Понимание комбобота

Мир крипто-трейдинга часто требует сложного сочетания стратегий для оптимизации прибыли и уменьшения убытков. В Gainium мы стремимся предоставить нашим пользователям самые инновационные и совершенные инструменты, которые помогут им ориентироваться в этом динамичном ландшафте. Наше последнее дополнение, Комбо Бот, является свидетельством этой приверженности. Он эффективно объединяет торговлю по сетке и усреднением стоимости в долларах (DCA) в одну мощную стратегию.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как это работает и как оптимально использовать этот новый инструмент, что позволит более тонко торговать и увеличить потенциал для получения прибыли.

Рождение нового бота

Чтобы понять, почему был создан комбо, мы должны рассмотреть стратегии сетки и DCA, а также их преимущества и недостатки.

Сеточные боты: хорошее и плохое

Я люблю сеточные боты. Благодаря их подходу «установи и забыл» и способности генерировать пассивное богатство они были моим любимым видом бота на протяжении долгого времени. Пока цена находится в пределах их диапазона и есть волатильность, они продолжают приносить небольшую, но стабильную прибыль. Они идеальны для занятых инвесторов, стремящихся к потоку прибыли с минимальным контролем.

Однако, как бы хорошим инструментом они ни были, у них есть один значительный недостаток: тайминг. Бот должен купить крупную сумму крипто на старте, чтобы разместить все ордера на продажу в сетке. Эта необходимость делает производительность сеточного бота сильно зависимой от момента этой покупки и долгосрочного направления рынка.

Вы получите отличную прибыль, если правильно угадаете момент и настроите своего длинного сеточного бота перед бычьим рынком. Но ваши инвестиции будут убыточными, если вам не повезет начать длинного сеточного бота до рыночного обрушения. Оптимистичной частью является то, что бот будет приносить прибыль, если цена останется в диапазоне. Если бот сможет продолжать получать прибыль, вы, возможно, сможете извлечь выгоду, несмотря на обрушение, хотя это, скорее всего, займет недели или даже месяцы, в зависимости от того, сколько будет волатильности и как цена останется в диапазоне. Определенно, это не идеальный сценарий, но знание о наличии страхового буфера, если дела пойдут плохо (или вниз), лишний раз радует.

Еще один недостаток сеток заключается в том, что они привязаны к конкретному ценовому диапазону, который вы должны установить заранее. Если цена выходит за пределы сетки, вам нужно вмешаться и вручную настроить бота. Эта зависимость от установленной цены делает сетки неспособными работать с расширенными торговыми функциями, такими как стартовые условия или вебхуки.

Боты DCA: хорошие и плохие

Теперь давайте поговорим о ботах DCA. В некоторых аспектах они значительно отличаются от сеточных ботов. Во-первых, они не требуют единовременной инвестиции, поэтому вас можно простить за запуск бота в неподходящий момент (при условии, что вы предоставили ему достаточно DCA для покрытия отклонения цены). Во-вторых, они не зависят от установленного ценового диапазона, а зависят от увеличения или уменьшения цены от стартовой точки. Это делает их настраиваемым инструментом с условиями начала или выхода сделок, вебхуками и многим другим.

С другой стороны, прибыли ботов DCA могут быть значительно менее стабильно, даже если вы установите достаточно разумное ценовое отклонение для покрытия значительного падения. Сделка может застрять в убытке (так называемые красные пакеты), ожидая, пока цена достигнет TP, что может занять много времени и эмоционально сказаться на пользователе. Боты DCA обычно требуют больше внимания, чем сеточные боты, так как с большой настраиваемостью приходит и большая необходимость в микроуправлении.

Комбо боты: лучшее из обоих миров

Давайте подытожим, что мы знаем на данный момент.

Плюсы сеточных ботов:

• Пассивный подход «установи и забыл».
• Не зависят от прогнозирования краткосрочных колебаний цен.

Минусы сеточных ботов:

• Единовременная инвестиция на старте - требует хорошего тайминга.
• Низкая настраиваемость торговой стратегии.

Плюсы ботов DCA:

• Нет единовременной инвестиции на старте - могут получать прибыль, даже если рынок против вас.
• Отличная настраиваемость стратегии.

