Geldstroomindex (MFI)

Indicatoren spelen een cruciale rol in bot-handel omdat ze bots helpen om potentiële koop- en verkoop-signalen op de markt te identificeren op basis van historische prijs- en volumengegevens. Indicatoren zoals de Geldstroomindex (MFI) helpen handelaren en investeerders om de onderliggende trend en momentum van het activum te begrijpen. In dit artikel bekijken we het effectieve gebruik van de MFI-indicator in je geautomatiseerde handelsstrategie.

De Geldstroomindex Indicator

Gene Quong en Avrum Soudack hebben de Geldstroomindex (MFI) ontwikkeld in de late jaren 1990. Quong en Soudack waren technische analisten die destijds voor het financiële dienstverleningsbedrijf Shearson Lehman Brothers werkten. Ze hebben de MFI ontwikkeld als een hulpmiddel om koop- en verkoopdruk op de markt te meten door gebruik te maken van een combinatie van prijs- en volumengegevens.  Het wordt berekend door de typische prijs (gemiddelde van hoge, lage en slotprijzen) voor elke periode te nemen en deze te vermenigvuldigen met het volume. De positieve en negatieve geldstromen worden vervolgens berekend op basis van of de typische prijs hoger of lager is dan de vorige periode. De MFI wordt vervolgens berekend met een verhouding van positieve tot negatieve geldstromen. 

De MFI is sindsdien een populaire technische analyse-indicator geworden die door handelaren en investeerders wordt gebruikt om trends en potentiële koop- en verkoopsignalen te identificeren. Het is op de meeste grafiekplatforms en handelssoftware algemeen beschikbaar.

De MFI-indicator varieert van 0 tot 100. Wanneer de MFI 80 overschrijdt, geeft dit een overgekochte toestand aan; wanneer het onder de 20 valt, geeft dit een oververkochte toestand aan. Wanneer de MFI-waarde boven de waarde van 80 of onder de waarde van 20 ligt, is de kans groter dat de trend kan omkeren. Daarom is MFI een geweldige indicator om koop- en verkoopsignalen te genereren in bot-handelstrategieën.

Het Gebruik Van De Geldstroomindex In Gainium

Je kunt deze indicator selecteren door eerst 'Technische Indicatoren' uit het keuzemenu te selecteren en vervolgens 'Geldstroomindex' in de sectie 'Indicator'.

De MFI-indicator in Gainium stelt je in staat om de sterkte van koop- of verkoopdruk op de markt te bepalen. 

Implementatie Van De Geldstroomindex In Je Handelsbotstrategie

Omdat de MFI sterk lijkt op de RSI indicator, zijn veel van de concepten die met de RSI werken ook van toepassing op de geldstroomindex. Dit geldt ook voor de beste instellingen. De geldstroomindex is echter sterk afhankelijk van het marktvolume en de richting ervan om zijn lezing te produceren, terwijl de RSI alleen de marktmomentum bijhoudt zoals gemeten door de snelheid en verandering van prijsbewegingen. Naast het maken van iets andere lezingen, plaatst dit de geldstroomindex in een leidende indicatorpositie in tegenstelling tot de RSI, die een achterblijvende indicator is. Als gevolg hiervan maken handelaren vaak gebruik van de twee indicatoren voor iets verschillende doeleinden.

Identificeer Overgekochte En Oververkochte Voorwaarden

De MFI varieert van 0 tot 100. Een lezing boven de 80 wordt beschouwd als overgekocht, wat betekent dat het activum potentieel due is voor een prijscorrectie. Een lezing onder de 20 wordt beschouwd als oververkocht, wat betekent dat het activum mogelijk ondergewaardeerd is en potentieel due is voor een prijsstijging. In Gainium is de standaardwaarde voor de oververkochte voorwaarden 70. Elk activum gedraagt zich anders, dus je wilt de waarden wellicht dienovereenkomstig aanpassen. Zoals je in de afbeelding hieronder kunt zien, kan een korte DCA-bot worden gestart wanneer de MFI 'omhoog kruist' de waarde van 70. Of als je de voorkeur geeft aan een conservatievere instap of minder fondsen hebt voor de DCA-strategie, kun je een korte bot starten wanneer de MFI 'omlaag kruist' de waarde van 70.

Identificeer Divergenties

Een divergentie doet zich voor wanneer de MFI-indicator in de tegenovergestelde richting van de prijstrend beweegt. Bijvoorbeeld, als de prijs hogere pieken maakt terwijl de MFI lagere pieken maakt, kan dit een potentiële trendomkering aangeven. In de afbeelding hieronder stijgt de prijs van BTC; echter, de MFI-indicator maakt een lagere piek. Kort daarna daalt de prijs. 

Conclusie

De MFI wordt vaak gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI of trendlijnen, om een compleet beeld van de markttrends te krijgen. Het kan worden gebruikt om overgekochte of oververkochte voorwaarden en potentiële trendomkeringen te identificeren. Echter, zoals elke technische indicator, mag het niet in isolatie worden gebruikt, maar in combinatie met andere vormen van analyse om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen.