Gemiddelde Werkelijke Bereik (ATR)

De Gemiddelde Werkelijke Bereik (ATR) is een indicator voor technische analyse die de marktschommeling meet door het bereik tussen prijsdoppen en -diepten over een bepaalde periode te analyseren. In tegenstelling tot trendvolgende indicatoren is de ATR uitsluitend gericht op het meten van volatiliteit, waardoor het een onschatbaar hulpmiddel is voor het beoordelen van risico, het beheren van transacties en het bepalen van instap- en uitstappunten.

In dit artikel zullen we de ATR definiëren, uitleggen hoe je het configureert in Gainium, en demonstreren hoe je het kunt opnemen in bot-trading met praktische voorbeelden van strategieën, inclusief gedetailleerde instap- en uitstapregels. We zullen ook praktische overwegingen behandelen en richtlijnen bieden voor het effectief gebruiken van de ATR in je handelsstrategieën.

Wat is de Gemiddelde Werkelijke Bereik (ATR)?

De Gemiddelde Werkelijke Bereik (ATR) is ontwikkeld door J. Welles Wilder en wordt gebruikt om de volatiliteit van een activa te meten. Het berekent het gemiddelde bereik van prijsbewegingen over een specifieke periode, waarbij fluctuaties worden vastgelegd en handelaren helpen de huidige marktomstandigheden te beoordelen.

Belangrijkste Kenmerken:

• Absolute Getallen: De ATR wordt uitgedrukt in absolute termen in plaats van percentages. Daarom moet het worden aangepast aan de betreffende activa. Bijvoorbeeld, BTC kan een ATR van 1000 hebben, terwijl een laagwaardige memecoin misschien slechts een ATR van 0.1 heeft.
• Volatiliteitsbeoordeling: Een hogere ATR geeft aan dat de prijsbewegingen groter zijn, terwijl een lagere ATR suggereert dat de prijsacties stabieler en minder volatiel zijn.

Hoe de ATR-indicator in Gainium te configureren

Hier is hoe je de ATR-indicator in Gainium configureert op basis van de bijgevoegde instellingen.

Stap 1: Voeg de ATR-indicator toe

1. Navigeren naar Bot-instellingen:
   • Log in op Gainium, ga naar je bot en voeg de Gemiddelde Werkelijke Bereik (ATR) toe vanuit de lijst met beschikbare indicatoren.

Stap 2: Configureer de instellingen van de indicator

1. Lengte (14): Deze instelling bepaalt hoeveel perioden (candlesticks) de ATR zal gebruiken om het gemiddelde bereik te berekenen. Het onderstaande voorbeeld is ingesteld op 14, de standaard voor veel handelsplatformen. Het berekent de ATR met behulp van het hoog-laagbereik over de afgelopen 14 perioden.
2. Interval (4 uur): Dit bepaalt de tijdsperiode van elke candlestick die in de berekening wordt gebruikt. Hier staat het ingesteld op 4 uur, wat betekent dat de ATR de volatiliteit zal berekenen op basis van het hoog-laagbereik van prijsbewegingen van 4 uur. Je kunt dit aanpassen, afhankelijk van of je handelt op basis van kortere of langere tijdsperioden.
3. Voorwaarde (Dalen): De voorwaarde bepaalt wanneer de bot actie zal ondernemen. In dit geval staat het ingesteld op Dalen, wat betekent dat de bot een actie zal triggeren wanneer de ATR naar beneden door een bepaalde waarde kruist.
4. Waarde (70): Dit is de waarde waarop de bot zal worden getriggerd. Aangezien de ATR een absoluut getal is, moet deze waarde worden aangepast aan de activa die je verhandelt. In dit geval zal de bot actie ondernemen wanneer de ATR onder 70 valt.
5. Hou Waar (0): Deze instelling bepaalt hoe lang de voorwaarde waar blijft nadat deze is vervuld. Een waarde van 0 betekent dat de voorwaarde onmiddellijk wordt gereset na de trigger.

ATR gebruiken in Bot Trading

Hier zijn twee voorbeeldstrategieën die de ATR integreren in geautomatiseerde bot-trading.