Минусы ботов DCA:

• Меньшая стабильность прибыли.
• Часто требуют ручного вмешательства.

Представьте, что вы скрещиваете эти типы ботов, чтобы получить супер бота со всеми преимуществами. К счастью, вам не нужно это представлять; мы сделали это возможным. Это было не так просто, как скрещивание Покемонов, однако. Понадобилось значительное количество тестирования и доработки, но мы гордимся результатом:

Плюсы комбо бота:

• Пассивный подход «установи и забыл».
• Не зависят от прогнозирования краткосрочных колебаний цен.
• Нет единовременной инвестиции на старте - могут получать прибыль, даже если рынок против вас.
• Отличная настраиваемость стратегии.

Минусы комбо бота:

• Они могут быть не настолько прибыльными, как сеточные и DCA, когда рынок идет вам на пользу.

Вам любопытно узнать о них больше? Пора углубиться в их функциональность.

Как работают Комбо Боты

Прежде чем углубиться в детали, давайте пройдемся по общему понятию. С высоты птичьего полета Комбо Бот ведет себя в основном как сеточный бот, но вводит элементы DCA бота. Вы можете рассматривать его как сеточного бота, который расширяет сетку с каждым ордером DCA. Когда комбо бот выполняет ордер DCA, он устанавливает «мини-сетку», прикрепленную к основной сетке, используя активы, приобретенные через ордер DCA, и расширяя диапазон сетки.

Мини-сетки: основные блоки

По сути, сделка Комбо бота представляет собой коллекцию мини-сеток, соединенных вместе. Начальный ордер создает базовую мини-сетку (которая может иметь различные настройки по сравнению с остальными, как мы увидим позже). Каждый ордер DCA покупает базу, которая будет использоваться для расширения сетки с дополнительными мини-сетками. Каждый раз, когда заполняется ордер DCA, общий диапазон сетки увеличивается благодаря дополнительным мини-сеткам.

Существуют два типа мини-сеток: базовая мини-сетка и мини-сетки DCA. Базовая мини-сетка формируется, когда сделка начинается. Последующие ордера DCA создают мини-сетки DCA, которые добавляются к основной сетке. 

Мини-сетки имеют три основных

Характеристики: Шаг заказа (процент цены, который они покрывают, также известный как их высота), количество заказов в сетке и количество активов. Давайте рассмотрим каждую из этих характеристик более подробно.

Шаг заказа

Если вы знакомы с логикой DCA-бота, вы, возможно, помните, что шаг заказа — это падение цены, которое отделяет один заказ DCA от следующего. Поскольку мини-гриды соединены друг с другом, шаг заказа всегда будет равен высоте мини-грида. Шаг заказа имеет решающее значение, потому что он определяет, сколько линий сетки может поместиться внутри каждого мини-грида. 

Уровни мини-гридов

Из-за ограничений на бирже минимальное расстояние между заказами в сетке обычно составляет около 0,2%. Следовательно, каждый мини-грид может содержать ограниченное количество уровней сетки. Оптимальное количество уровней мини-гридов зависит от конкретной пары монет и настроек мини-гридов, которые вы всегда можете настроить через бэктестинг. Вы можете найти оптимальную точку для расстояния между сетками через бэктестинг и эксперименты, как вы бы сделали для сеточных ботов.

Например, если вы установите шаг заказа на уровне 5%, заказы DCA будут распределены по падениям цены на 5%. Когда бот заполняет заказ DCA, у него есть диапазон цены в 5%, чтобы вписаться в уровни сетки. Учитывая, что минимальное расстояние составляет 0,2%, бот может создать минимум 1 и максимум 25 уровней сетки на каждом мини-гриде.

Сумма мини-грида

Это инвестиции в каждый мини-грид, которые будут распределены по заказам сетки каждого мини-грида. Минимальная сумма мини-грида равна минимальному заказу биржи, умноженному на количество уровней мини-гридов. 

Закрытие сделок Комбо

Сделка с комбо-ботом может быть закрыта одним из двух способов:

• При выходе цены за верхнюю (для длинных) или нижнюю (для коротких) стороны сетки. 
• По Take Profit или Stop Loss, что зависит от изменения стоимости сделки. Концепция такая же, как и изменение стоимости сеточного бота.

