Índice Direccional Promedio (ADX)

El mercado de criptomonedas ha visto un aumento en el interés por la automatización del trading, ya que los traders buscan minimizar el error humano y capitalizar las oportunidades del mercado de manera más eficiente. Un poderoso indicador técnico que puede mejorar el rendimiento de los bots de trading es el Índice Direccional Promedio (ADX). En este artículo, profundizaremos en el uso efectivo del ADX en su estrategia de trading automatizado, centrándonos en el par BTC/USDT.

Comprendiendo el Indicador Técnico ADX

El ADX, desarrollado por J. Welles Wilder Jr. en 1978, es un indicador técnico basado en el impulso que mide la fuerza de una tendencia sin considerar su dirección. El ADX varía de 0 a 100, y valores más altos indican una tendencia más fuerte. Típicamente, un valor superior a 25 sugiere una tendencia fuerte, mientras que un valor inferior a 20 indica un mercado débil o sin tendencia. El ADX se deriva de otros dos indicadores de Wilder, el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI), que proporcionan información sobre la dirección de la tendencia.
 

Uso del Indicador ADX en Gainium

Puede seleccionar este indicador eligiendo “Indicadores Técnicos” del menú desplegable y luego “ADX” en la sección “Indicador”.

El indicador ADX en Gainium le permite operar en un mercado en tendencia seleccionando el valor y la condición. Cuando la acción del precio está respaldada por un cruce de un valor deseado del ADX, es más probable que el movimiento continúe en esa dirección. Esto significa que el ADX es una herramienta muy buena para respaldar una verdadera ruptura.

Los ajustes más comunes del ADX son una longitud de 14 períodos, un umbral de alta volatilidad de 25 y un umbral de baja volatilidad de 20. En otras palabras, se considera que un mercado es volátil cuando el ADX es superior a 25 y tranquilo cuando es inferior a 20.

Uso del Indicador ADX en Trading con Bots

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo puede incorporar el ADX en su estrategia de bots.

A. Estrategia de Seguimiento de Tendencia ADX

En una estrategia de seguimiento de tendencias, su bot de trading ingresará a una posición larga cuando el valor del ADX esté por encima de 25. Este es un excelente momento para entrar en una operación en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, si el ADX está subiendo y está por encima de 30 mientras el activo está aumentando en precio, podría señalizar un buen momento para ingresar a una posición larga (comprar).

En la imagen a continuación, puede ver la acción del precio en el gráfico BTC USDT cuando el ADX está por encima de 30, y el precio sigue subiendo en la misma dirección.

B. Estrategia de Trading en Rango con ADX

En una estrategia de trading en rango, su bot capitalizará la falta de una tendencia fuerte comprando bajo y vendiendo alto dentro de un rango de precios especificado. Su bot puede implementar tácticas de trading en rango si el valor del ADX cae por debajo de 20, indicando un mercado débil o sin tendencia. Combinar el ADX con otros indicadores en rango, como Bollinger Bands o Oscilador Estocástico, o estoc RSI, puede mejorar aún más la precisión de las señales de compra y venta.

Por ejemplo, cuando el ADX para el par BTC/USDT cae por debajo de 20 y el precio alcanza la Banda Inferior de Bollinger, el bot puede iniciar una posición larga, anticipando un movimiento ascendente del precio. Por el contrario, el bot puede salir de la posición o crear una operación corta cuando el precio alcanza la Banda Superior de Bollinger.

C. Estrategia de Trading por Divergencia ADX

Si el ADX está tendiendo a la baja mientras el precio del activo está tendiendo a la alza, esto es una divergencia y podría señalar que la tendencia se está debilitando. Puede ser un excelente momento para considerar salir de la operación o tomar ganancias. En la imagen a continuación, el precio está subiendo mientras el ADX está disminuyendo.
 

D. Estrategia de Ruptura ADX

La estrategia de ruptura tiene como objetivo capitalizar movimientos significativos de precios que siguen a períodos de consolidación. Cuando el valor del ADX sube de por debajo de 20 a por encima de 25, puede señalar una posible ruptura. 

Consideraciones Prácticas al Operar con ADX

Como se mencionó antes, la debilidad del ADX es que no puede determinar la dirección de una tendencia, por lo que no siempre es beneficioso por sí solo. A menudo se combina con otros indicadores, por ejemplo, con el RSI. Se podría colocar una señal de compra cuando el RSI sube y el ADX sube y cruza por encima de 30. En el ejemplo a continuación, tanto el RSI como los indicadores de Volumen respaldan la entrada larga a medida que el precio aumenta. Luego puede decidir tomar ganancias cuando el RSI y/o el volumen comienzan a disminuir.
 

Conclusión

El indicador ADX puede ser valioso para evaluar la fuerza de la tendencia y guiar el proceso de toma de decisiones de su bot de trading de criptomonedas. Al igual que con cualquier estrategia de trading, es crucial probar y refinar los parámetros para que se ajusten a su tolerancia al riesgo y a las condiciones del mercado predominantes. Incorporar el ADX con indicadores técnicos adicionales y análisis fundamental puede ayudar a crear una estrategia de bot de trading más robusta y completa.