Пошаговое руководство по настройке DCA бота

НАЧАЛО СДЕЛКИ

Этот раздел позволяет вам выбрать, как вы хотите, чтобы ваш бот начинал новые сделки, это одна из самых критических частей бота, и она заслуживает отдельной статьи, но сейчас давайте рассмотрим общий обзор каждой опции.

• ASAP: этот вариант является самой простой стратегией и гарантирует, что бот никогда не прекращает торговать. Он начнет сделку, как только бот запустится, и откроет новую сделку, как только предыдущая будет закрыта. Это может быть использовано трейдерами, которые ожидают, что рынок пойдет в определенном направлении.
• Ручной: в ручном режиме бот никогда не откроет сделку сам. Трейдеры могут открывать новые сделки, нажимая кнопку «Новая сделка».
• По времени: эта опция позволит вам открывать новую сделку через регулярные промежутки времени. С запуском сделки по времени вы можете настраивать ботов для накопления монет, также известных как HODL-боты.
• Webhook: бот будет слушать входящие вебхуки, чтобы начать или остановить сделки. Вебхуки могут быть отправлены с таких платформ, как TradingView. Вы можете узнать больше об этом здесь. 
• Технические индикаторы: с этой опцией вы можете создать любую комбинацию технических индикаторов для начала новой сделки. 
   

Хотя ASAP является самой простой стратегией, это условие начала сделки может быть очень рискованным, когда рынок не находится на сильном восходящем тренде. Лучший вариант - использовать стратегию, которая фильтрует возможные плохие входы, покупая только тогда, когда цена уже откатилась и имеет более высокую вероятность снова подняться. У нас есть несколько вариантов, чтобы это сделать. 
Для примера бота (рисунок 4), я выберу Технические индикаторы. И затем я выберу Индикатор RSI. Я большой поклонник этого индикатора, так как можно создать очень сильные и прибыльные настройки ботов, просто используя только это для фильтрации сделок.

RSI, или Индекс относительной силы, является индикатором момента, который измеряет скорость и величину изменения цены актива.

Я использую стандартные настройки для этого примера (как показано на рисунке 4).

В общем, в техническом анализе актив считается перепроданным, когда RSI ниже 30, и перекупленным, когда выше 70. Я хочу, чтобы мой бот начинал сделку только когда RSI ниже 30 в часовом временном интервале. Чем больше временной интервал, тем более консервативным будет бот, поэтому важно найти правильный баланс между тем, как часто вы хотите входить на рынок и сколько риска вы готовы взять. Тот же индикатор RSI может быть рискованным, если используется на 5-минутном таймфрейме, так как значение может быстро и часто упадать ниже 30. С другой стороны, на дневном таймфрейме RSI остается относительно высоким и редко оказывается ниже 30. Поэтому ваш бот откроет очень мало сделок.

На картинке ниже (Рисунок 5) показано, как RSI решает, когда бот начинает. Я провел линию на уровне 30, чтобы вы могли видеть, что бот открывает сделку только когда индикатор ниже этого значения. В Gainium вы можете видеть график пары, с которой вы торгуете, и вы можете внести график в индикатор, который вы хотите использовать для начала ваших сделок. Это очень полезно для визуализации, так как иногда вы можете улучшить производительность бота, изменив параметры индикаторов немного, и вы не увидите этого, если у вас нет графика перед глазами. Например, вы можете сделать вашего бота намного безопаснее, используя RSI 28, потому что токен очень волатилен, или более прибыльным, изменив его на 32. В конце концов, может быть, этот актив редко достигает 30 и так далее.

Максимум открытых сделок

С этой опцией (Рисунок 6) вы можете ограничить количество открытых сделок, которые может иметь бот в любое время. Как только количество сделок достигнет максимального количества открытых сделок, бот будет игнорировать дальнейшие сигналы для начала новой сделки.

Когда многопарный бот получает больше сигналов для начала сделок, чем допустимое максимальное количество открытых сделок, он случайным образом назначает доступную квоту сделок. Например, предположим, что мы запускаем многопарный бот с 100 парами и пятью максимальными открытыми сделками, а условие начала сделки - RSI 15 мин > 70. На следующей свече 10 из 100 пар соответствуют этому условию, но поскольку боту разрешено торговать только пятью одновременно, он откроет пять сделок случайным образом из набора из 10 возможных пар. 