Давайте подробнее рассмотрим каждую из них.

При выходе из сетки

Помните, что сделка комбо-бота представляет собой совокупность мини-гридов, сложенных вместе. Когда цена выходит за верхнюю (для длинных) или нижнюю (для коротких) сторону мини-грида, мини-грид будет закрыт. В случае мини-грида DCA заказы сетки этого мини-грида будут удалены, а вместо этого будет размещен новый заказ DCA. В случае базового мини-грида заказы сетки будут удалены, и сделка считается закрытой. Это поведение обеспечивает оптимальные цены покупки или продажи и защищает нашу прибыль в случае изменения цены.

Обратите внимание: некоторые пользователи ошибочно думают, что если высота мини-грида составляет 10%, например, когда цена выходит за верхнюю сторону сетки, они получили бы прибыль в 10%. Это действительно так для Take Profit DCA бота, но помните, что комбо-бот использует стратегию сетки и будет покупать и продавать несколько раз, пока не достигнет вершины. Таким образом, если цена быстро достигнет верхней границы, бот продаст небольшими порциями, и общая прибыль будет меньше 10%. С другой стороны, если в диапазоне будет большая волатильность, и бот будет часто покупать и продавать, к моменту выхода цены за верхнюю границу сетки общая прибыль может превышать 10%. Таким образом, когда бот закрывает сделку, выходя из мини-грида, процентная прибыль, полученная в каждой сделке, варьируется в зависимости от волатильности.

По Take Profit или Stop Loss

Другой способ, которым бот может закрыть сделку, — это Take Profit или Stop Loss. В отличие от DCA-бота, который размещает лимитные заказы по определенной цене, комбо-бот не ориентируется на простую процентную величину выше цены покупки для TP или SL. Вместо этого, исходя из своей стратегии сетки, он накапливает небольшую прибыль от большого количества транзакций. Бот отслеживает общую стоимость сделки, включая накопленную прибыль. Как только прибыль или убыток достигают целевого процента, бот отменяет сетку и выполняет рыночный заказ для обеспечения прибыли или минимизации убытков. Этот метод обеспечивает достижение целей TP или SL на основе фактической производительности сделки, учитывая рыночную волатильность.

Имейте в виду, что даже если вы включили Take Profit или Stop Loss, бот закроет сделку, когда цена выйдет за пределы сетки, как описано в предыдущем разделе.

Также важно помнить, что взятие прибыли или остановка убытков требует определенной последовательности обработки ботом: отмены сетки, ожидания подтверждения биржи, выдачи рыночного заказа и получения информации о выполнении рыночного заказа. Время, необходимое для завершения этой последовательности (обычно несколько секунд), плюс проскальзывание рыночного заказа могут привести к немного иному проценту прибыли или убытка, чем ожидалось.

Условия начала сделки Комбо

Как только все мини-гриды в сделке закрыты, сделка считается завершенной, и комбо-бот ожидает следующего условия начала сделки. Комбо-бот поддерживает все условия начала сделки DCA (ASAP, технические индикаторы, по времени и вебхуки), предоставляя вам большую гибкость в выборе времени для идеального входа.

Пример с SOL/USDT:

Давайте рассмотрим пример, чтобы лучше понять эту концепцию. Предположим, мы запускаем комбо-бота для пары SOL/USDT. Базовые и DCA мини-гриды имеют шаг заказа 5% и 5 уровней сетки (разделенные на 1%). Мы устанавливаем TP на уровне 5%. Мы запускаем бэктест на этих настройках и можем увидеть следующие результаты в вкладке 'Список сделок':

Как вы можете видеть, две сделки были закрыты с прибылью менее 5%. Давайте щелкнем по одной из них, чтобы увидеть поведение бота на графике. Вот что мы можем увидеть, когда щелкаем по сделке № 12:

Как уже говорилось ранее, когда цена выходит за верхнюю границу мини-грида в длинном боте, он закроет мини-грид. Цена действительно вышла за верхнюю границу сетки. Сделка была закрыта, так как это был базовый мини-грид и единственный мини-грид в сделке. Обратите внимание, что когда мы продавали небольшую базу по каждому заказу продажи мини-грида, в то время как цена увеличивалась, к моменту достижения цены верхней границы мини-грида (увеличение цены на 5%) бот уже продал часть базы на более низких уровнях. Таким образом, общая прибыль составляет менее 5%.