Strategie 1: Volatiliteitsdoorbraakstrategie

Instapregels

• Long Instap (Koop):
  • Neem een lange positie in wanneer de ATR omhoog kruist boven een bepaalde drempel, wat aangeeft dat de volatiliteit toeneemt en er een mogelijke doorbraak plaatsvindt.
• Korte Instap (Verkoop):
  • Neem een korte positie in wanneer de ATR boven een bepaalde drempel kruist. Dit geeft aan dat de markt volatieler wordt en dat er een doorbraak naar beneden kan plaatsvinden.

Uitstapregels

• Long Uitstap:
  • Verlaat de lange positie wanneer de ATR begint te naar beneden kruisen, wat aangeeft dat de volatiliteit afneemt en de doorbraakmomentum misschien vervaagt.
• Korte Uitstap:
  • Verlaat de korte handel wanneer de ATR begint te naar beneden kruisen, wat aangeeft dat de volatiliteit die de neerwaartse beweging veroorzaakte aan het afnemen is.

Implementatie in Gainium

1. Stel de Volatiliteitsdrempel in: Configureer de bot om transacties in te voeren wanneer de ATR een bepaald volatiliteitsniveau kruist (bijv. 70 voor zeer volatiele activa of een lagere waarde voor minder volatiele activa).
2. Automatiseer Instappen en Uittreden: De bot zal automatisch lange of korte transacties doen wanneer de ATR belangrijke volatiliteitsniveaus kruist en uittreden wanneer de volatiliteit afneemt.

Strategie 2: Risicogebaseerde Positiegroottes

Instapregels

• Long Instap (Koop):
  • Neem een lange positie in, maar gebruik de ATR om je positiegrootte te bepalen. Een hogere ATR betekent groter risico, dus verlaag je positiegrootte om je te beschermen tegen grote prijsfluctuaties.
• Korte Instap (Verkoop):
  • Neem een korte positie in met behulp van de ATR om de positiegrootte te berekenen. Wanneer de ATR hoger is, verlaag je de positiegrootte om rekening te houden met mogelijke volatiliteit.

Uitstapregels

• Long Uitstap:
  • Verlaat de lange positie op basis van een vooraf gedefinieerd take-profit- of stop-loss-niveau, berekend met behulp van de ATR om rekening te houden met volatiliteit.
• Korte Uitstap:
  • Verlaat de korte handel op basis van een take-profit of stop-loss die is berekend met behulp van de ATR.

Praktische Overwegingen

Bij het gebruik van de ATR in

je handelsstrategie, houd het volgende in gedachten:

1. Pas de ATR-waarde aan op basis van het actief

• Aangezien de ATR volatiliteit in absolute termen meet, moet de waarde worden aangepast aan het verhandelde actief. Bijvoorbeeld, BTC kan een ATR van 1000 hebben, terwijl een lager waarde actief zoals een memecoin misschien een ATR van slechts 0.1 heeft. Pas de waarde altijd aan om te voldoen aan de typische volatiliteit van het actief.

2. Combineer met Trendindicatoren

• De ATR toont geen trendrichting, dus het combineren ervan met andere indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden of RSI is vaak nuttig om te bevestigen of de markt omhoog of omlaag gaat wanneer de volatiliteit verandert.

3. Gebruik voor Risicobeheer

• De ATR is een uitstekend hulpmiddel voor het bepalen van stop-loss niveaus en het berekenen van de positiemaat. In volatiele markten, gebruik een bredere stop-loss op basis van de ATR om te voorkomen dat je wordt gestopt door willekeurige prijsfluctuaties.

4. Test Grondig Terug

• Test altijd je op ATR gebaseerde strategieën grondig om ervoor te zorgen dat ze goed presteren onder verschillende marktomstandigheden. De backtesting-functie van Gainium stelt je in staat om instellingen te optimaliseren en de ATR-waarden aan te passen aan verschillende activa.

Conclusie

De Gemiddelde Ware Bereik (ATR) is een veelzijdige indicator die waardevolle inzichten biedt in marktvolatiliteit. Door het correct in te stellen in Gainium, kun je het gebruiken om uitbraakmogelijkheden te identificeren, risico te beheren en geschikte positiematen vast te stellen op basis van volatiliteit.

Of je nu de ATR gebruikt om de marktvolatiliteit in te schatten of om je risico effectiever te beheren, het is essentieel om je instellingen aan te passen aan het actief dat je verhandelt en het te combineren met andere indicatoren voor de beste resultaten.