ЗАБРАТЬ ПРИБЫЛЬ

Этот раздел довольно самоочевиден, однако очень важно найти правильную сумму!

Процент прибыли при выводе

Это процент прибыли, который бот будет получать с каждой сделки. Обратите внимание, что комиссии на бирже учитываются, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом. Gainium теперь также предлагает несколько условий для вывода прибыли и условий для вывода прибыли. Пожалуйста, смотрите эту статью для получения дополнительных деталей.

В примере бота (рисунок 8) я использую только 0.5%. Также есть возможность использовать другой индикатор для вывода прибыли и закрытия сделки или установить сигнализатор с внешних платформ, таких как Tradingview (вебхук). Я использую только 0.5%, поскольку BTC является самым медлительным криптоактивом, и я хочу убедиться, что не останусь в сделке слишком долго, и цена не упадет снова, прежде чем я успею забрать прибыль. Правило номер один, о котором я постоянно напоминаю себе, это то, что прибыль - это прибыль, независимо от размера, и я должен ее забрать. С другими парами и разными настройками небо может быть пределом для вашего TP.

Плавающая прибыль при выводе

Это используется трейдерами для увеличения своей прибыли, когда цена движется в благоприятном направлении.
Плавающая функция активируется, когда цена достигает вашей цели по выводу прибыли. Это отлично подходит, когда цена продолжает двигаться за вашу первоначальную цель по прибыли, так как Плавающая функция будет следовать за ценой на процент, который вы настроите (действуя как буфер); когда цена разворачивается на процент отклонения Плавающей функции, которую вы настраиваете, сделка закрывается. Обычно, чем больше ваша цель по прибыли, тем больше должна быть ваша плавающая функция. Найти правильную сумму - это вопрос практики, и это зависит от токена, которым вы торгуете. У этого метода есть и плюсы (большие прибыли), и минусы, так как вы также можете потерять часть прибыли, если цена разворачивается сразу после активации функции Плавающей прибыли. У токенов, которые очень волатильны и имеют низкую ликвидность, Плавающая прибыль также может закрыть сделку с убытком, так как цена будет двигаться слишком быстро, чтобы Плавающая функция сработала.

Стоп-лосс

Процент стоп-лосса

Это процент нереализованной P&L, который активирует условие закрытия сделки. Если режим DCA активирован, процент стоп-лосса рассчитывается на основе средней цены покупки.

Перемещение стоп-лосса

С этой опцией вы можете переместить стоп-лосс на новое значение, когда будет достигнута определенная нереализованная P&L. Это полезно, например, для того, чтобы зафиксировать прибыль, переместив SL на положительное число, когда будет достигнута определенная нереализованная прибыль.

Если новый стоп-лосс перемещается выше ордеров DCA, все ордера ниже него будут отменены.

Плавающий стоп-лосс

Активирование плавающего стоп-лосса будет перемещать стоп-лосс в сторону вашей цели по прибыли, всегда сохраняя такое же расстояние от лучшей цены.

Некоторые соображения:

• Когда плавающий стоп-лосс перемещается выше ордера DCA, ордер DCA будет отменен
• Безопасные ордера нельзя размещать ниже активного значения стоп-лосса
• Плавающий стоп-лосс и плавающая прибыль не могут быть активны одновременно. Если оба активируются, плавающий стоп-лосс будет деактивирован, и активен останется только плавающий TP

Я не использую никакой стоп-лосс для этого примера, так как я не считаю эту настройку бота рискованной, и потому что тестирование показало, что все сделки закрывались с прибылью, не дожидаясь слишком долго. Во многих DCA-ботах, настроенных на спот, стоп-лосс считается стоп-прибылью, так как основная идея заключается в том, чтобы покупать, пока цена снижается, а не продавать, когда она низкая. Однако есть множество настроек DCA-ботов на спот-рынке, которые все еще могут извлечь выгоду от использования SL.

РЕЖИМ DCA

Это раздел, где DCA вступает в игру (рисунок 10).

Количество ордеров DCA

Это количество ордеров, генерируемых каждый раз, когда вы запускаете цикл DCA.