Интересно, что сделка также может закрыться с прибылью в 5%, даже если цена не достигнет верхней части сетки. Вот хороший пример:

Как вы можете видеть, цена оставалась в пределах базового мини-грида, и благодаря волатильности накопленная прибыль достигла 5% до выхода цены за верхнюю границу сетки. В этом случае бот отменил сетку и продал остальную часть базы, получив общую прибыль в 5%, несмотря на то, что цена никогда не достигала повышения на 5%. 

Настройки комбо-бота

Теперь, когда мы знаем основы о комбо-боте, давайте подробно рассмотрим его настройки. Вы узнаете большинство настроек комбо-бота, если вы знакомы с настройками сеточных и DCA ботов. Однако есть несколько, которые эксклюзивны для комбо-бота. Давайте погрузимся!

Основные настройки

Это место, где вы даете своему боту название, выбираете биржу и пару монет. Обратите внимание, что комбо-боты еще не поддерживают несколько пар, но это скоро появится!

Стратегия

• Направления: Вы можете выбрать, идти ли длинными или короткими. Обратите внимание, что в спотовой торговле единственное отличие — это начальное действие: длинный бот делает начальный покупательский заказ, в то время как короткий бот делает начальный короткий заказ. Чтобы создать короткий комбо-бот в спотовой торговле, у вас должна быть доступна в вашем балансе актив, который вы хотите продать коротко.
• Валюта прибыли (Спот): Вы можете сохранить свою прибыль в котировочной или базовой валюте. Обычно, если вы ожидаете, что базовая валюта будет расти со временем или накапливаете ее, вы должны извлекать прибыль в базовой валюте. Мы написали более подробную статью здесь.
• Маржа и кредитное плечо (Фьючерсы): Здесь вы можете установить маржу и кредитное плечо вашего фьючерсного бота. Помните, что биржи разрешают только одну настройку кредитного плеча и маржи на пару монет, поэтому, если у вас уже есть открытая позиция в этой паре и на этой бирже, бот должен использовать те же настройки, иначе он не сможет начать. Более того, если вы используете несколько ботов на одной и той же паре, все боты, использующие эту позицию, зафиксируют убыток, если позиция будет ликвидирована. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашей статьей о основах торговли с кредитным плечом.

Начало сделки

В этом разделе вы можете выбрать, как бот начинает новые сделки. Этот раздел идентичен условиям начала сделки DCA-бота, так как DCA и комбо имеют одни и те же настраиваемые условия начала сделки. Вот варианты:

• ASAP: Этот режим гарантирует, что бот всегда будет действовать, инициируя новую сделку сразу после завершения предыдущей. Это идеально подходит для трейдеров, которые хотят предсказать определенный рыночный тренд.
• Ручной: В этой настройке бот ждет ручного вмешательства, чтобы начать сделки, позволяя трейдерам начинать сделки, нажимая кнопку 'Новая сделка'.
• По времени: Этот вариант устанавливает постоянные интервалы для начала сделки, идеально подходящий для стратегий, направленных на накопление монет со временем.
• Технические индикаторы: Использует комбинацию технических индикаторов для инициации сделок, предлагая настраиваемые реализации стратегий.
• Вебхук: Эта функция активирует начало или остановку сделок через внешние сигналы, что полезно для интеграции уведомлений с других платформ.

В дополнение к опциям входа есть еще несколько настроек, общих для всех типов начала сделок:

• Максимум открытых сделок: Максимальное количество одновременно открытых сделок, которое бот может открыть в любой момент. Любые сигналы для начала сделки, полученные после достижения этого числа, будут игнорироваться. Для неограниченного количества открытых сделок вы можете ввести -1 в этом поле.
• Минимальные и максимальные ценовые фильтры: Они ограничивают диапазон цен бота для открытия новой сделки. Например, если вы хотите открыть ASAP-бота для BTC/USDT, но хотите предотвратить открытие новых сделок, если цена превышает 70,000 USDT/BTC, вы должны ввести 70000 в поле 'Максимальная цена для открытия сделки'.
• Периоды охлаждения: Эта опция позволяет вам добавить таймер после открытия или закрытия сделки. Пока период охлаждения активен, бот будет игнорировать любые сигналы для начала сделки, позволяя вам установить минимальный период ожидания между сделками.

