Средний Индекс Направления (ADX)

Рынок криптовалют увидел рост интереса к автоматизации торговли, поскольку трейдеры стремятся уменьшить человеческие ошибки и более эффективно использовать рыночные возможности. Одним из мощных технических индикаторов, который может улучшить работу торговыхботов, является Средний Индекс Направления (ADX). В этой статье мы подробнее рассмотрим эффективное использование ADX в вашей автоматизированной торговой стратегии, сосредоточив внимание на паре BTC/USDT.

Понимание технического индикатора ADX

ADX, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером мл. в 1978 году, является техническим индикатором, основанным на моментуме, который измеряет силу тренда, не учитывая его направление. ADX варьируется от 0 до 100, причем более высокие значения указывают на более сильный тренд. Обычно значение выше 25 подразумевает сильный тренд, тогда как значение ниже 20 указывает на слабый или неформирующийся рынок. ADX основан на двух других индикаторах Уайлдера: Положительном Направленном Индикаторе (+DI) и Отрицательном Направленном Индикаторе (-DI), которые дают представление о направлении тренда.
 

Использование индикатора ADX в Gainium

Вы можете выбрать этот индикатор, выбрав 'Технические индикаторы' в выпадающем меню, а затем 'ADX' в разделе 'Индикатор'.

Индикатор ADX в Gainium позволяет вам торговать на растущем рынке, выбирая значение и условие. Когда ценовое движение поддерживается перекрестком желаемого значения ADX, тем более вероятно, что движение продолжится в этом направлении. Это означает, что ADX является очень хорошим инструментом для поддержки реального прорыва.

Наиболее распространенные настройки ADX – это длина периода 14, высокий порог волатильности 25 и низкий порог волатильности 20. Иными словами, рынок считается волатильным, когда ADX больше 25, и спокойным, когда он меньше 20.

Использование индикатора ADX в торговле с ботами

Вот несколько примеров того, как вы можете интегрировать ADX в свою стратегию с ботом.

A. Стратегия следования тренду ADX

В стратегии следования тренду ваш торговый бот будет входить в длинную позицию, когда значение ADX превышает 25. Это отличное время для входа в торговлю в направлении тренда. Например, если ADX растет и выше 30, в то время как актив увеличивается в цене, это может сигнализировать о хорошем времени для входа в длинную позицию (покупка).

На изображении ниже вы можете увидеть ценовое движение на графике пары BTC USDT, когда ADX выше 30, и цена продолжает расти в том же направлении.

B. Стратегия торговли в диапазоне ADX

В стратегии торговли в диапазоне ваш бот будет использовать отсутствие сильного тренда, покупая по низкой цене и продавая по высокой в определенном ценовом диапазоне. Ваш бот может реализовать тактики торговли в диапазоне, если значение ADX падает ниже 20, указывая на слабый или неформирующийся рынок. Сочетание ADX с другими индикаторами диапазона, такими как полосы Боллинджера или Стохастический осциллятор, или стохастический RSI, может дополнительно улучшить точность сигналов на покупку и продажу.

Например, когда ADX для пары BTC/USDT падает ниже 20 и цена достигает нижней полосы Боллинджера, бот может инициировать длинную позицию, ожидая повышения цены. В то же время бот может выйти из позиции или создать короткую сделку, когда цена достигнет верхней полосы Боллинджера.

C. Стратегия торговли на дивергенции ADX

Если ADX снижается, в то время как цена актива растет, это является дивергенцией и может сигнализировать о том, что тренд ослабевает. Это может быть отличное время для рассмотрения выхода из сделки или получения прибыли. На изображении ниже цена растет, в то время как ADX снижается.
 

D. Стратегия прорыва ADX

Стратегия прорыва направлена на использование значительных движений цен, которые следуют за периодами консолидации. Когда значение ADX поднимается с ниже 20 до выше 25, это может сигнализировать о потенциальном прорыве. 

Практические соображения при торговле с ADX

Как упоминалось ранее, слабостью ADX является то, что он не может определить направление тренда, поэтому он не всегда полезен сам по себе. Его часто комбинируют с другими индикаторами, например, с RSI. Сигнал на покупку может быть размещен, когда RSI растет и ADX растет и пересекает 30. В приведенном ниже примере как RSI, так и индикаторы объема поддерживают длинный вход, когда цена увеличивается. Затем вы можете решить, когда взять прибыль, когда RSI и/или объем начнут снижаться.
 

Заключение

Индикатор ADX может быть полезен для оценки силы тренда и информирования процесса принятия решений вашего крипто-торгового бота. Как и в любой торговой стратегии, важно тестировать и уточнять параметры в соответствии с вашим допустимым уровнем риска и преобладающими рыночными условиями. Интеграция ADX с дополнительными техническими индикаторами и фундаментальным анализом может помочь создать более надежную и всестороннюю стратегию торгового бота.