Parabolischer SAR-Indikator (PSAR)

Indikatoren sind im Bot-Handel wichtig, da sie den Bots helfen, wahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale auf dem Markt basierend auf vergangenen Preis- und Volumendaten zu erkennen. Indikatoren wie der Parabolic SAR-Indikator (PSAR) unterstützen Händler und Investoren dabei, den zugrunde liegenden Trend und das Momentum des Vermögenswerts zu verstehen. In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie man den PSAR-Indikator effektiv in Ihrem automatisierten Handelssystem verwendet.

Der Parabolic SAR-Indikator

Der Parabolic SAR (Stop and Reverse) ist ein technischer Analyseindikator, der von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendwenden im Preis eines Vermögenswerts, wie Aktien, Rohstoffen oder Währungen, zu identifizieren. Der Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und 1978 in seinem Buch 'Neue Konzepte in Technischen Handelssystemen' eingeführt.

Der Parabolic SAR-Indikator besteht aus einer Folge von Punkten, die in einem Chart über oder unter den Preiskerzen angezeigt werden, je nach Trend. Der Hauptzweck des Parabolic SAR besteht darin, den Händlern potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu geben und ihnen zu helfen, Trailing-Stop-Loss-Orders zu setzen.

Wie der Parabolic SAR funktioniert:

• Aufwärtstrend (Hausse-Trend): Wenn die Parabolic SAR-Punkte unter den Preiskerzen eingezeichnet sind, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin. Die Punkte bewegen sich allmählich nach oben und kommen näher an die Preiskerzen, während der Trend anhält. 
   
• Abwärtstrend (Baisse-Trend): Wenn die Parabolic SAR-Punkte über den Preiskerzen eingezeichnet sind, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin. Die Punkte bewegen sich allmählich nach unten und kommen näher an die Preiskerzen, während der Trend anhält. 
   

Der Beschleunigungsfaktor (AF) und der Extrempunkt (EP) sind die beiden grundlegenden Komponenten der Berechnungen des Parabolic SAR. Der Beschleunigungsfaktor beginnt bei einem bestimmten Wert und steigt im Laufe der Zeit, wodurch sich die Rate, mit der sich die Punkte den Preiskerzen nähern, beschleunigt. Der Extrempunkt stellt das höchste Hoch oder das tiefste Tief des aktuellen Trends dar.

Die Formel zur Berechnung der Parabolic SAR-Punkte lautet wie folgt:

• Initialer SAR = Vorheriger SAR + (Vorheriger AF × (Vorheriger EP - Vorheriger SAR)) 
   
• Beschleunigungsfaktor (AF): Beginnt typischerweise bei 0,02 und steigt um 0,02 jedes Mal, wenn ein neuer Extrempunkt erreicht wird, mit einer maximalen Begrenzung. 
   
• Extrempunkt (EP): Für einen Aufwärtstrend ist es das höchste Hoch des aktuellen Trends. Für einen Abwärtstrend ist es das tiefste Tief des aktuellen Trends.

Verwendung des Parabolic SAR-Indikators in Gainium

Sie können diesen Indikator auswählen, indem Sie zuerst 'Technische Indikatoren' aus dem Dropdown-Menü auswählen und dann 'Parabolic SAR' im Abschnitt 'Indikator'.

Gainium verwendet die standardmäßigen Einstellungen von 0,02 für sowohl AF als auch EP.

Je nach Ihrer Handelsstrategie möchten Sie diese Werte möglicherweise anpassen. Zum Beispiel werden die Parabolic SAR-Einstellungen für Scalping wahrscheinlich häufigere Umkehrungen erfordern als ein langfristiger Handelsansatz; daher bevorzugt ein Scalper möglicherweise einen höheren AF. Wilder entdeckte, dass der Standardwert von 0,02 am besten für ihn arbeitete, dass jedoch jeder Wert zwischen 0,018 und 0,021 ausreichen würde.