В этом примере я хочу иметь 14 ордеров ниже моего начального базового ордера в 5 USDT, я хочу, чтобы каждый ордер DCA составлял 10 USDT (сумма ордера DCA) и заполнять мой следующий ордер, когда цена упадет на 1% ниже моего начального базового ордера (шага ордера = 1%, что также является стандартной настройкой интерфейса).

Умные ордера

Активация этой опции позволит вам отправить только часть всех ордеров DCA на биржу в качестве лимитного ордера. Вы можете узнать больше об умных ордерах в этой статье. Умные ордера не активированы по умолчанию, и бот отправит все ордера DCA на биржу.

Совет: отключение всех Умных Ордеров позволяет поймать падающие ножи или ошибки трейдеров, если они происходят. Их легко заметить на графиках, так как у свечей нет тела, но есть огромный фитиль (Рисунок 11).

Иногда на биржах возникают ошибки или трейдеры совершают ошибки (ошибки пальцев), поэтому цена внезапно падает (также возможно и обратное, когда цена неожиданно растет). Если ваш ордер уже размещен на бирже, он будет исполнен немедленно, так как он опережает другие, и сделка закрывается быстрее и с большей прибылью.

Мне нравится отключать Умные Ордера как мера безопасности. Я хочу, чтобы бот резервировал все необходимые средства для проведения сделки, как только она начинается. Если по какой-либо причине у меня недостаточно средств, сделка не начнется. Это очень важно, так как много раз в начале моего пути по созданию торговых ботов у меня не было достаточно средств, чтобы закрыть сделку. Бот, который в ходе бэктестирования закрыл все сделки с 14 ордерами, может не закрыть, если у вас внезапно только средства для 13. 

Сумма ордера DCA и валюта

Это начальная сумма ордера DCA. Обратите внимание, что валюта базового ордера и ордеров DCA должна совпадать.

Шаг ордера DCA

Это процентное отклонение от текущей рыночной цены, которое вы хотите, чтобы ваш бот использовал при размещении ваших ордеров. 

Масштаб шага

Шаг ордера DCA будет умножаться на масштаб каждый раз. Например, если масштаб шага равен 2, расстояние между ордерами DCA удваивается каждый раз.

Масштаб объема

Объем ордера DCA будет умножаться на масштаб каждый раз. Например, если объемный масштаб равен 2, объем ордера DCA удваивается каждый раз.

В моем примере я оставил масштаб шага и объема равным 1 по умолчанию (Рисунок 10). Наконец, я проверяю, что у меня достаточно средств для запуска этого бота. В информационном окне в конце настройки бота я вижу, что общая необходимая сумма составляет 145.5 USDT, и у меня всего 0 USDT, так что мне нужно добавить немного USDT.

БЭКТЕСТ

Прежде чем запустить любой бот, я всегда хочу убедиться, что провел несколько бэктестов, и в Gainium есть встроенный тестер, чтобы вы могли протестировать свою стратегию с историческими данными. Бэктестирование - это очень обширная тема, поэтому в этом руководстве я просто хочу показать вам, как его запустить. Вы можете запустить бэктест в конце настроек бота, нажав на три точки (Рисунок 11).

Как видно из результатов (Рисунок 13), для быстрой и простой настройки результаты неплохие, но определенно могут быть улучшены. Эта стратегия обеспечила среднюю ежедневную прибыль в 0.07% и общую прибыль в 10.52% за период в 7 месяцев.

Идея этой статьи в том, что вы можете использовать эту настройку в качестве отправной точки для создания своих стратегий, просто изменяя значения на предыдущих шагах. В общем, небольшие изменения имеют большое значение, поскольку как только вы найдете прибыльную стратегию, вам нужно внести небольшие корректировки, чтобы довести ее до совершенства.

Например, вы можете попробовать ту же настройку на другой паре и увидеть разные результаты. Если бы я использовал другую пару, одной из первых вещей, которые я бы изменил, было бы увеличение прибыли при выводе.

Другим примером может быть увеличение объема масштаба и масштаба шага, как обсуждалось в статье о том, как работает DCA, так как это, вероятно, сократит максимальную продолжительность сделки в 24 дня. Я предпочитаю стратегии ботов, которые закрываются за менее чем пять дней. Большинство сделок завершаются менее чем за 24 часа, так что это неплохо.

