Stochastisch

In de snel veranderende wereld van cryptocurrency trading zijn traders voortdurend op zoek naar effectieve tools en strategieën om een voorsprong te krijgen op de markt. Een dergelijke tool is de Stochastische indicator, een veelgebruikte technische indicator die kan helpen bij het identificeren van potentiële instap- en uitstappunten in een trade. In dit artikel zullen we de basisprincipes van RSI verkennen en hoe het kan worden toegepast op botstrategieën om uw winst te maximaliseren.

De Stochastische Indicator

George Lane creëerde de Stochastische Oscillator indicator in de late jaren 1950. Lane was een technische analist en trader die de indicator ontwikkelde om de momentum van prijsbewegingen te meten. De Stochastische Oscillator is nu een van de populairste technische indicatoren die wereldwijd door traders worden gebruikt.

De Stochastische indicator wordt gebruikt om de momentum van de prijs van een financieel activum te meten. Het vergeleken de slotkoers van het activum met de prijsrange over een bepaalde periode, meestal 14 perioden, en geeft signalen van potentiële prijsomkeerpunt op basis van oververkochte of overgekochte toestanden. De indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat naarmate de prijzen stijgen, de slotkoers dichter bij de hoogste prijs ligt, en naarmate de prijzen dalen, de slotkoers dichter bij de laagste prijs ligt.

De indicator bestaat uit twee lijnen, K en D, die oscilleren tussen 0 en 100. De K-lijn vertegenwoordigt de huidige slotkoers ten opzichte van de prijsrange over een bepaalde periode, terwijl de D-lijn een voortschrijdend gemiddelde van de K-lijn is. Wanneer de K-lijn boven de D-lijn kruist, geeft dit aan dat de prijs mogelijk blijft stijgen. Omgekeerd, wanneer de K-lijn onder de D-lijn kruist, geeft dit aan dat de prijs mogelijk blijft dalen (u kunt de twee lijnen in de onderstaande afbeelding zien)

Deze indicator is zeer vergelijkbaar met RSI. RSI is geschikter voor trending markten, terwijl Stoch het beste is tijdens een zijwaartse markt.

Stochastische RSI gebruiken in Gainium

U kunt deze indicator selecteren door eerst 'Technische Indicatoren' uit het vervolgkeuzemenu te kiezen, en vervolgens 'Stoch' in de sectie 'Indicator'.

Stochastische implementeren in uw Trading Bot Strategie

Identificeren van overgekochte en oververkochte niveaus

Traders gebruiken vaak de Stochastische indicator om potentiële overgekochte en oververkochte toestanden in de prijs van een activum te identificeren. Wanneer de indicator boven de 80 is, is het activum overgekocht; wanneer de waarde onder de 20 is, is het oververkocht. Traders kunnen op zoek gaan naar potentiële koopkansen wanneer de indicator oververkocht is en potentiële verkoopkansen wanneer het overgekocht is. In de onderstaande afbeelding kunt u zien hoe de prijs reageert nadat de indicator boven 20 kruist of onder 80 kruist. 
 

Crossovers

Traders kunnen ook kijken naar kruisingen tussen de K- en D-lijnen van de Stochastische indicator. Bijvoorbeeld, een bullish signaal kan worden gegenereerd wanneer de K-lijn boven de D-lijn kruist, wat aangeeft dat de momentum van de prijs naar boven verschuift. Dus je zou een lange DCA bot kunnen starten wanneer de K-variabele omhoog kruist met D of een korte DCA of winst nemen wanneer de K-variabele omlaag kruist met D. U kunt zien hoe de prijs reageert nadat de variabelen ook kruisen in de bovenstaande afbeelding wanneer we het hebben over overgekochte en oververkochte niveaus.

Divergenties

Traders kunnen ook de Stochastische indicator gebruiken om potentiële divergenties tussen de indicator en de prijs van een activum te identificeren. Bijvoorbeeld, als de prijs van een activum hogere pieken maakt terwijl de Stochastische indicator lagere pieken maakt, kan dit aangeven dat de prijs binnenkort van richting zal veranderen en zal beginnen te dalen. Divergenties zijn behoorlijk krachtig, vooral in grotere tijdsbestekken. Zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding, daalt de prijs vrij snel nadat de divergentie optreedt.

Conclusie

De Stochastische indicator wordt het beste gebruikt in combinatie met andere indicatoren ter bevestiging. Deze indicator kan valse signalen genereren, vooral in een trending markt, en het kan verschillende signalen geven, afhankelijk van de gebruikte tijdsduur. Gainium biedt een geweldige backtesting tool: het testen en verfijnen van de parameters om deze aan te passen aan uw risicotolerantie en marktomstandigheden is essentieel.