Guía para configurar el bot DCA

En este artículo, te guiaré a través de la configuración de un bot DCA largo en Gainium. Un bot largo es un bot que compra bajo y vende a un precio más alto. Si eres nuevo en DCA, puede que quieras revisar nuestro artículo sobre los conceptos básicos de DCA. Este artículo se aplica tanto si estás creando un bot nuevo como si estás editando uno existente. Sin embargo, ten en cuenta que si editas la configuración de un bot existente, los nuevos ajustes solo se aplicarán a futuras operaciones (las operaciones existentes no se verán afectadas).

Para este tutorial, estoy utilizando el par BTC/USDT. Esta configuración de bot es bastante conservadora, y se puede mejorar; solo quiero darte un impulso inicial con algunos consejos genéricos para evitar que un bot se quede atascado con una bolsa roja. Se puede usar como una guía para crear tus bots.

Primero, dirígete a la página de nuevo bot de trading. En el lado derecho, puedes encontrar la configuración del bot; exploremos todas las opciones de configuración.

CONFIGURACIÓN BÁSICA

Nombre

Puedes darle cualquier nombre a tu bot. El nombre se muestra en la tabla de bots, la tabla de operaciones y mensajes de error.

Consejo: deberías crear un nombre que facilite la diferenciación de otros bots. Por ejemplo, podrías hacer referencia al tipo de estrategia como “RSI+MFI Agresivo 2.0”. Esto también puede ser útil para filtrar bots que comparten ciertas opciones de configuración, para que puedas detener/comenzar varios bots a la vez. No te preocupes demasiado por eso, sin embargo; siempre puedes editar el nombre en cualquier momento.

Cuenta de exchange

Elige en qué exchange debe operar el bot. Ten en cuenta que la cuenta de Exchange no se puede editar más tarde.

Par de monedas

Elige cualquier par de monedas soportado por el exchange.

Puedes elegir uno o varios pares siempre que tengan la misma moneda de cotización. El primer par establece la moneda de cotización. Por ejemplo, si agregas BTC/USDT, solo puedes agregar otros pares /USDT al bot.

Estrategia

Dirección

En esta configuración puedes especificar si deseas ir largo (comprar bajo, vender alto) o corto (vender alto, comprar bajo). He seleccionado una estrategia larga (ya es la predeterminada).

Moneda de beneficio

Puedes especificar si deseas obtener beneficios en la moneda base o en la de cotización. Elige la moneda de cotización si esperas que el par se mueva lateralmente o hacia arriba y deseas obtener beneficios en moneda de cotización. Elige la moneda base si esperas que el pago se mueva lateralmente o hacia abajo y deseas obtener beneficios en moneda base.

En el ejemplo anterior (Imagen 2), he elegido USDT, pero ten en cuenta que puedes obtener beneficios en el otro par, por lo que este bot podría usarse para acumular BTC “gratis” en lugar de USDT. Si deseas saber más sobre esto, consulta este artículo.

Orden base y moneda

Esta es la primera orden que hará el bot. Si el modo DCA está desactivado, esta será la única orden que hará el bot. 

Cómo se comporta la orden base depende de la moneda seleccionada. Las opciones son:

Para Largos

• Convención
• Base
• % de cotización libre
• % de cotización total

Ten en cuenta que una estrategia larga usará siempre la cotización para comprar la base, incluso si utilizas la base como referencia de moneda. Por ejemplo, en un bot largo ETH/USDT, supón que eliges 1000 USDT como la orden base. De esta manera, el bot siempre comprará ETH por un valor de 1000 USDT, sin importar cuál sea el valor de ETH. Sin embargo, si estableces la referencia de moneda a 1 ETH, el bot utilizará tanto USDT como sea necesario para comprar 1 ETH. Así que si 1 ETH = 1000 USDT en un momento dado, gastará 1000 USDT. Pero si el valor de ETH aumenta a 1500 USDT, gastará 1500 USDT como orden base.

