Bewegende Gemiddelden Convergentie Divergentie (MACD)

Naarmate de cryptocurrency-markt blijft bloeien, groeit ook de interesse in handelsautomatisering. Handelsbots hebben de manier waarop investeerders digitale valuta benaderen, revolutionair veranderd door de menselijke factor te minimaliseren en de effecten van marktschommelingen te verminderen. Een essentieel hulpmiddel dat de prestaties van handelsbots kan optimaliseren, is de Bewegende Gemiddelden Convergentie Divergentie (MACD) indicator. Dit artikel zal verkennen hoe je MACD effectief kunt gebruiken in je geautomatiseerde handelsstrategie.

Wat is de MACD-indicator?

De MACD is een momentum-gebaseerde technische indicator die de relatie volgt tussen twee voortschrijdende gemiddelden van de prijs van een digitaal activum. Ontwikkeld door Gerald Appel in de jaren '70, is dit indicator bedoeld om veranderingen in de sterkte, richting en duur van een trend te onthullen. De MACD bestaat uit twee componenten:

a. MACD-lijn: Het verschil tussen een kortetermijn (typisch 12-dagen) en een langetermijn (gewoonlijk 26-dagen) Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA).
b. Signaallijn: Een 9-dagen EMA van de MACD-lijn.

De interactie tussen de MACD-lijn en de signaallijn genereert handelsignalen die kunnen helpen om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren.

De MACD gebruiken in Gainium

De MACD-indicator is beschikbaar in de 'Deal Start' sectie van je botinstellingen. Selecteer eerst 'Technische Indicatoren' uit het drop-down menu voor de 'Deal startvoorwaarde', en vervolgens 'MACD' in de sectie 'Indicator'.

In Gainium kun je in de grafiek standaard de histogram (rode en groene golf) zien zodra je de indicator selecteert. Om echter de EMA-lijnovergang te zien die soms helpt bij het beter visualiseren van je instap, moet je 'MACD' en 'Signaal' aanvinken in het 'Stijl' tabblad in de indicatorinstellingen.

MACD implementeren in je Handelsbot Strategie

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe je de MACD-indicator kunt gebruiken in je handelsbots.

A. Trendomkering (MACD Crossover) Strategie

In de crossover-strategie zal je handelsbot een long positie innemen wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, wat een bullish trend aangeeft. Omgekeerd zal de bot de positie verlaten of een short trading aangaan wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn kruist, wat een bearish trend signaleert.

Bijvoorbeeld, je bot zal een long positie innemen als de BTC/USDT paar een bullish crossover vertoont met de MACD-lijn die boven de signaallijn stijgt. De bot zal vervolgens de positie vasthouden totdat er een bearish crossover plaatsvindt, wat een exit of short trade teweegbrengt.

B. Trendcontinuatie Strategie

De MACD-histogram toont het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn, wat visueel hun interactie weergeeft. Een handelsbot kan de histogram gebruiken om potentiële trendomkeringen te identificeren door veranderingen in de helling en hoogte van de histogram te volgen.

Bijvoorbeeld, als de BTC/USDT MACD-histogram van negatieve naar positieve territorium verschuift, suggereert dit een potentiële bullish trend, wat je bot aanzet om een long positie in te nemen. Aan de andere kant, als de histogram van positieve naar negatieve territorium beweegt, signaleert dit een mogelijke bearish trend, waardoor de bot de positie verlaat of een short trade aangaat.

In deze strategie is het nuttig om de EMA-lijnen weer te geven, zoals je kunt zien aan de afbeelding hieronder. De snelle 12 EMA stuitert op de langzamere 26 EMA, wat de voortzetting van de trend bevestigt.
 

C. MACD Divergentie Strategie

Divergentie doet zich voor wanneer de prijsbeweging van een digitaal activum en de MACD-indicator van elkaar afwijken. Positieve divergentie gebeurt wanneer de prijs een lagere low bereikt, maar de MACD een hogere low vormt, wat suggereert dat er een potentiële bullish omkering aankomt. Negatieve divergentie vindt plaats wanneer de prijs een hogere high bereikt, terwijl de MACD een lagere high vormt, wat aangeeft dat er een mogelijke bearish omkering aan komt.

Gebruikmakend van de BTC/USDT paar als voorbeeld, als de prijs een nieuwe low bereikt terwijl de MACD een hogere low vormt, kan je bot een long positie innemen, in afwachting van een bullish trend. Omgekeerd, als de prijs een nieuwe high creëert en de MACD een lagere high vormt, kan de bot de positie verlaten of een short trade aangaan.

Conclusie

De MACD-indicator kan waardevolle inzichten bieden in de markttrends van je crypto handelsbot en potentiële handelsmogelijkheden. Zoals bij elke handelsstrategie, is het essentieel om de parameters te testen en aan te passen aan je risicotolerantie en marktomstandigheden. Het combineren van de MACD met andere technische indicatoren en fundamentele analyses kan de effectiviteit van je handelsbot verder verbeteren en bijdragen aan een goed afgeronde investeringsaanpak.