Базовый мини-грид

Теперь давайте рассмотрим настройки, эксклюзивные для комбо-бота. Как уже упоминалось, базовый мини-грид может отличаться от мини-гридов DCA, предоставляя вам дополнительную гибкость в начале сделки.

• Сумма базового мини-грида: Это общая сумма активов, которую вы хотите выделить для базового мини-грида. Помните, что минимальная сумма, которую вы можете использовать, зависит от количества уровней мини-гридов, умноженного на минимальный заказ на бирже. Бот укажет минимальную сумму под этим полем.
• Валюта: Поведение базового мини-грида в торговых ботах варьируется в зависимости от выбранной валюты и стратегии (длинной или короткой). Для длинных позиций бот покупает базовую валюту за котировочную, чтобы установить заказы продажи мини-грида, независимо от выбранной ссылки (котировочная или базовая). В коротких позициях он продает базовую валюту за котировочную, чтобы установить заказы покупки мини-грида. Использование процентов позволяет трейдерам распределять часть своих общих или свободных активов для открытия сделок и автоматического накопления прибыли и убытков. Однако удостоверьтесь, что сумма всех заказов меньше 100%, чтобы избежать ошибок баланса. Пожалуйста, прочитайте нашу статью о Авто-накопительных торговых ботах, чтобы узнать больше.
• Верхняя цена: Это позволяет вам установить высоту базового мини-грида. Чем выше верхняя цена, тем больше базовых мини-гридов вы сможете вместить внутри.
• Уровни базового мини-грида — это количество заказов мини-гридов внутри базового мини-грида. Чем больше вы увеличите это число, тем больше будет требоваться количество базового мини-грида .

Мини-гриды DCA

Этот раздел имеет много общего с режимом DCA наших стандартных торговых ботов. 

• DCA заказы: Это количество мини-гридов, которое будет в каждой сделке. Чем больше заказов DCA у вашего бота, тем больше отклонение цен каждая сделка будет охватывать, позволяя боту получать прибыль даже после более глубоких падений цен. Однако чем больше DCAs, тем больше 'резервных' средств, и, следовательно, меньше доходность от общего объема выделенных средств. Вы можете найти оптимальную точку возврата на выделенные средства через эксперименты и бэктестинг. 
• Умные заказы: Это количество заказов, отправляемых на биржу в качестве лимитных заказов. Бот заблокирует средства только для активных заказов; таким образом, средства для других заказов будут доступны для торгов. Пожалуйста, убедитесь, что на вашем балансе достаточно средств для размещения ВСЕХ заказов (КУПИТЬ и ПРОДАТЬ). Узнайте больше в нашей статье о Умных заказах.
• Сумма DCA заказа: Количество средств, выделенных для каждого заказа DCA. Чем выше количество уровней мини-гридов внутри, тем выше будет минимальная сумма DCA.
• Валюта: Эта настройка связана с валютой в базовом мини-гриде, так что изменение её также изменит валюту в базовом мини-гриде. Убедитесь, что вы проверили свои настройки после изменения этого параметра.
• Шаг заказа: Это процентное отклонение от текущей рыночной цены, которое вы хотите, чтобы ваш бот использовал при размещении заказов DCA. Другими словами, это пространство между каждым заказом DCA и высотой мини-грида. Чем больше шаг заказа, тем большее отклонение цен бот может охватывать и тем больше уровней сетки вы сможете вместить в каждый мини-грид.
• Уровни мини-гридов DCA: Количество заказов мини-гридов внутри каждого мини-грида DCA. Чем больше вы увеличите это число, тем больше вам потребуется количество заказов DCA.
• Активные мини-гриды: Количество мини-гридов под базовым мини-гридом, которые будут открыты (с заказами на покупку) при начале сделки. Это дает вам сетку с заказами на покупку под текущей ценой вместо заказа DCA. Узнайте больше в нашей статье о Активных мини-гридах.
• Масштаб шага: Эта настройка умножит шаг заказа на определенное число, позволяя геометрически распределять заказы DCA и, следовательно, модифицировать высоту последующих мини-гридов. Значение выше 1 увеличит пространство для каждого последующего заказа DCA, а значение ниже 1 уменьшит пространство. Помните, что значение ниже 1 может уменьшить пространство до такой степени, что оно будет слишком маленьким, чтобы вмещать выбранное количество уровней мини-гридов, что приведет к ошибке бота. 
• Масштаб объема: Эта настройка умножит сумму заказа DCA на определенное число, позволяя геометрически масштабировать объем заказа DCA. Значение выше 1 увеличит сумму для каждого последующего заказа DCA, а значение ниже 1 уменьшит сумму. Помните, что значение ниже 1 может сократить сумму до такой степени, что она будет слишком маленькой, чтобы разместить выбранное количество мини-гридов из-за минимального заказа на бирже, что приведет к ошибке бота. 