Para Cortos

• Convención
• Base
• % de base libre
• % de base total

Ten en cuenta que una estrategia corta siempre venderá la base para obtener cotización, incluso si utilizas la cotización como referencia de moneda. Por ejemplo, en un bot corto ETH/USDT, supón que eliges 1 ETH como la orden base. De esta manera, el bot siempre venderá 1 ETH, sin importar cuál sea el valor de ETH. Sin embargo, si configuras la referencia de moneda en 1000 USDT, el bot venderá la cantidad de ETH necesaria para obtener 1000 USDT. Así que si 1 ETH = 1000 USDT en un momento dado, vende exactamente 1 ETH. Pero si el valor de ETH aumenta a 1500 USDT, venderá 0.6666 ETH como orden base.

Una nota sobre trabajar con %

Cuando configuras tu bot para usar % del token, ingresas el valor % como un número del 0 al 100. Por ejemplo, escribir 30 en la cantidad de orden base y % USDT total resultará en que el bot utilice el 30% de mi total de USDT para abrir la primera operación.

La suma de la orden base y todas las órdenes DCA no debe exceder 100. Además, deben sumar menos de 100, ya que sumar exactamente 100 puede causar errores de saldo insuficiente debido a redondeos o límites de órdenes mínimas del exchange.

En este ejemplo, estoy usando 5 USDT como Orden Base, ya que estoy utilizando Bybit. Cada exchange tiene un tamaño mínimo de orden diferente (Binance, por ejemplo, tiene un mínimo de 10 USDT). 

Tipo de orden base

Aquí puedes elegir cómo el bot ejecutará la orden base, como una orden límite o de mercado. 

Una orden límite se envía al libro de órdenes del exchange y espera a ser ejecutada a un precio determinado. Una orden límite garantiza el mejor precio y puede incurrir en tarifas más bajas, pero puede que no se complete inmediatamente. Gainium volverá a enviar órdenes límite cada 20 segundos al mejor precio hasta que la orden se cumpla.

Una orden de mercado se ejecuta inmediatamente al precio de mercado, ignorando el libro de órdenes del exchange. Una orden de mercado garantiza que se complete de inmediato, pero puede que no sea el mejor precio y puede incurrir en tarifas más altas. Puede ser particularmente arriesgado para pares con baja liquidez donde el precio es muy volátil. La ventaja de las órdenes de mercado es que la orden se ejecuta mucho más rápido que una orden límite.

Tiempo de espera en el mercado

Esta opción está disponible para tipos de órdenes límite. Puedes elegir esta opción si prefieres usar una orden límite pero deseas asegurarte de un tiempo máximo de espera. Cuando esta opción está activada, puedes configurar un temporizador, y se enviará una orden límite al exchange y se reubica cada 20 segundos según el comportamiento predeterminado. Si la orden no se ha cumplido dentro del tiempo especificado, la orden límite será cancelada y se colocará una orden de mercado en su lugar.

Consejo: tiendo a usar órdenes límite la mayor parte del tiempo. Es más barato y más seguro para la mayoría de las configuraciones de bots básicos. Los exchanges suelen tener tarifas más bajas para las órdenes límite ya que intentan recompensar a los traders por proporcionar liquidez al exchange. Puedes ver la diferencia al comprobar las tarifas de tu exchange para creadores y tomadores. Creadores = tarifas de órdenes límite que proporcionan liquidez, Tomadores = tarifas de órdenes de mercado que toman liquidez del exchange. 

INICIO DE OPERACIONES

Esta sección te permite seleccionar cómo deseas que tu bot comience nuevas operaciones, es una de las partes más críticas del bot y merece un artículo en sí mismo, pero por ahora, revisemos un resumen de cada opción.

• ASAP: esta opción es la estrategia más simple y asegurará que el bot nunca deje de operar. Comenzará una operación tan pronto como el bot inicie y abrirá una nueva operación tan pronto como la anterior se cierre. Esto puede ser utilizado por traders que esperan que el mercado se mueva en una dirección específica.
• Manual: en modo manual, el bot nunca abrirá una operación por sí mismo. Los traders pueden abrir nuevas operaciones haciendo clic en el botón “Nueva operación”.
• Basado en el tiempo: esta opción permitirá abrir una nueva operación a intervalos de tiempo regulares. Con el inicio de operaciones basado en el tiempo, puedes configurar bots que acumulen monedas, también conocidos como bots HODL.
• Webhook: el bot escuchará webhooks entrantes para comenzar o detener operaciones. Los webhooks pueden ser enviados desde plataformas como TradingView. Puedes aprender más sobre esto aquí. 
• Indicadores técnicos: con esta opción, puedes crear cualquier combinación de indicadores técnicos para iniciar una nueva operación. 
   

