Стохастический

В быстром мире торговли криптовалютами трейдеры постоянно ищут эффективные инструменты и стратегии, чтобы получить преимущество на рынке. Одним из таких инструментов является Стохастический индикатор, широко используемый технический индикатор, который может помочь определить потенциальные точки входа и выхода в сделке. В этой статье мы рассмотрим основы RSI и то, как его можно применить к стратегиям ботов, чтобы помочь вам максимизировать вашу прибыль.

Стохастический индикатор

Джордж Лейн создал индикатор Стохастического осциллятора в конце 1950-х годов. Лейн был техническим аналитиком и трейдером, который разработал индикатор для измерения момента ценовых изменений. Стохастический осциллятор в настоящее время является одним из самых популярных технических индикаторов, используемых трейдерами по всему миру.

Стохастический индикатор используется для измерения момента цены финансового актива. Он сравнивает цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за установленный период времени, обычно 14 периодов, и предоставляет сигналы о потенциальных точках разворота цены на основе условий перепроданности или перекупленности. Индикатор основан на предположении, что по мере роста цен цена закрытия, как правило, ближе к высокой цене, а по мере снижения цен цена закрытия оказывается ближе к низкой цене.

Индикатор состоит из двух линий, K и D, которые колеблются между 0 и 100. Линия K представляет собой текущую цену закрытия относительно ценового диапазона за установленный период, в то время как линия D является скользящей средней линии K. Когда линия K пересекает линию D сверху, это указывает на то, что цена может продолжать расти. Напротив, когда линия K пересекает линию D снизу, это указывает на то, что цена может продолжать падать (вы можете увидеть две линии на изображении ниже)

Этот индикатор очень похож на RSI. RSI более подходит для трендовых рынков, в то время как Stoch лучше всего работает на боковых рынках.

Использование Стохастического RSI в Gainium

Вы можете выбрать этот индикатор, сначала выбрав 'Технические индикаторы' в выпадающем меню, а затем 'Stoch' в разделе 'Индикатор'.

Внедрение Стохастического индикатора в вашу стратегию торговли ботом

Идентификация уровней перекупленности и перепроданности

Трейдеры часто используют Стохастический индикатор для определения потенциальных уровней перекупленности и перепроданности в цене актива. Когда индикатор находится выше 80, актив перекуплен; когда значение ниже 20, актив перепродан. Трейдеры могут искать потенциальные возможности для покупки, когда индикатор перепродан, и потенциальные возможности для продажи, когда он перекуплен. На изображении ниже вы можете увидеть, как цена реагирует после того, как индикатор пересекает 20 сверху или 80 снизу. 
 

Пересечения

Трейдеры также могут искать пересечения между линиями K и D Стохастического индикатора. Например, бычий сигнал может возникнуть, когда линия K пересекает выше линию D, указывая на то, что момент цены смещается вверх. Поэтому вы можете захотеть запустить длинный DCA бот, когда переменная K пересекает D сверху, или начать короткий DCA или зафиксировать прибыль, когда переменная K пересекает D снизу. Вы можете увидеть, как цена реагирует потом, когда переменные также пересекаются на изображении выше, когда мы говорим о уровнях перекупленности и перепроданности.

Дивергенции

Трейдеры также могут использовать Стохастический индикатор для выявления потенциальных дивергенций между индикатором и ценой актива. Например, если цена актива достигает более высоких максимумов, в то время как Стохастический индикатор показывает более низкие максимумы, это может указывать на то, что цена вскоре изменит направление и начнет падать. Дивергенции довольно мощны, особенно на более крупных временных рамках. Как вы можете увидеть на изображении ниже, цена значительно падает вскоре после возникновения дивергенции.

Заключение

Стохастический индикатор лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения. Этот индикатор может генерировать ложные сигналы, особенно на трендовом рынке, и может давать разные сигналы в зависимости от используемой временной рамки. Gainium предлагает отличный инструмент бэктестирования: тестирование и тонкая настройка параметров в соответствии с вашим уровнем риска и рыночными условиями имеют решающее значение.