Скользящее среднее схождения и расхождения (MACD)

Поскольку рынок криптовалют продолжает процветать, растёт интерес к автоматизации торговли. Торговые боты революционизировали подход инвесторов к цифровым валютам, минимизируя человеческий фактор и снижая влияние волатильности рынка. Одним из важнейших инструментов, который может оптимизировать работу торговых ботов, является индикатор скользящего среднего схождения и расхождения (MACD). Эта статья исследует, как эффективно использовать MACD в вашей автоматизированной торговой стратегии.

Что такое индикатор MACD?

MACD - это индикатор технического анализа, основанный на моментуме, который отслеживает взаимосвязь между двумя скользящими средними ценами цифрового актива. Разработанный Джеральдом Аппелом в 1970-х годах, этот индикатор предназначен для выявления изменений в силе, направлении и продолжительности тренда. MACD состоит из двух компонентов:

a. Линия MACD: Разница между краткосрочной (обычно 12-дневной) и долгосрочной (обычно 26-дневной) экспоненциальной скользящей средней (EMA).
b. Сигнальная линия: 9-дневная EMA линии MACD.

Взаимодействие линии MACD и сигнальной линии генерирует торговые сигналы, которые могут помочь определить потенциальные точки входа и выхода.

Использование MACD в Gainium

Индикатор MACD доступен в разделе 'Начало сделки' ваших настроек бота. Сначала выберите 'Технические индикаторы' из выпадающего меню 'Условия начала сделки', затем 'MACD' в разделе 'Индикатор'.

В Gainium вы можете видеть гистограмму (красная и зелёная волна) по умолчанию в графике, как только вы выберете индикатор. Однако, чтобы увидеть пересечение линий EMA, которое иногда помогает лучше визуализировать ваш вход, вам нужно отметить 'MACD' и 'Сигнал' во вкладке 'Стиль' в настройках индикатора.

Реализация MACD в вашей торговой стратегии бота

Вот несколько примеров, как использовать индикатор MACD в ваших торговых ботах.

A. Стратегия разворота тренда (пересечение MACD)

В стратегии пересечения ваш торговый бот начнет длинную позицию, когда линия MACD пересечет сигнальную линию сверху вниз, указывая на бычий тренд. Напротив, бот выйдет из позиции или войдет в короткую сделку, когда линия MACD пересечёт сигнальную линию снизу вверх, сигнализируя о медвежьем тренде.

Например, ваш бот начнет длинную позицию, если пара BTC/USDT демонстрирует бычье пересечение с линией MACD, поднимающейся выше сигнальной линии. Бот затем удержит позицию до тех пор, пока не произойдет медвежье пересечение, что приведет к выходу или короткой сделке.

B. Стратегия продолжения тренда

Гистограмма MACD отображает разницу между линией MACD и сигнальной линией, визуально представляя их взаимодействие. Торговый бот может использовать гистограмму для выявления потенциальных разворотов тренда, отслеживая изменения в наклоне и высоте гистограммы.

Например, если гистограмма MACD BTC/USDT перемещается из отрицательной области в положительную, это указывает на потенциальный бычий тренд, побуждая вашего бота открыть длинную позицию. С другой стороны, если гистограмма перемещается из

 положительной в отрицательную область, это сигнализирует о возможном медвежьем тренде, что приведет к выходу бота из позиции или входу в короткую сделку.

В этой стратегии полезно отображать линии EMA, как видно на изображении ниже. Быстрая 12 EMA отскакивает от медленной 26 EMA, подтверждая продолжение тренда.
 

C. Стратегия дивергенции MACD

Дивергенция происходит, когда ценовое движение цифрового актива и индикатор MACD отклоняются друг от друга. Позитивная дивергенция возникает, когда цена достигает более низкого минимума, но MACD формирует более высокий минимум, что предполагает потенциальный бычий разворот. Негативная дивергенция происходит, когда цена достигает более высокого максимума, в то время как MACD формирует более низкий максимум, указывая на возможный медвежий разворот.

Используя пару BTC/USDT в качестве примера, если цена достигает нового минимума, в то время как MACD формирует более высокий минимум, ваш бот может открыть длинную позицию, ожидая бычьего тренда. Напротив, если цена создаёт новый максимум, а MACD формирует более низкий максимум, бот может выйти из позиции или войти в короткую сделку.

Заключение

Индикатор MACD может предоставить ценную информацию о рыночных трендах и потенциальных торговых возможностях для вашего крипто-торгового бота. Как и с любой торговой стратегией, важно тестировать и настраивать параметры в соответствии с вашей толерантностью к риску и рыночными условиями. Сочетание MACD с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом может дополнительно улучшить эффективность вашего торгового бота и способствовать всестороннему инвестиционному подходу.