Aunque ASAP es la estrategia más simple, esta condición de inicio de operación puede ser muy arriesgada cuando el mercado no está en una fuerte tendencia al alza. La mejor opción sería usar una estrategia que filtre posibles malas entradas, comprando solo cuando el precio ya ha retrocedido y tiene una mayor probabilidad de volver a subir. Tenemos varias opciones para hacerlo. 
Para el ejemplo del bot (imagen 4), seleccionaré Indicadores Técnicos. Y luego, seleccionaré el Indicador RSI. Soy un gran fan de este indicador, ya que puedes crear configuraciones de bots muy fuertes y rentables solo usando esto para filtrar operaciones.

RSI, o Índice de Fuerza Relativa, es un indicador de momentum que mide la velocidad y magnitud del cambio en el precio de un activo.

Estoy utilizando configuraciones estándar para este ejemplo (como se muestra en la imagen 4).

Generalmente, en el Análisis Técnico, un activo se considera sobrevendido cuando el RSI está por debajo del valor de 30 y sobrecomprado cuando está por encima de 70. Quiero que mi bot inicie una operación solo cuando el RSI esté por debajo de 30 en el marco de tiempo de 1 hora. Cuanto mayor sea el marco de tiempo utilizado, más conservador será el bot, por lo que es crucial encontrar el equilibrio correcto entre cuán a menudo deseas ingresar al mercado y cuánto riesgo deseas asumir. El mismo indicador RSI podría ser arriesgado si se usa en un tiempo de 5 minutos, ya que el valor puede bajar por debajo de 30 muy rápidamente y a menudo. Por el contrario, en un marco de tiempo diario, el rsi se mantendrá relativamente alto y rara vez por debajo de 30. Así que tu bot abrirá muy pocas operaciones.

La imagen a continuación (Imagen 5) muestra cómo el RSI decide cuándo comienza el bot. Dibujé una línea en el nivel de 30 para que puedas ver que el bot abre una operación solo cuando el indicador está por debajo de ese valor. En Gainium, puedes ver el gráfico del par que estás operando, y puedes traer el gráfico del indicador que deseas usar para iniciar tus operaciones. Es muy útil visualizarlo, ya que a veces puedes mejorar el rendimiento de un bot al cambiar ligeramente los parámetros del indicador, y no lo verás a menos que tengas el gráfico delante de ti. Por ejemplo, podrías hacer que tu bot sea mucho más seguro usando RSI 28 porque el token es altamente volátil o más rentable cambiándolo a 32. Después de todo, tal vez este activo rara vez alcanza 30, y así sucesivamente.

Máximo de operaciones abiertas

Con esta opción (Imagen 6), puedes limitar el número de operaciones abiertas que el bot puede tener en cualquier momento. Una vez que el número de operaciones ha alcanzado el máximo de operaciones abiertas, el bot ignorará señales adicionales para iniciar una nueva operación.

Cuando un bot multipar recibe más señales de inicio de operación que el máximo permitido de operaciones abiertas, asigna aleatoriamente la cuota de operación disponible. Por ejemplo, supongamos que iniciamos un bot multipar con 100 pares y cinco operaciones abiertas máximas, y la condición de inicio de operación es RSI 15 min > 70. En la siguiente vela, 10 de los 100 pares cumplen esta condición, pero como el bot solo puede operar cinco a la vez, abrirá cinco operaciones aleatoriamente del conjunto de 10 pares posibles. 

OBTENER BENEFICIO

Esta sección es bastante autoexplicativa, sin embargo, es muy importante encontrar la cantidad correcta!

Porcentaje de tomar beneficios

Este es el porcentaje de beneficio que el bot obtendrá en cada operación. Ten en cuenta que se consideran las tarifas de intercambio, por lo que no tienes que preocuparte por eso. Gainium ahora también ofrece Múltiples Toma de Beneficios y condiciones de Toma de Beneficios. Consulta este artículo para más detalles.

