Índice de Flujo de Dinero (MFI)

Los indicadores juegan un papel crucial en el comercio automatizado ya que ayudan a los bots a identificar señales de compra y venta potenciales en el mercado basadas en datos históricos de precios y volumen. Indicadores como el Índice de Flujo de Dinero (MFI) ayudan a los traders e inversores a entender la tendencia subyacente y el momento del activo. En este artículo, examinaremos el uso efectivo del indicador MFI en su estrategia de comercio automatizado.

El Indicador Índice de Flujo de Dinero

Gene Quong y Avrum Soudack crearon el Índice de Flujo de Dinero (MFI) a finales de los años 90. Quong y Soudack eran analistas técnicos que trabajaban para la firma de servicios financieros Shearson Lehman Brothers en ese momento. Desarrollaron el MFI como una herramienta para medir la presión de compra y venta en el mercado utilizando una combinación de datos de precios y volumen.  Se calcula tomando el precio típico (promedio de los precios altos, bajos y de cierre) para cada período y multiplicándolo por el volumen. Luego, se calculan los flujos de dinero positivos y negativos en función de si el precio típico es más alto o más bajo que el período anterior. El MFI se calcula utilizando una relación de flujos de dinero positivos a negativos. 

Desde entonces, el MFI se ha convertido en un indicador popular de análisis técnico que los traders e inversores utilizan para identificar tendencias y señales de compra y venta potenciales. Está ampliamente disponible en la mayoría de las plataformas de gráficos y software de trading.

El indicador MFI varía de 0 a 100. Cuando el MFI supera 80, indica una condición de sobrecompra; cuando cae por debajo de 20, indica una condición de sobreventa. Cuando el valor del MFI está por encima del valor 80 o por debajo del valor 20, hay una mayor posibilidad de que la tendencia pueda revertirse. Por lo tanto, el MFI es un gran indicador para generar señales de compra y venta en las estrategias de comercio automatizado.

Usando El Índice de Flujo de Dinero en Gainium

Puedes seleccionar este indicador eligiendo “Indicadores Técnicos” del menú desplegable primero, luego “Índice de Flujo de Dinero” en la sección “Indicador”.

El indicador MFI en Gainium te permite determinar la fuerza de la presión de compra o venta en el mercado. 

Implementando el Índice de Flujo de Dinero en Tu Estrategia de Bot de Trading

Debido a que el MFI se asemeja mucho al RSI indicador, muchos de los conceptos que funcionan con el RSI también son aplicables al índice de flujo de dinero. Esto también se aplica a las mejores configuraciones. Sin embargo, el índice de flujo de dinero se basa mucho en el volumen del mercado y su dirección para producir su lectura, mientras que el RSI solo rastrea el momentum del mercado según la velocidad y el cambio de los movimientos de precios. Además de hacer lecturas ligeramente diferentes, esto coloca el índice de flujo de dinero en una posición de indicador líder en lugar del RSI, que es un indicador rezagado. Como resultado, los traders a menudo emplean los dos indicadores para propósitos ligeramente diferentes.

Identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa

El MFI varía de 0 a 100. Una lectura por encima de 80 se considera sobrecomprada, lo que significa que el activo podría estar a punto de sufrir una corrección de precio. Una lectura por debajo de 20 se considera sobrevendida, lo que significa que el activo puede estar subvalorado y potencialmente a punto de sufrir un aumento de precio. En Gainium, el valor predeterminado para las condiciones de sobreventa es 70. Cada activo se comporta de manera diferente, por lo que es posible que desees ajustar los valores en consecuencia. Como puedes ver en la imagen a continuación, se puede iniciar un bot DCA corto cuando el MFI está “cruzando hacia arriba” el valor de 70. O, si prefieres una entrada más conservadora o tienes menos fondos para la estrategia DCA, puedes iniciar un bot corto cuando el MFI está “cruzando hacia abajo” el valor de 70.

Identificar Divergencias

Una divergencia ocurre cuando el indicador MFI se mueve en la dirección opuesta a la tendencia del precio. Por ejemplo, si el precio está haciendo máximos más altos mientras que el MFI está haciendo máximos más bajos, podría indicar una posible reversión de tendencia. En la imagen a continuación, el precio de BTC está aumentando; sin embargo, el indicador MFI está creando un máximo más bajo. Poco después, el precio disminuye. 

Conclusión

El MFI se utiliza a menudo junto con otros indicadores técnicos, como medias móviles, RSI o líneas de tendencia, para proporcionar una imagen completa de las tendencias del mercado. Se puede utilizar para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y posibles reversiones de tendencia. Sin embargo, como cualquier indicador técnico, no debe utilizarse de forma aislada, sino en combinación con otras formas de análisis para tomar decisiones de trading informadas.