Percentiles de Indicadores

Gainium está comprometido a proporcionar herramientas innovadoras para el comercio de criptomonedas. Nuestra última función, Percentiles, ofrece a los traders una nueva dimensión de personalización de estrategias. Esta guía te guiará a través de la función de Percentiles, explicando cómo se puede combinar con indicadores específicos para mejorar tus estrategias de trading en Gainium.

¿Qué son los Percentiles?

Los percentiles son una medida estadística que indica el valor por debajo del cual cae un porcentaje dado de observaciones en un grupo de observaciones. En el contexto del trading, usar los valores percentiles de los indicadores en lugar de sus valores reales puede proporcionar una comprensión más matizada de las tendencias y condiciones del mercado.

Por ejemplo, consideremos el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de Bitcoin durante las últimas 50 barras; el valor percentil del RSI en la barra número 1000 refleja el porcentaje de valores de RSI, desde la barra 950 hasta la 1000, que son menores que el RSI en la barra 1000. El percentil alcanza el 100% cuando el RSI de la barra actual es mayor que todos los valores de RSI de las 50 barras anteriores. Por el contrario, es del 0% cuando el RSI de la barra actual es menor que todos los valores de RSI de las 50 barras precedentes.

Considera este escenario:

Barra 10: RSI 45
Barra 11: RSI 50
Barra 12: RSI 55
Barra 13: RSI 60
Barra 14: RSI 65
Barra 15: RSI 70
Barra 16 (Barra actual): RSI 58

En este caso, aplicar la función Percent Rank con un período de retroceso de siete barras a los valores de RSI devolvería un valor del 50% para la barra número 16. Esto se debe a que tres de las barras tienen valores de RSI por encima de 58, y tres tienen valores por debajo de 58.

La función PercentRank es adaptable y puede aplicarse a varios tipos de datos de series temporales. Esto incluye datos de precios e indicadores de análisis técnico.

Cómo funcionan los Percentiles en Gainium

Cuando habilitas la opción de Percentil para un indicador, el bot usará el valor percentil del indicador en lugar de su valor real. Este enfoque permite una interpretación más relativa del indicador, considerando su rendimiento histórico durante un período de retroceso especificado.

Cómo habilitar los Percentiles

Selecciona un indicador: Elige un indicador al que desees aplicar la función de Percentil. No todos los indicadores pueden ser compatibles con esta función, así que verifica la compatibilidad primero.

Habilita la opción “Usar Percentil”: Encontrarás una opción para habilitar los Percentiles en la configuración del indicador. Activa esta opción para activar la función.

Especifica el período de retroceso: Una vez habilitados los Percentiles, especifica el período de retroceso. Este es el número de barras sobre las cuales se realizará el cálculo del percentil.

Como puedes ver en la captura de pantalla anterior, configurar la regla para que se active cuando el RSI cruce el percentil 90 mostrará una línea punteada con el valor que el RSI necesita alcanzar para estar en el percentil 90.

Aplicaciones prácticas de los Percentiles en el Trading

Formulación de estrategias mejoradas

Usando los Percentiles, los traders pueden formular estrategias basadas en el rendimiento de un indicador en relación con sus valores históricos. Por ejemplo, un trader podría configurar un bot para comprar cuando un indicador en particular caiga en el percentil inferior al 20%, lo que indica que está relativamente bajo en comparación con sus valores históricos recientes.

Gestión de riesgos

Los percentiles también pueden ser utilizados para la gestión de riesgos. Al comprender dónde se encuentra el valor actual de un indicador en su rango histórico, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre riesgos potenciales.

Análisis de mercado

Esta función es muy útil en mercados volátiles. Los Percentiles permiten normalizar los valores de los indicadores, facilitando la comparación de las condiciones actuales del mercado con patrones históricos.

Mejores prácticas para usar los Percentiles

• Entiende el indicador: Antes de aplicar los Percentiles, asegúrate de comprender el indicador elegido y cómo refleja las condiciones del mercado.
• Período de retroceso apropiado: El período de retroceso debe alinearse con tu estrategia de trading. Los períodos más cortos pueden ser más adecuados para el trading a corto plazo, mientras que los períodos más largos pueden ser mejores para estrategias a largo plazo.
• Monitoreo y ajuste continuo: Revisa y ajusta regularmente la configuración de los percentiles y los períodos de retroceso según las condiciones actuales del mercado y el rendimiento de tu estrategia de trading.

Conclusión

La introducción de los Percentiles en los bots de trading de Gainium es un paso significativo hacia estrategias de trading más sofisticadas y matizadas. Al aprovechar esta función, los traders pueden obtener conocimientos más profundos sobre las tendencias del mercado y personalizar su estrategia con un mayor grado de precisión. Como siempre, el aprendizaje continuo y la adaptación son clave para el éxito en el dinámico mundo de las criptomonedas.