En el ejemplo del bot (imagen 8), estoy usando solo 0.5%. También hay la opción de utilizar otro indicador para Tomar Beneficio y cerrar la operación o establecer una alerta desde plataformas externas como Tradingview (webhook). Estoy usando solo 0.5% porque BTC es el activo criptográfico que se mueve más lento y quiero asegurarme de no quedarme en una operación abierta demasiado tiempo, y que el precio baje de nuevo antes de que logre tomar beneficios. La regla número uno que intento recordar muchas veces es que el beneficio es beneficio, sin importar cuán pequeño sea, y necesito tomarlo. Con otros pares y diferentes configuraciones, el cielo puede ser el límite para tu TP.

Trailing Take Profit

Se utiliza por traders para aumentar sus ganancias cuando el precio se mueve en una dirección favorable.
El trailing se activa cuando el precio alcanza tu objetivo de Tomar Beneficios. Esto es excelente cuando el precio continúa moviéndose más allá de tu objetivo original de Tomar Beneficios, ya que la función Trailing seguirá el precio por un porcentaje que configures (actuando como un buffer); cuando el precio retrocede porcentualmente según la desviación del Trailing que configures, se cierra la operación. Generalmente, cuanto mayor sea tu beneficio, mayor debería ser tu trailing. Se necesita práctica para encontrar la cantidad correcta, y depende del token que estés operando. Hay pros (las ganancias más grandes) y contras de usar esta función, ya que también puedes perder parte del beneficio si el precio se revierte inmediatamente después de que se ha activado la función de trailing.

Stop Loss

Porcentaje de stop loss

Este es el porcentaje de P&L no realizado que activará la condición de cierre de operación. Si el modo DCA está activado, el porcentaje de stop loss se calcula sobre el precio promedio de compra.

Mover el stop loss

Con esta opción, puedes mover el stop loss a un nuevo valor cuando se alcanza un cierto P&L no realizado. Esto es útil, por ejemplo, para asegurar un beneficio al mover el SL a un número positivo cuando se ha alcanzado un cierto beneficio no realizado.

Si el nuevo stop loss se mueve por encima de las órdenes DCA, todas las órdenes por debajo serán canceladas.

Trailing stop loss

Activar el trailing stop loss moverá el stop loss en la dirección de tu toma de beneficios, manteniendo siempre la misma distancia del mejor precio.

Algunas consideraciones:

• Cuando el trailing stop loss se mueve sobre una orden DCA, la orden DCA será cancelada
• Las órdenes de seguridad no pueden colocarse por debajo del valor del stop loss activo
• El trailing stop loss y el trailing take profit no pueden estar activos simultáneamente. Si ambos se activan, el trailing stop loss se desactivará y solo el trailing take profit estará activo

No estoy usando ningún Stop Loss para este ejemplo, ya que no considero que esta configuración de bot sea arriesgada y porque las pruebas retrospectivas demostraron que todas las operaciones se cerraron en beneficio sin esperar demasiado. En muchos bots DCA configurados en el mercado al contado, un Stop Loss se considera un stop profit, ya que la idea principal es comprar mientras el precio está disminuyendo, no vender cuando está bajo. Sin embargo, hay muchas configuraciones de bots DCA en el mercado al contado que aún pueden beneficiarse de usar un SL.

MODO DCA

Esta es la sección donde el DCA entra en juego (imagen 10).

Número de órdenes DCA

Este es el número de órdenes generadas cada vez que ejecutas un ciclo DCA.

En este ejemplo, quiero tener 14 órdenes por debajo de mi Orden Base inicial de 5 USDT, quiero que cada orden DCA sea de 10 USDT (cantidad de orden DCA) y llenar mi siguiente orden cuando el precio caiga un 1% por debajo de mi Orden Base inicial (Paso de Órdenes = 1%, que también es la configuración predeterminada de la interfaz).

Órdenes inteligentes

Activar esto permitirá enviar solo una parte de todas las órdenes DCA al exchange como una orden límite. Puedes aprender más sobre órdenes inteligentes en este artículo. Las Órdenes Inteligentes no están activadas por defecto, y el bot enviará todas las órdenes DCA al exchange.

