Percentili Indicatore

Gainium è impegnata a fornire strumenti innovativi per il trading di criptovalute. La nostra ultima funzione, Percentili, offre ai trader una nuova dimensione di personalizzazione della strategia. Questa guida ti guiderà attraverso la funzione Percentili, spiegando come può essere combinata con indicatori specifici per migliorare le tue strategie di trading su Gainium.

Cosa sono i Percentili?

I percentili sono una misura statistica che indica il valore sotto il quale cade una certa percentuale di osservazioni in un gruppo di osservazioni. Nel contesto del trading, utilizzare i valori percentile degli indicatori invece dei loro valori effettivi può fornire una comprensione più sfumata delle tendenze e delle condizioni di mercato.

Ad esempio, consideriamo l'Indice di Forza Relativa (RSI) di Bitcoin negli ultimi 50 bar; il valore percentile dell'RSI al bar numero 1000 riflette la percentuale di valori RSI, dal bar 950 al 1000, che sono inferiori all'RSI al bar 1000. Il percentile raggiunge il 100% quando l'RSI dell'attuale bar è superiore a tutti i valori RSI dei 50 bar precedenti. Al contrario, è 0% quando l'RSI dell'attuale bar è inferiore a tutti i valori RSI dei 50 bar precedenti.

Considera questo scenario:

Barra 10: RSI 45
Barra 11: RSI 50
Barra 12: RSI 55
Barra 13: RSI 60
Barra 14: RSI 65
Barra 15: RSI 70
Barra 16 (Barra attuale): RSI 58

In questo caso, applicando la funzione Percent Rank con un periodo di retrospettiva di sette barre ai valori RSI restituirebbe un valore del 50% per il bar numero 16. Questo perché tre delle barre hanno valori RSI superiori a 58 e tre hanno valori inferiori a 58.

La funzione PercentRank è adattabile e può essere applicata a vari tipi di dati delle serie temporali. Questo include dati di prezzo e indicatori di analisi tecnica.

Come funzionano i Percentili in Gainium

Quando attivi l'opzione Percentile per un indicatore, il bot utilizzerà il valore percentile dell'indicatore anziché il valore effettivo. Questo approccio consente una interpretazione più relativa dell'indicatore, considerando le sue prestazioni storiche su un periodo di retrospettiva specificato.

Attivazione dei Percentili

Seleziona un Indicatore: Scegli un indicatore a cui vuoi applicare la funzione Percentile. Non tutti gli indicatori potrebbero supportare questa funzione, quindi controlla prima la compatibilità.

Abilita l'Opzione 'Usa Percentile': Troverai un'opzione per abilitare i Percentili nelle impostazioni dell'indicatore. Attivalo per attivare la funzione.

Specifica il Periodo di Retrospettiva: Una volta abilitati i Percentili, specifica il periodo di retrospettiva. Questo è il numero di barre su cui verrà effettuata la calcolo del percentile.

Come puoi vedere dallo screenshot sopra, impostando la regola per attivarsi quando l'RSI attraversa il 90° percentile verrà visualizzata una linea tratteggiata con il valore che l'RSI deve raggiungere per trovarsi nel 90° percentile.

Applicazioni Pratiche dei Percentili nel Trading

Formulazione della Strategia Migliorata

Utilizzando i Percentili, i trader possono formulare strategie basate sulla prestazione di un indicatore rispetto ai suoi valori storici. Ad esempio, un trader potrebbe impostare un bot per acquistare quando un particolare indicatore scende nel 20° percentile inferiore, indicando che è relativamente basso rispetto ai suoi valori storici recenti.

Gestione del Rischio

I percentili possono anche essere utilizzati per la gestione del rischio. Comprendendo dove si trova il valore attuale di un indicatore nella sua gamma storica, i trader possono prendere decisioni più informate sui rischi potenziali.

Analisi di Mercato

Questa funzione è utile nei mercati volatili. I percentili consentono di normalizzare i valori degli indicatori, rendendo più facile il confronto delle condizioni di mercato attuali con i modelli storici.

Migliori Pratiche per Utilizzare i Percentili

• Comprendere l'Indicatore: Prima di applicare i Percentili, assicurati di comprendere l'indicatore scelto e come riflette le condizioni di mercato.
• Periodo di Retrospettiva Appropriato: Il periodo di retrospettiva dovrebbe allinearsi con la tua strategia di trading. Periodi più brevi potrebbero essere più adatti per il trading a breve termine, mentre periodi più estesi possono essere migliori per strategie a lungo termine.
• Monitoraggio e Regolazione Continui: Rivedi e aggiusta regolarmente le impostazioni dei percentili e i periodi di retrospettiva in base alle condizioni di mercato in corso e alle prestazioni della tua strategia di trading.

Conclusione

Introdurre i Percentili nei bot di trading di Gainium rappresenta un passo significativo verso strategie di trading più sofisticate e sfumate. Sfruttando questa funzione, i trader possono ottenere approfondimenti più profondi sulle tendenze di mercato e adattare la loro strategia con un maggiore grado di precisione. Come sempre, l'apprendimento continuo e l'adattamento sono fondamentali per un trading di successo nel dinamico mondo delle criptovalute.