Индикатор Парболик САР (PSAR)

Индикаторы важны в торговых ботах, потому что они помогают ботам определять вероятные сигналы на покупку и продажу на рынке, основываясь на прошлых данных о ценах и объемах. Индикаторы, такие как индикатор параболического SAR (PSAR), помогают трейдерам и инвесторам понимать основную тенденцию и импульс актива. В этой статье мы рассмотрим, как эффективно использовать индикатор PSAR в вашей автоматизированной торговой системе.

Индикатор параболического SAR

Параболический SAR (Стоп и Разворот) — это индикатор технического анализа, который используется трейдерами для выявления потенциальных разворотов тренда в цене актива, такого как акции, товары или валюты. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уилдером и представлен в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году.

Индикатор параболического SAR состоит из последовательности точек, показанных на графике выше или ниже ценовых баров, в зависимости от тренда. Основная цель параболического SAR заключается в предоставлении трейдерам потенциальных точек входа и выхода и помощи в установке ордеров на трейлинг-стоп.

Как работает параболический SAR:

• Восходящий тренд (бычий тренд): Когда точки параболического SAR располагаются ниже ценовых баров, это указывает на восходящий тренд. Точки постепенно поднимаются вверх и приближаются к ценовым барам по мере продолжения тренда. 
   
• Нисходящий тренд (медвежий тренд): Когда точки параболического SAR располагаются выше ценовых баров, это указывает на нисходящий тренд. Точки постепенно опускаются вниз и приближаются к ценовым барам по мере продолжения тренда. 
   

Фактор ускорения (AF) и экстремальная точка (EP) — это две основные составляющие расчетов параболического SAR. Фактор ускорения начинается с определенного значения и затем увеличивается со временем, ускоряя скорость, с которой точки приближаются к ценовым барам. Экстремальная точка представляет собой максимумы или минимумы текущего тренда.

Формула для расчета точек параболического SAR выглядит следующим образом:

• Начальный SAR = Предыдущий SAR + (Предыдущий AF × (Предыдущий EP - Предыдущий SAR)) 
   
• Фактор ускорения (AF): Обычно начинается с 0.02 и увеличивается на 0.02 каждый раз, когда достигается новая экстремальная точка, с максимальным лимитом. 
   
• Экстремальная точка (EP): Для восходящего тренда это максимум текущего тренда. Для нисходящего тренда это минимум текущего тренда.

Использование индикатора параболического SAR в Gainium

Вы можете выбрать этот индикатор, выбрав «Технические индикаторы» из выпадающего меню, а затем «Параболический SAR» в разделе «Индикатор».

Gainium использует настройки по умолчанию 0.02 как для AF, так и для EP.

В зависимости от вашей торговой стратегии, вы можете захотеть отрегулировать эти значения. Например, настройки параболического SAR для скальпинга, вероятно, потребуют более частых разворотов, чем долгосрочный подход к торговле; следовательно, скальпер может предпочесть больший AF. Уилдер обнаружил, что значение по умолчанию 0.02 подходит ему лучше всего, но любое значение между 0.018 и 0.021 также будет приемлемым.

Увеличивая фактор ускорения, индикатор будет более точно отслеживать цену, обеспечивая меньшее расстояние между индикатором и ценой. Это означает, что график будет показывать больше торговых сигналов и разворотов. Когда фактор ускорения снижается, индикатор движется медленнее, оставляя больше пространства между ценой и индикатором. Будет меньше разворотов. 

Максимальное ускорение действует аналогично, хотя и в меньшей степени. Во время значительного движения цены MA ограничивает, насколько быстро индикатор может ускоряться. Изменения в этой настройке будут иметь меньший эффект, чем изменения в AF.

Реализация PSAR в вашей стратегии торгового бота

Двойная стратегия PSAR

Параболический SAR можно использовать для торговых стратегий, таких как следование тренду и разворот. Трейдеры часто используют его вместе с другими техническими индикаторами и графическими паттернами для подтверждения сигналов. Как видно из изображения ниже, когда PSAR пересекается сверху, это не всегда указывает на разворот цены и наоборот.

Метод двойного параболического SAR использует два периода. Сначала более длительное время указывает направление тренда на основе направления параболического SAR. После определения направления долгосрочного тренда сделки открываются на более коротком временном интервале, но только в сторону долгосрочного тренда. Часовой график BTC (изображение ниже), на котором подключен параболический SAR, показывает, что цена в настоящее время находится в восходящем тренде. На 1 августа цена выше сигнала на изображении ниже.

Добавив второй PSAR на другом временном интервале в качестве условия для начала сделки, вы можете найти множество различных и более частых входов для скальпинга, пока более длительный временной интервал указывает на продолжение тренда. 5-минутный TF помогает определить несколько входов и выходов на изображении ниже. 
 

Параболический SAR в качестве стоп-лосса

Чтобы использовать параболический SAR для установки уровней стоп-лосса, разместите свой стоп-лосс ордер на уровне самой последней точки с противоположной стороны тренда. Если вы находитесь в длинной позиции, вы можете установить свой стоп-лосс ордер на уровне самой последней точки ниже цены. Это можно легко сделать, используя функцию SL в Gainium. Смотрите изображение ниже.

Пересечение PSAR и MACD

Сильный разворот можно определить, используя пересечение индикатора MACD в качестве дополнительного условия для начала сделки. На примере ниже, когда цена пересекает RSAR, это указывает на возможный вход в длинную позицию. Добавив на тот же график пересечение MACD вверх, мы получаем дополнительное подтверждение для длинного входа.

Заключение

Индикатор параболического SAR (Стоп и Разворот) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся выявить потенциальные развороты тренда и установить трейлинг-стопы. Его простое визуальное представление, с точками, расположенными выше или ниже ценовых баров, помогает трейдерам оценить направление тренда - вверх или вниз. Однако, как и любой инструмент, его следует использовать с осторожностью и в контексте других технических данных.

Параболическая SAR наиболее эффективна в сочетании с другими индикаторами и методами анализа, так как ни один отдельный индикатор не гарантирует успех. Трейдерам необходимо комбинировать параболическую SAR с комплексной торговой стратегией и методами управления рисками для более точных и всесторонних торговых результатов.