Consejo: tener todas las Órdenes Inteligentes desactivadas permite atrapar cuchillos que caen o dedos gordos si ocurren. Son fáciles de detectar en los gráficos, ya que las velas no tienen cuerpo pero dejan una gran mecha (Imagen 11).

A veces hay errores en los exchanges o errores cometidos por traders (dedos gordos), por lo que el precio cae repentinamente (también es posible lo contrario, por lo que el precio sube inesperadamente). Si tu orden ya está colocada en el exchange, se completará de inmediato, ya que ejecutará antes que las demás, y la operación se cerrará más rápido y con más beneficios.

Me gusta tener las Órdenes Inteligentes desactivadas como medida de seguridad. Quiero que el bot asegure todos los fondos necesarios para ejecutar la operación tan pronto como comience. Si, por algún motivo, no tengo suficientes fondos, la operación no comenzará. Esto es muy importante, ya que muchas veces al principio de mis días de trading de bots terminé no teniendo suficientes fondos para cerrar una operación. Un bot que, durante la prueba retroactiva, cerró todas las operaciones con 14 órdenes podría no cerrar si de repente tienes solo fondos para 13. 

Cantidad de orden DCA y moneda

Esta es la cantidad de la orden DCA inicial. Ten en cuenta que la moneda en la orden base y las órdenes DCA deben coincidir.

Paso de órdenes DCA

Este es el porcentaje de desviación del precio de mercado actual que deseas que tu bot use al realizar tus órdenes. 

Escala de pasos

El paso de orden DCA se multiplicará por la escala cada vez. Por ejemplo, si la escala de pasos es 2, la distancia entre las órdenes DCA se duplicará cada vez.

Escala de volumen

El volumen de la orden DCA se multiplicará por la escala cada vez. Por ejemplo, si la escala de volumen es 2, el volumen de la orden DCA se duplicará cada vez.

En mi ejemplo, he dejado la escala de paso y la escala de volumen igual a 1 según la configuración predeterminada (Imagen 10). Por último, verifico que tengo suficientes fondos para ejecutar este bot. En el cuadro de información al final de la configuración del bot, puedo ver que el total requerido es de 145.5 USDT, y tengo 0 USDT en total, así que necesitaría agregar algunos USDT.

PRUEBA RETROSPECTIVA

Antes de iniciar cualquier bot, siempre quiero asegurarme de ejecutar varias pruebas retrospectivas y Gainium tiene un Backtester incorporado para que puedas probar tu estrategia con datos históricos. La prueba retrospectiva es un tema muy extenso, así que para esta guía solo quiero mostrarte cómo empezar. Puedes ejecutar la prueba retrospectiva al final de la configuración del bot haciendo clic en los tres puntos (Imagen 11).

Como puedes ver en los resultados (Imagen 13), para una configuración rápida y simple, los resultados no son tan malos pero ciertamente se pueden mejorar. Esta estrategia devolvió un beneficio diario promedio del 0.07% y un beneficio total del 10.52% durante un período de 7 meses.

La idea detrás de este artículo es que puedes usar esta configuración como un punto de partida para crear tus estrategias simplemente cambiando los valores en los pasos anteriores. En general, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia, ya que una vez que encuentres una estrategia rentable, necesitarás hacer ajustes pequeños para perfeccionarla.

Por ejemplo, puedes probar la misma configuración en otro par y ver diferentes resultados. Si estuviera usando otro par, una de las primeras cosas que cambiaría sería aumentar la Toma de Beneficios.

Otro ejemplo podría ser aumentar la escala de volumen y la escala de pasos como se discutió en el artículo sobre cómo funciona el DCA, ya que esto probablemente reducirá la duración máxima de la operación de 24 días. Prefiero las estrategias de bots que se cierran en menos de cinco días. La mayoría de las operaciones se completan en menos de 24 horas, así que eso es bueno.

Cada indicador seleccionado como condición de inicio de operación impactará en gran medida el rendimiento de un bot, y es importante aprender sobre cada indicador para entender cómo operará el bot.

