Индекс денежного потока (MFI)

Индикаторы играют важную роль в торговле ботами, так как они помогают ботам определять потенциальные сигналы на покупку и продажу на рынке на основе исторических данных о ценах и объемах. Индикаторы, такие как Индекс денежного потока (MFI), помогают трейдерам и инвесторам понимать основную тенденцию и импульс актива. В этой статье мы рассмотрим эффективное использование индикатора MFI в вашей стратегии автоматизированной торговли.

Индикатор Индекса денежного потока

Джин Куонг и Аврум Саудак создали Индекс денежного потока (MFI) в конце 1990-х годов. Куонг и Саудак были техническими аналитиками, которые в то время работали в финансовой компании Shearson Lehman Brothers. Они разработали MFI как инструмент для измерения покупательского и продавецкого давления на рынке, используя комбинацию данных о ценах и объемах.  Он рассчитывается путем умножения типичной цены (среднее значение высоких, низких и закрывающих цен) за каждый период на объем. Положительные и отрицательные денежные потоки затем вычисляются в зависимости от того, выше или ниже типичная цена, чем в предыдущем периоде. Затем MFI рассчитывается с использованием отношения положительных к отрицательным денежным потокам. 

MFI с тех пор стал популярным индикатором технического анализа, который трейдеры и инвесторы используют для определения тенденций и потенциальных сигналов на покупку и продажу. Он широко доступен на большинстве платформ для построения графиков и торгового программного обеспечения.

Индикатор MFI варьируется от 0 до 100. Когда MFI превышает 80, это указывает на перекупленность; когда он падает ниже 20, это указывает на перепроданность. Когда значение MFI выше 80 или ниже 20, существует большая вероятность, что тренд может развернуться. Поэтому MFI является отличным индикатором для генерации сигналов на покупку и продажу в торговых стратегиях с ботами.

Использование Индекса денежного потока в Gainium

Вы можете выбрать этот индикатор, выбрав «Технические индикаторы» в выпадающем меню, а затем «Индекс денежного потока» в разделе «Индикатор».

Индикатор MFI в Gainium позволяет вам определить силу покупательского или продавецкого давления на рынке. 

Реализация Индекса денежного потока в вашей стратегии торговли с ботами

Поскольку MFI близок к индикатору RSI, многие концепции, которые работают с RSI, также применимы к индексу денежного потока. Это также относится к наилучшим настройкам. Однако индекс денежного потока сильно зависит от объемов рынка и их направления для получения своих показаний, в то время как RSI отслеживает только импульс рынка, измеряемый скоростью и изменением ценовых движений. В дополнение к слегка различным показаниям, это ставит индекс денежного потока в положение опережающего индикатора, в отличие от RSI, который является запаздывающим индикатором. В результате трейдеры часто используют два индикатора для немного различных целей.

Определение условий перекупленности и перепроданности

MFI варьируется от 0 до 100. Показатель выше 80 считается перекупленным, что означает, что актив потенциально готов к коррекции цены. Показатель ниже 20 считается перепроданным, что означает, что актив может быть недооценен и потенциально готов к повышению цены. В Gainium значение по умолчанию для перепроданных условий составляет 70. Каждый актив ведет себя по-разному, поэтому вам может понадобиться соответственно скорректировать значения. Как вы можете видеть на изображении ниже, можно запустить короткий DCA-бот, когда MFI «пересекает вверх» значение 70. Или, если вы предпочитаете более консервативный вход или у вас меньше средств для стратегии DCA, вы можете запустить короткого бота, когда MFI «пересекает вниз» значение 70.

Определение дивергенций

Дивергенция возникает, когда индикатор MFI движется в сторону, противоположную тенденции цены. Например, если цена устанавливает более высокие максимумы, пока MFI устанавливает более низкие максимумы, это может указывать на потенциальный разворот тренда. На изображении ниже цена BTC растет; однако индикатор MFI создает более низкий максимум. Вскоре после этого цена снижается. 

Заключение

MFI часто используется с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, RSI или линии тренда, чтобы предоставить полную картину рыночных тенденций. Его можно использовать для определения условий перекупленности или перепроданности и потенциальных разворотов тренда. Однако, как и любой технический индикатор, его не следует использовать в изоляции, а в сочетании с другими видами анализа для принятия обоснованных торговых решений.