Indicatore Parabolico SAR (PSAR)

Gli indicatori sono importanti nel trading automatico perché aiutano i bot a identificare segnali probabili di acquisto e vendita sul mercato basati su dati storici di prezzo e volume. Indicatori come il Parabolic SAR Indicator (PSAR) assistono i trader e gli investitori a comprendere la tendenza e il momentum sottostante dell'asset. In questo post, esamineremo come utilizzare efficacemente l'indicatore PSAR nel tuo sistema di trading automatizzato.

L'indicatore Parabolic SAR

Il Parabolic SAR (Stop and Reverse) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato dai trader per aiutare a identificare potenziali inversioni di tendenza nel prezzo di un asset, come azioni, materie prime o valute. L'indicatore è stato sviluppato da J. Welles Wilder e introdotto nel suo libro 'New Concepts in Technical Trading Systems' nel 1978.

L'indicatore Parabolic SAR comprende una sequenza di punti mostrati su un grafico sopra o sotto le barre di prezzo, a seconda della tendenza. Lo scopo principale del Parabolic SAR è fornire ai trader potenziali punti di ingresso e uscita e aiutarli a impostare ordini di stop-loss mobile.

Come funziona il Parabolic SAR:

• Tendenza al rialzo (Tendenza rialzista): Quando i punti Parabolic SAR sono tracciati sotto le barre di prezzo, suggerisce una tendenza al rialzo. I punti si muovono gradualmente verso l'alto e si avvicinano alle barre di prezzo man mano che la tendenza continua. 
   
• Tendenza al ribasso (Tendenza ribassista): Quando i punti Parabolic SAR sono tracciati sopra le barre di prezzo, suggerisce una tendenza al ribasso. I punti si muovono gradualmente verso il basso e si avvicinano alle barre di prezzo man mano che la tendenza continua. 
   

Il fattore di accelerazione (AF) e il punto estremo (EP) sono i due componenti fondamentali dei calcoli del Parabolic SAR. Il fattore di accelerazione inizia a un certo valore e poi aumenta nel tempo, accelerando la velocità con cui i punti si avvicinano alle barre di prezzo. Il punto estremo rappresenta il massimo o il minimo attuale della tendenza.

La formula per calcolare i punti Parabolic SAR è la seguente:

• SAR Iniziale = SAR Precedente + (AF Precedente × (EP Precedente - SAR Precedente)) 
   
• Fattore di Accelerazione (AF): Di solito inizia a 0.02 e aumenta di 0.02 ogni volta che viene raggiunto un nuovo punto estremo, con un limite massimo. 
   
• Punto Estremo (EP): Per una tendenza al rialzo, è il massimo della tendenza attuale. Per una tendenza al ribasso, è il minimo della tendenza attuale.

Utilizzo dell'indicatore Parabolic SAR in Gainium

Puoi selezionare questo indicatore scegliendo 'Indicatori Tecnici' dal menu a discesa, poi 'Parabolic SAR' nella Sezione 'Indicatore'.

Gainium utilizza le impostazioni predefinite di 0.02 sia per AF che per EP.

In base alla tua strategia di trading, potresti voler modificare questi valori. Ad esempio, le impostazioni del Parabolic SAR per lo scalping richiederanno quasi sicuramente inversioni più frequenti rispetto a un approccio di trading a lungo termine; pertanto, uno scalper potrebbe preferire un AF maggiore. Wilder scoprì che il valore predefinito di 0.02 funzionava meglio per lui, ma che qualsiasi valore compreso tra 0.018 e 0.021 sarebbe stato sufficiente.

Aumentando il Fattore di Accelerazione, l'indicatore seguirà il prezzo più da vicino, lasciando meno spazio tra l'indicatore e il prezzo. Ciò significa che il grafico mostrerà più indicazioni di trading e inversioni. Quando il Fattore di Accelerazione viene ridotto, l'indicatore si muove più lentamente, lasciando maggiore spazio tra il prezzo e l'indicatore. Ci saranno meno inversioni. 

La Massima Accelerazione funziona in modo simile, sebbene in misura molto minore. Durante un significativo movimento di prezzo, la MA limita la rapidità con cui l'indicatore può accelerare. Le modifiche a questa impostazione avranno meno impatto rispetto alle modifiche all'AF.

Implementazione del PSAR nella tua strategia di trading bot

Strategia Doppi PSAR

Il Parabolic SAR può essere utilizzato per strategie di trading come il seguire la tendenza e l'inversione. I trader spesso lo utilizzano con altri indicatori tecnici e modelli grafici per confermare i segnali. Come puoi vedere dall'immagine sottostante, quando il PSAR attraversa dall'alto non indica sempre un'inversione del prezzo e viceversa.

Una tecnica a doppio Parabolic SAR impiega due periodi. Un timeframe più alto indica prima la direzione della tendenza in base alla direzione del Parabolic SAR. Dopo aver determinato la direzione della tendenza a lungo termine, gli scambi vengono effettuati in un timeframe più breve ma solo nella direzione della tendenza a lungo termine. Il grafico orario di BTC (immagine sottostante), con un Parabolic SAR collegato, rivela che il prezzo è attualmente in una tendenza al rialzo. A partire dal 1 agosto, il prezzo è sopra l'indicazione nell'immagine sottostante.

Aggiungendo un secondo PSAR su un TF diverso come condizione di inizio affare, puoi trovare molti ingressi diversi e più frequenti per lo scalping finché il timeframe più alto indica la continuazione della tendenza. Un TF di 5 minuti aiuta a identificare diversi ingressi e uscite nell'immagine sottostante. 
 

Il breakout del Parabolic Sar come Stop Loss

Per utilizzare il parabolic SAR per impostare i livelli di stop-loss, posiziona il tuo ordine di stop-loss al livello dell'ultimo punto recente sul lato opposto della tendenza. Se sei lungo, ad esempio, puoi impostare il tuo ordine di stop-loss al livello dell'ultimo punto recente sotto il prezzo. Questo può essere facilmente fatto utilizzando la funzione SL in Gainium. Vedi l'immagine sottostante.

Incrocio PSAR e MACD

Un'inversione più forte può essere identificata utilizzando l'incrocio dell'indicatore MACD come un'ulteriore condizione di inizio affare. Nell'esempio sottostante, il prezzo che attraversa sopra il PSAR indica un possibile ingresso long. Aggiungendo allo stesso grafico l'incrocio del MACD verso l'alto, abbiamo una conferma aggiuntiva per un ingresso long.

Conclusione

L'indicatore Parabolic SAR (Stop and Reverse) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare potenziali inversioni di tendenza e impostare ordini di stop-loss mobile. La sua semplice rappresentazione visiva, con punti tracciati sopra o sotto le barre di prezzo, aiuta i trader a valutare la direzione di una tendenza - verso l'alto o verso il basso. Tuttavia, come qualsiasi altro...

l, il Parabolic SAR è più efficace con altri indicatori e metodi di analisi, poiché nessun singolo indicatore garantisce il successo. I trader devono combinare il Parabolic SAR con una strategia di trading completa e tecniche di gestione del rischio per risultati di trading più accurati e completi.