CONTROLADOR DE BOTS

Al final de la configuración del bot, el Controlador de Bots (Imagen 13) te permite tener aún más control sobre tu bot. Esta es una forma avanzada de filtrar operaciones abriendo o cerrando un bot utilizando un indicador externo (webhook).

En el controlador de bots (imagen 14), puedes decidir hacer lo siguiente:

• Solo detener: detendrá el bot para que las operaciones actuales permanezcan abiertas, mantendrá las órdenes no cumplidas abiertas, pero el bot no abrirá nuevas operaciones, 
• Detener y cancelar operaciones: por lo que el bot eliminará todas las órdenes no cumplidas en el exchange y no abrirá nuevas operaciones. Ten en cuenta que esto significa que conservarás todas las monedas que el bot ha comprado hasta ahora. En nuestro bot BTC/USDT, significa que si el bot compró algo de Bitcoin, el Controlador de Bots cancelaría las órdenes no cumplidas, pero no vendería el BTC que logró comprar hasta ahora.
• Detener el bot y cerrar operaciones por el mercado. Este es un ejemplo donde hay un caso de uso para las Órdenes de Mercado, ya que deseas cerrar todas las operaciones lo antes posible en caso de un cambio repentino en la tendencia del mercado. Todas tus monedas compradas volverán a tu cotización en el par de trading. En el caso de nuestro BTC/USDT, significa que si el bot compró algo de BTC, cancelará todas las órdenes no cumplidas y venderá de nuevo a USDT el BTC ya comprado.

Ahora algunos ejemplos prácticos de cómo usar esto.

EMA RIBBONS

El indicador Ema Ribbon se utiliza a menudo para determinar la tendencia de Bitcoin. Una Media Móvil es un indicador que captura el cambio en el precio de un activo a lo largo del tiempo. Ema Ribbon es un indicador que consta de 4 Medias Móviles: 20, 50, 100 y 200 MA. Como puedes ver en la imagen de abajo (Imagen 15), cuando la MA de 20 cruza hacia abajo la MA de 50, la tendencia cambia significativamente, y Bitcoin ya no se considera alcista. Así que podrías querer crear una alerta para detener todos o algunos bots arriesgados durante este tiempo, ya que los Altcoins tienden a seguir la tendencia de BTC. Esto es cierto para los Altcoins a menos que entremos en la temporada de Altcoin.

INDICE DE TEMOR Y CODICIA

El índice de Miedo y Codicia es otro indicador popular que se puede utilizar para detener tus bots. Este índice mide cuándo los traders son demasiado alcistas o demasiado bajistas. Y en general, cuando son demasiado extremos, el precio tiende a revertir la tendencia.

Como puedes ver en la imagen de abajo (Imagen 16), cuando el Índice de Codicia es muy alto, el precio retrocede. Así que podrías querer configurar una alerta para detener los bots cuando el valor esté por encima de 50.

DXY y TOTAL2

Otros gráficos populares que pueden usarse para orquestar bots son DXY y TOTAL2.

DXY es el índice del dólar, y Bitcoin generalmente opera inversamente al dólar, así que podrías querer detener algunos bots cuando la tendencia DXY es alcista.

TOTAL2 muestra la capitalización de mercado total de las 125 criptomonedas principales, excluyendo BTC, así que puedes usar este gráfico para detener algunos bots que operan en caps más bajas cuando el gráfico está caliente, ya que hay un mayor riesgo de retroceso.

Hay un número ilimitado de indicadores que se pueden usar para controlar bots, y depende de los bots que estás utilizando y los tokens que estás operando. 

Como regla general, deseas usarlos en bots que son más arriesgados porque utilizan apalancamiento o tokens apalancados, cubren una pequeña desviación con DCA, o usan un marco de tiempo muy pequeño. Puede que nunca necesites usarlos en bots más conservadores porque están diseñados para llenar la mayor cantidad de órdenes DCA posibles durante una tendencia a la baja. En este caso, un controlador de bots detendría los beneficios. Así que puede que nunca necesites usarlo en un bot que cubre una desviación considerable o usar un indicador como QFL, un indicador popular que se usa para comprar cuando se rompe un nivel de soporte y disponible como condición de inicio de operaciones en Gainium.