Durch Erhöhung des Beschleunigungsfaktors verfolgt der Indikator den Preis genauer und lässt weniger Platz zwischen der Anzeige und dem Preis. Dies bedeutet, dass das Chart mehr Handelsanzeigen und Umkehrungen zeigt. Wenn der Beschleunigungsfaktor reduziert wird, bewegt sich der Indikator langsamer und lässt mehr Platz zwischen dem Preis und dem Indikator. Es wird weniger Umkehrungen geben. 

Die maximale Beschleunigung funktioniert ähnlich, jedoch in viel geringerem Maße. Während einer signifikanten Preisbewegung begrenzt das MA, wie schnell der Indikator beschleunigen kann. Änderungen an dieser Einstellung haben geringere Auswirkungen als Änderungen am AF.

Implementierung des PSAR in Ihrer Trading-Bot-Strategie

Doppelte PSAR-Strategie

Der Parabolic SAR kann für Handelsstrategien wie Trendverfolgung und Umkehrung verwendet werden. Händler verwenden ihn häufig in Kombination mit anderen technischen Indikatoren und Chartmustern, um Signale zu bestätigen. Wie Sie im Bild sehen können, zeigt das Überqueren des PSAR von oben nicht immer eine Umkehrung des Preises an und umgekehrt.

Eine doppelte Parabolic SAR-Technik verwendet zwei Zeiträume. Ein höherer Zeitrahmen zeigt zuerst die Trendrichtung basierend auf der Richtung des parabolischen SAR an. Nachdem die langfristige Trendrichtung bestimmt wurde, werden Trades in einem kürzeren Zeitrahmen nur in Richtung des längerfristigen Trends eröffnet. Das Stunden-Chart von BTC (Bild unten), mit verbundenem parabolischem SAR, zeigt, dass sich der Preis derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Seit dem 1. August liegt der Preis über der Anzeige im Bild unten.

Durch Hinzufügen eines zweiten PSAR auf einem anderen TF als Bedingung für den Handelsstart können Sie viele verschiedene und häufigere Einträge für das Scalping finden, solange der höhere Zeitrahmen die Fortsetzung des Trends anzeigt. Ein 5-Minuten-TF hilft, mehrere Ein- und Ausstiege im Bild unten zu identifizieren. 
 

Der Parabolic Sar-Ausbruch als Stop-Loss

Um den parabolischen SAR zur Festlegung von Stop-Loss-Niveaus zu verwenden, platzieren Sie Ihre Stop-Loss-Order auf dem Niveau des zuletzt eingetragenen Punkts auf der gegenüberliegenden Seite des Trends. Wenn Sie long sind, können Sie beispielsweise Ihre Stop-Loss-Order auf das Niveau des letzten Punkts unterhalb des Preises setzen. Dies kann einfach mit der SL-Funktion in Gainium durchgeführt werden. Siehe das Bild unten.

PSAR und MACD-Crossover

Ein stärkerer Umkehrung kann identifiziert werden, indem das MACD-Indikator-Crossover als zusätzliche Bedingung für den Handelsstart verwendet wird. Im folgenden Beispiel zeigt der Preis, der über den PSAR steigt, einen möglichen Kauf-Long-Einstieg an. Durch das Hinzufügen des MACD, der nach oben kreuzt, zum selben Chart haben wir eine zusätzliche Bestätigung für einen Long-Einstieg.

Fazit

Der Parabolic SAR (Stop and Reverse)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die potenzielle Trendwenden identifizieren und Trailing-Stop-Loss-Orders festlegen möchten. Seine einfache visuelle Darstellung, mit Punkten, die über oder unter den Preiskerzen eingezeichnet sind, hilft Händlern, die Richtung eines Trends - nach oben oder nach unten - zu beurteilen. Doch wie jeder zu

Der Parabolic SAR ist am effektivsten in Kombination mit anderen Indikatoren und Analyseverfahren, da kein einzelner Indikator Erfolg garantiert. Händler müssen den Parabolic SAR mit einer umfassenden Handelsstrategie und Risikomanagementtechniken kombinieren, um genauere und ausgewogenere Handelsergebnisse zu erzielen.