des Handels kann die Verwendung von Perzentilwerten von Indikatoren anstelle ihrer tatsächlichen Werte ein nuancierteres Verständnis von Markttrends und -bedingungen bieten.

Zum Beispiel betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) von Bitcoin über die letzten 50 Balken; der Perzentilwert des RSI bei Balkennummer 1000 spiegelt den Prozentsatz der RSI-Werte wider, die von Balken 950 bis 1000 niedriger sind als der RSI bei Balken 1000. Der Perzentil erreicht 100%, wenn der RSI des aktuellen Balkens höher ist als alle RSI-Werte der vorherigen 50 Balken. Umgekehrt liegt er bei 0%, wenn der RSI des aktuellen Balkens niedriger ist als alle RSI-Werte der vorhergehenden 50 Balken.

Betrachten Sie dieses Szenario:

Balken 10: RSI 45
Balken 11: RSI 50
Balken 12: RSI 55
Balken 13: RSI 60
Balken 14: RSI 65
Balken 15: RSI 70
Balken 16 (Aktueller Balken): RSI 58

In diesem Fall würde die Anwendung der Percent Rank-Funktion mit einem Rückblickzeitraum von sieben Balken auf die RSI-Werte einen Wert von 50% für Balkennummer 16 zurückgeben. Dies liegt daran, dass drei der Balken RSI-Werte über 58 haben und drei Werte unter 58.

Die PercentRank-Funktion ist anpassbar und kann auf verschiedene Arten von Zeitreihendaten angewendet werden. Dazu gehören Preisdaten und technische Analyseindikatoren.

Wie Perzentile in Gainium funktionieren

Wenn Sie die Perzentiloption für einen Indikator aktivieren, verwendet der Bot den Perzentilwert des Indikators anstelle seines tatsächlichen Wertes. Dieser Ansatz ermöglicht eine relativere Interpretation des Indikators, wobei seine historische Leistung über einen bestimmten Rückblickzeitraum berücksichtigt wird.

Aktivieren von Perzentilen

Wählen Sie einen Indikator: Wählen Sie einen Indikator aus, auf den Sie die Perzentilfunktion anwenden möchten. Nicht alle Indikatoren unterstützen möglicherweise diese Funktion, daher sollten Sie zunächst die Kompatibilität überprüfen.

Aktivieren Sie die Option 'Perzentil verwenden': Sie finden in den Indikatoreinstellungen eine Option zur Aktivierung der Perzentile. Schalten Sie dies ein, um die Funktion zu aktivieren.

Geben Sie den Rückblickzeitraum an: Sobald die Perzentile aktiviert sind, geben Sie den Rückblickzeitraum an. Dies ist die Anzahl der Balken, über die die Perzentilberechnung vorgenommen wird.

Wie Sie im obigen Screenshot sehen können, wird die Regel so eingestellt, dass sie ausgelöst wird, wenn der RSI die 90. Perzentile überschreitet, wodurch eine gestrichelte Linie angezeigt wird, mit dem Wert, den der RSI erreichen muss, um in der 90. Perzentile zu sein.

Praktische Anwendungen von Perzentilen im Handel

Erweiterte Strategiedefinition

Mit Perzentilen können Händler Strategien basierend auf der Leistung eines Indikators relativ zu seinen historischen Werten formulieren. Ein Händler könnte beispielsweise einen Bot so einstellen, dass er kauft, wenn ein bestimmter Indikator in die unteren 20% der Perzentile fällt, was darauf hinweist, dass er im Vergleich zu seinen kürzlich historischen Werten relativ niedrig ist.

Risikomanagement

Perzentile können auch für das Risikomanagement verwendet werden. Indem Sie verstehen, wo der aktuelle Wert eines Indikators in seinem historischen Bereich liegt, können Händler informiertere Entscheidungen über potenzielle Risiken treffen.

Marktanalyse

Diese Funktion ist in volatilen Märkten äußerst nützlich. Perzentile ermöglichen es, Indikatorwerte zu normalisieren, sodass die aktuellen Marktbedingungen leichter mit historischen Mustern verglichen werden können.

Best Practices für die Verwendung von Perzentilen

• Verstehen Sie den Indikator: Bevor Sie Perzentile anwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den gewählten Indikator verstehen und wie er die Marktbedingungen widerspiegelt.
• Angemessener Rückblickzeitraum: Der Rückblickzeitraum sollte mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen. Kürzere Zeiträume eignen sich möglicherweise besser für den kurzfristigen Handel, während längere Zeiträume besser für langfristige Strategien geeignet sein können.
• Kontinuierliche Überwachung und Anpassung: Überprüfen und passen Sie regelmäßig die Perzentileinstellungen und Rückblickzeiträume basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und der Leistung Ihrer Handelsstrategie an.

Fazit

Die Einführung von Perzentilen in Gainiums Handelsbots ist ein bedeutender Schritt in Richtung anspruchsvollerer und nuancierterer Handelsstrategien. Durch die Nutzung dieser Funktion können Händler tiefere Einblicke in Markttrends gewinnen und ihre Strategien mit größerer Präzision anpassen. Wie immer sind kontinuierliches Lernen und Anpassung der Schlüssel zum erfolgreichen Handel in der dynamischen Welt der Kryptowährungen.