Geldflussindex (MFI)

Indikatoren spielen eine entscheidende Rolle im Bot-Handel, da sie Bots helfen, potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf dem Markt basierend auf historischen Preis- und Volumendaten zu identifizieren. Indikatoren wie der Geldflussindex (MFI) helfen Händlern und Investoren, den zugrunde liegenden Trend und die Dynamik des Vermögenswerts zu verstehen. In diesem Artikel werden wir die effektive Nutzung des MFI-Indikators in Ihrer automatisierten Handelsstrategie untersuchen.

Der Geldflussindex-Indikator

Gene Quong und Avrum Soudack erstellten den Geldflussindex (MFI) in den späten 1990er Jahren. Quong und Soudack waren technische Analysten, die damals für die Finanzdienstleistungsfirma Shearson Lehman Brothers arbeiteten. Sie entwickelten den MFI als ein Instrument zur Messung des Kauf- und Verkaufsdrucks auf dem Markt, indem sie eine Kombination aus Preis- und Volumendaten verwendeten.  Er wird berechnet, indem der typische Preis (Durchschnitt von Hoch-, Tief- und Schlusskursen) für jede Periode genommen und mit dem Volumen multipliziert wird. Die positiven und negativen Geldflüsse werden dann basierend darauf berechnet, ob der typische Preis höher oder niedriger ist als in der vorherigen Periode. Der MFI wird dann unter Verwendung eines Verhältnisses von positiven zu negativen Geldflüssen berechnet. 

Der MFI ist seitdem ein beliebter technischer Analyseindikator geworden, den Händler und Investoren nutzen, um Trends und potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren. Er ist auf den meisten Charting-Plattformen und Handelssoftware weit verbreitet.

Der MFI-Indikator reicht von 0 bis 100. Wenn der MFI 80 übersteigt, zeigt dies einen Überkaufszustand an; wenn er unter 20 fällt, zeigt dies einen Überverkaufszustand an. Wenn der MFI-Wert über 80 oder unter 20 liegt, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Trend sich umkehren könnte. Daher ist der MFI ein großartiger Indikator, um Kauf- und Verkaufssignale in Bot-Handelsstrategien zu generieren.

Verwendung des Geldflussindex in Gainium

Sie können diesen Indikator auswählen, indem Sie zuerst 'Technische Indikatoren' aus dem Dropdown-Menü auswählen und dann 'Geldflussindex' im Abschnitt 'Indikator'.

Der MFI-Indikator in Gainium ermöglicht es Ihnen, die Stärke des Kauf- oder Verkaufsdrucks auf dem Markt zu bestimmen. 

Implementierung des Geldflussindex in Ihre Handelsbot-Strategie

Da der MFI dem RSI-Indikator sehr ähnlich ist, sind viele der Konzepte, die mit dem RSI funktionieren, auch auf den Geldflussindex anwendbar. Dies gilt auch für die besten Einstellungen. Der Geldflussindex hingegen ist stark von dem Marktvolumen und dessen Richtung abhängig, um seine Ablesung zu erzeugen, während der RSI nur die Marktdynamik misst, wie sie durch die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen bestimmt wird. Neben den leicht unterschiedlichen Ablesungen versetzt dies den Geldflussindex in eine führende Indikatorposition im Gegensatz zum RSI, der ein nachlaufender Indikator ist. Infolgedessen verwenden Händler häufig die beiden Indikatoren zu leicht unterschiedlichen Zwecken.

Überkaufte und überverkaufte Bedingungen identifizieren

Der MFI reicht von 0 bis 100. Ein Wert über 80 wird als überkauft angesehen, was bedeutet, dass der Vermögenswert potenziell eine Preiskorrektur erfahren könnte. Ein Wert unter 20 wird als überverkauft angesehen, was bedeutet, dass der Vermögenswert möglicherweise unterbewertet ist und potenziell eine Preiserhöhung erfahren könnte. In Gainium beträgt der Standardwert für überverkaufte Bedingungen 70. Jeder Vermögenswert verhält sich unterschiedlich, daher möchten Sie möglicherweise die Werte entsprechend anpassen. Wie Sie im Bild unten sehen können, kann ein kurzer DCA-Bot gestartet werden, wenn der MFI den Wert von 70 'überquert'. Oder, wenn Sie einen konservativeren Einstieg bevorzugen oder weniger Mittel für die DCA-Strategie haben, können Sie einen kurzen Bot starten, wenn der MFI den Wert von 70 'unterquert'.

Divergenzen identifizieren

Eine Divergenz tritt auf, wenn der MFI-Indikator sich in die entgegengesetzte Richtung des Preistrends bewegt. Wenn der Preis beispielsweise höhere Höchststände erreicht, während der MFI niedrigere Höchststände erreicht, könnte dies auf eine potenzielle Trendwende hinweisen. Im Bild unten steigt der Preis von BTC; der MFI-Indikator erzeugt jedoch ein niedrigeres Hoch. Kurz danach sinkt der Preis. 

Fazit

Der MFI wird oft zusammen mit anderen technischen Indikatoren, wie gleitenden Durchschnitten, RSI oder Trendlinien, verwendet, um ein vollständiges Bild der Markttrends zu liefern. Er kann verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen und potenzielle Trendwenden zu identifizieren. Allerdings sollte er wie jeder technische Indikator nicht isoliert, sondern in Kombination mit anderen Analyseformen verwendet werden, um informierte Handelsentscheidungen zu treffen.