Take Profit и Stop Loss

Разделы Take Profit и Stop Loss работают аналогично, используя Take Profit и Stop Loss по ROI % в сеточном боте. Как уже упоминалось, Take Profit в комбо-боте является необязательным, так как сделка будет закрыта в любом случае, когда цена пересечет верхнюю границу базового мини-грида (для длинных) или нижнюю границу (для коротких). Если вы включите Take Profit или Stop Loss, вот настройки, которые вы можете настроить:

• Тип закрытия сделки: Рыночный или лимитный. Рыночный заказ обеспечивает немедленное закрытие заказа, хотя более высокие комиссии и проскальзывание могут привести к другой цене. Лимитный заказ гарантирует, что вы получите ожидаемую цену, хотя он может не выполниться немедленно. Чтобы избежать долгих ожиданий, бот будет пересчитывать ваш лимитный заказ каждые несколько секунд, чтобы убедиться, что он будет выполнен. Вы можете узнать больше о Типах заказов на бирже.
• Take Profit или Stop Loss: Это процент прибыли или убытка, который сделка должна достичь, чтобы бот закрыл ее. Как было упомянуто ранее, мы включаем прибыль, генерируемую через заказы мини-гридов, при вычислении ROI; поэтому мы заранее не знаем, по какой цене бот выполнит TP или SL.
• Базовая прибыль на: Эта настройка позволяет вам изменить способ, которым бот вычисляет ROI, основываясь на фактическом количестве использованных активов или общем количестве активов, которые бот теоретически мог бы использовать. Чтобы понять, как это работает, представьте, что у нас есть один бот, который использует базовый мини-грид объемом $100 и 9 x $100 DCA мини-гридов с TP 5%. Если мы основываем TP на используемом DCA, когда бот начинает новую сделку, целевая прибыль составит $5 (100*0.05), так как мы использовали только $100 базового мини-грида. Если бот достигает заказа DCA, общая сумма использованных средств составит $200, необходимый TP составит $10 (200*0.05) и так далее для каждого нового заполненного DCA. Напротив, если мы основали TP на максимальном DCA, необходимая TP для закрытия сделки всегда будет одинаковой — $50, что получается от теоретически максимальной суммы, которую бот мог бы использовать, или $1000 в этом случае.

Контроллер бота

Этот раздел включает дополнительные настройки для контроля автоматического запуска и остановки бота. Вы можете узнать больше в нашей статье о Контроллере бота.

Экспериментальные функции (Спот)

• Заказ на сбор средств (Сокращение пыли): Бот разместит дополнительный заказ при запуске. Эти активы будут использованы для возмещения сборов за заказы в сетке. Это помогает уменьшить пыль, особенно при большом количестве транзакций в сетке. Вы можете узнать больше в статье о Заказе на сбор средств.

Заключение

Комбо-бот Gainium смешивает лучшие стратегии DCA и сеточной торговли, предоставляя нашим пользователям мощный инструмент для навигации по нестабильным крипторынкам. Эта инновационная функция позволяет вам автоматизировать и оптимизировать вашу торговую стратегию, чтобы эффективно использовать колебания рынка.

Как и с любой торговой стратегией, крайне важно понимать вашу толерантность к риску и инвестиционные цели перед использованием комбо-бота. Gainium здесь, чтобы предоставить вам инструменты, которые вам нужны, но стратегия в конечном итоге зависит от вас. Удачной торговли!