Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX)

Der Kryptowährungsmarkt hat ein erhöhtes Interesse an Handelsautomatisierung hervorgebracht, da Händler versuchen, menschliche Fehler zu minimieren und Chancen auf dem Markt effizienter zu nutzen. Ein leistungsstarker technischer Indikator, der die Leistung von Handelsbots verbessern kann, ist der Durchschnittliche Richtungsindex (ADX). In diesem Artikel werden wir die effektive Nutzung von ADX in Ihrer automatisierten Handelsstrategie untersuchen, wobei wir uns auf das Paar BTC/USDT konzentrieren.

Verstehen des ADX-Technischen Indikators

Der ADX, entwickelt von J. Welles Wilder Jr. im Jahr 1978, ist ein momentum-basierter technischer Indikator, der die Stärke eines Trends misst, ohne dessen Richtung zu berücksichtigen. Der ADX reicht von 0 bis 100, wobei höhere Werte auf einen stärkeren Trend hinweisen. Typischerweise deutet ein Wert über 25 auf einen starken Trend hin, während ein Wert unter 20 einen schwachen oder nicht trendenden Markt anzeigt. Der ADX wird aus zwei anderen Indikatoren von Wilder, dem Positiven Richtungsindikator (+DI) und dem Negativen Richtungsindikator (-DI), abgeleitet, die Einblick in die Richtung des Trends geben.
 

Verwendung des ADX-Indikators in Gainium

Sie können diesen Indikator auswählen, indem Sie zuerst im Dropdown-Menü 'Technische Indikatoren' auswählen und dann im Abschnitt 'Indikator' 'ADX' wählen.

Der Adx-Indikator in Gainium ermöglicht es Ihnen, in einem trendenden Markt zu handeln, indem Sie den Wert und die Bedingung auswählen. Wenn die Preisbewegung durch einen Kreuzungswert des gewünschten ADX unterstützt wird, ist es wahrscheinlicher, dass die Bewegung in diese Richtung fortgesetzt wird. Das bedeutet, dass ADX ein sehr gutes Werkzeug zur Unterstützung eines echten Ausbruchs ist.

Die häufigsten ADX-Einstellungen sind eine Länge von 14 Perioden, eine hohe Volatilitätsgrenze von 25 und eine niedrige Volatilitätsgrenze von 20. Mit anderen Worten, ein Markt wird als volatil angesehen, wenn der ADX größer als 25 ist, und als ruhig, wenn er weniger als 20 beträgt.

Verwendung des ADX-Indikators im Bot-Trading

Hier sind einige Beispiele, wie Sie ADX in Ihre Bot-Strategie einbauen können.

A. ADX-Trendfolgestrategie

In einer Trendfolgestrategie wird Ihr Handelsbot eine Long-Position eingehen, wenn der ADX-Wert über 25 liegt. Dies ist ein hervorragender Zeitpunkt, um in Richtung des Trends zu handeln. Wenn beispielsweise der ADX steigt und über 30 liegt, während der Preis des Vermögenswerts steigt, könnte dies signalisieren, dass es ein guter Zeitpunkt ist, eine Long-Position (Kauf) einzugehen.

Im Bild unten sehen Sie die Preisbewegung im Chart BTC USDT, wenn der ADX über 30 liegt und der Preis weiterhin in dieselbe Richtung steigt.

B. ADX-Bereichshandelsstrategie

In einer Bereichshandelsstrategie wird Ihr Bot die Abwesenheit eines starken Trends nutzen, indem er niedrig kauft und hoch verkauft innerhalb eines festgelegten Preisbereichs. Ihr Bot kann Bereichshandeltaktiken umsetzen, wenn der ADX-Wert unter 20 fällt, was auf einen schwachen oder nicht-trendenden Markt hinweist. Die Kombination des ADX mit anderen bandgebundenen Indikatoren, wie Bollinger-Bändern oder Stochastischen Oszillatoren oder Stoch RSI, kann die Genauigkeit von Kauf- und Verkaufssignalen weiter verbessern.

Wenn beispielsweise der ADX für das BTC/USDT-Paar unter 20 fällt und der Preis den unteren Bollinger-Band erreicht, kann der Bot eine Long-Position eröffnen und eine Aufwärtsbewegung des Preises antizipieren. Umgekehrt kann der Bot die Position schließen oder einen Short-Handel eingehen, wenn der Preis das obere Bollinger-Band erreicht.

C. ADX-Divergenz-Handelsstrategie

Wenn der ADX nach unten tendiert, während der Preis des Vermögenswerts nach oben tendiert, ist dies eine Divergenz und könnte signalisieren, dass der Trend schwächer wird. Es könnte ein hervorragender Zeitpunkt sein, den Handel zu beenden oder Gewinne zu realisieren. Im Bild unten steigt der Preis, während der ADX fällt.
 

D. ADX-Ausbruchstrategie

Die Ausbruchstrategie zielt darauf ab, von signifikanten Preisbewegungen zu profitieren, die auf Perioden der Konsolidierung folgen. Wenn der ADX-Wert von unter 20 auf über 25 steigt, kann dies ein potenzieller Ausbruchssignal sein. 

Praktische Überlegungen beim Trading mit ADX

Wie bereits erwähnt, ist die Schwäche des ADX, dass er die Richtung eines Trends nicht bestimmen kann, sodass er nicht immer von Vorteil ist. Er wird oft mit anderen Indikatoren kombiniert, zum Beispiel mit dem RSI. Ein Kaufsignal könnte gesetzt werden, wenn der RSI steigt und der ADX steigt und über 30 kreuzt. Im Beispiel unten unterstützen sowohl der RSI als auch die Volumen-Indikatoren den Long-Einstieg, während der Preis steigt. Sie können dann entscheiden, Gewinn zu realisieren, wenn RSI und/oder Volumen zu sinken beginnen.
 

Fazit

Der ADX-Indikator kann wertvoll sein, um die Trendstärke zu bewerten und den Entscheidungsprozess Ihres Krypto-Handelsbots zu informieren. Wie bei jeder Handelsstrategie ist es entscheidend, die Parameter zu testen und zu verfeinern, um Ihrer Risikotoleranz und den vorherrschenden Marktbedingungen gerecht zu werden. Die Integration des ADX mit zusätzlichen technischen Indikatoren und der fundamentalen Analyse kann helfen, eine robustere und umfassendere Handelsbot-Strategie zu erstellen.