Перцентильные индикаторы

Gainium стремится предоставлять инновационные инструменты для торговли криптовалютами. Наша последняя функция, Перцентiles, предлагает трейдерам новое измерение настройки стратегий. Этот гид проведет вас через функцию Перцентилей, объясняя, как ее можно комбинировать с конкретными индикаторами для улучшения ваших торговых стратегий на Gainium.

Что такое Перцентильные индикаторы?

Перцентили — это статистическая мера, указывающая значение, ниже которого находится заданный процент наблюдений в группе наблюдений. В контексте торговли использование процентных значений индикаторов вместо их фактических значений может дать более глубокое понимание рыночных тенденций и условий.

Например, давайте рассмотрим индекс относительной силы (RSI) Bitcoin за последние 50 баров; процентильное значение RSI на 1000-м баре отображает процент значений RSI, с 950-го по 1000-й бар, которые ниже значения RSI на 1000-м баре. Процентиль достигает 100%, когда текущий RSI выше всех значений RSI предыдущих 50 баров. Напротив, он равен 0%, когда текущий RSI ниже всех значений RSI за предыдущие 50 баров.

Рассмотрим этот сценарий:

Бар 10: RSI 45
Бар 11: RSI 50
Бар 12: RSI 55
Бар 13: RSI 60
Бар 14: RSI 65
Бар 15: RSI 70
Бар 16 (Текущий бар): RSI 58

В данном случае применение функции Percent Rank с периодом обратного отсчета в семь баров к значениям RSI вернет значение 50% для 16-го бара. Это потому, что три бара имеют значения RSI выше 58, а три ниже 58.

Функция PercentRank адаптируема и может применяться к различным типам временных рядов. Это включает данные о ценах и индикаторы технического анализа.

Как работают Перцентили в Gainium

Когда вы включаете опцию Перцентиля для индикатора, бот будет использовать значение процентиля индикатора, а не его фактическое значение. Этот подход позволяет более относительной интерпретации индикатора, учитывая его историческую производительность за определенный период обратного отсчета.

Включение Перцентилей

Выберите индикатор: Выберите индикатор, к которому вы хотите применить функцию Перцентиля. Не все индикаторы могут поддерживать эту функцию, поэтому сначала проверьте совместимость.

Включите опцию 'Использовать Перцентиль': Вы найдете опцию для включения Перцентилей в настройках индикатора. Включите ее, чтобы активировать функцию.

Укажите период обратного отсчета: После включения Перцентилей укажите период обратного отсчета. Это количество баров, по которому будет производиться расчет процентилей.

Как вы можете видеть на скриншоте выше, установка правила, чтобы сработать, когда RSI пересекает 90-й процентиль, отобразит пунктирную линию со значением, которое необходимо достичь RSI, чтобы находиться в 90-м процентиле.

Практические применения Перцентилей в Торговле

Улучшение Формулирования Стратегий

Используя Перцентили, трейдеры могут формулировать стратегии на основе производительности индикатора относительно его исторических значений. Например, трейдер может настроить бота на покупку, когда определенный индикатор попадает в нижний 20-й процентиль, указывая, что он относительно низок по сравнению с его последними историческими значениями.

Управление Рисками

Перцентили также можно использовать для управления рисками. Понимая, где находится текущее значение индикатора в его историческом диапазоне, трейдеры могут принимать более взвешенные решения о потенциальных рисках.

Анализ Рынка

Эта функция полезна на волатильных рынках. Перцентили позволяют нормализовать значения индикаторов, упрощая сравнение текущих рыночных условий с историческими паттернами.

Лучшие Практики Использования Перцентилей

• Понять Индикатор: Перед применением Перцентилей убедитесь, что вы понимаете выбранный индикатор и как он отражает рыночные условия.
• Соответствующий Период Обратного Отсчета: Период обратного отсчета должен соответствовать вашей торговой стратегии. Более короткие периоды могут быть более подходящими для краткосрочной торговли, в то время как более длинные могут быть лучше для долгосрочных стратегий.
• Непрерывный Мониторинг и Регулировка: Регулярно пересматривайте и корректируйте настройки процентилей и периоды обратного отсчета в зависимости от текущих рыночных условий и производительности вашей торговой стратегии.

Заключение

Введение Перцентилей в торговые боты Gainium является значительным шагом к более сложным и глубоким торговым стратегиям. Используя эту функцию, трейдеры могут получить более глубокие инсайты о рыночных тенденциях и настроить свою стратегию с большей точностью. Как всегда, постоянное обучение и адаптация являются ключом к успешной торговле в динамичном мире криптовалют.