Каждый индикатор, выбранный в качестве условия начала сделки, будет значительно влиять на производительность бота, и важно изучить каждый индикатор, чтобы понять, как бот будет торговать.

КОНТРОЛЛЕР БОТА

В конце настройки бота Контроллер бота (Рисунок 13) позволяет вам иметь еще больший контроль над вашим ботом. Это продвинутый способ фильтрации сделок путем открытия или закрытия бота с помощью внешнего индикатора (вебхука).

В контроллере бота (рисунок 14) вы можете решить сделать следующее:

• Остановить только: остановит бота, так что текущие сделки останутся открытыми, открытые незаполненные ордера сохранятся, но бот не откроет новые сделки, 
• Остановить и отменить сделки: так что бот удалит все незаполненные ордера на бирже и не откроет новые сделки. Обратите внимание, что это означает, что вы сохраните все монеты, которые бот приобрел до сих пор. В нашем боте BTC/USDT это означает, что если бот приобрел некоторое количество биткойнов, контроллер бота отменит незаполненные ордера, но не продаст биткойны, которые смог приобрести до сих пор.
• Остановить бота и закрыть сделки по рынку. Это пример, когда есть возможность использования рыночных ордеров, так как вы хотите закрыть все сделки как можно быстрее в случае внезапного изменения тренда на рынке. Все ваши приобретенные монеты вернутся к вашей валюте в торговой паре. В случае нашего BTC/USDT это означает, что если бот купил некоторое количество BTC, он отменит все незаполненные ордера и продаст обратно USDT уже приобретенные BTC.

Теперь несколько практических примеров, как это использовать.

EMA ЛЕНТЫ

Индикатор EMA Ленты часто используется для определения тренда биткойна. Скользящая средняя - это индикатор, который фиксирует изменение цены актива с течением времени. EMA Лента - это индикатор, который состоит из 4 скользящих средних: 20, 50, 100 и 200 MA. Как видно на рисунке ниже (Рисунок 15), когда 20 MA пересекает 50 MA вниз, тренд значительно меняется, и биткойн больше не считается бычьим. Поэтому вы можете захотеть создать сигнал, чтобы остановить всех или некоторых рискованных ботов в это время, поскольку Альткоины, как правило, следуют за трендом BTC. Это верно для Альтов, если только мы не войдем в сезон Альткоинов.

ИНДЕКС СТРАХА И ЖАЖДЫ

Индекс страха и жажды - это еще один популярный индикатор, который можно использовать для остановки ваших ботов. Этот индекс оценивает, когда трейдеры слишком оптимистичны или слишком пессимистичны. В общем, когда они слишком крайние, цена, как правило, отклоняется от тенденции.

Как видно на рисунке ниже (Рисунок 16), когда Индекс Жажды очень высок, цена откатывается. Поэтому вы можете настроить сигнал остановки ботов, когда значение превышает 50.

DXY И TOTAL2

Другие популярные графики, которые можно использовать для управления ботами, это DXY и TOTAL2.

DXY - это индекс доллара, и биткойн обычно торгуется обратно пропорционально доллару, поэтому вы можете остановить некоторых ботов, когда тренд DXY бычий.

TOTAL2 показывает общую рыночную капитализацию топ-125 криптовалют, исключая BTC, так что вы можете использовать этот график, чтобы остановить некоторых ботов, торгующих менее капитализируемыми токенами, когда график находится на горячем тренде, так как существует более высокий риск отката.

Существует бесконечное количество индикаторов, которые можно использовать для контроля ботов, и это зависит от ботов, которые вы используете, и токенов, которыми вы торгуете. 

Как общее правило, вы хотите использовать их в более рискованных ботах, поскольку они используют кредитное плечо или кредитные токены, покрывают небольшое отклонение с помощью DCA или используют очень малый временной интервал. Вам, возможно, никогда не придется использовать их в более консервативных ботах, так как они предназначены для заполнения как можно большего количества ордеров DCA во время нисходящего тренда. В этом случае контроллер бота остановит прибыли. Таким образом, вам, возможно, никогда не придется использовать его на боте, который покрывает значительное отклонение или использовать индикатор, такой как QFL, популярный индикатор, который используется для покупки, когда уровень поддержки пробивается и доступен в качестве условия начала сделки в Gainium.