Indice di Flusso Monetario (MFI)

Gli indicatori giocano un ruolo cruciale nel trading automatizzato in quanto aiutano i bot a identificare potenziali segnali di acquisto e vendita nel mercato basandosi su dati storici di prezzo e volume. Indicatori come l'Indice di Flusso Monetario (MFI) aiutano i trader e gli investitori a comprendere la tendenza sottostante e il momentum dell'asset. In questo articolo, esamineremo l'uso efficace dell'indicatore MFI nella tua strategia di trading automatizzato.

L'indicatore Indice di Flusso Monetario

Gene Quong e Avrum Soudack crearono l'Indice di Flusso Monetario (MFI) nei tardi anni '90. Quong e Soudack erano analisti tecnici che lavoravano per la società di servizi finanziari Shearson Lehman Brothers all'epoca. Svilupparono l'MFI come uno strumento per misurare la pressione di acquisto e vendita nel mercato utilizzando una combinazione di dati di prezzo e volume.  Si calcola prendendo il prezzo tipico (media dei prezzi massimi, minimi e di chiusura) per ogni periodo e moltiplicandolo per il volume. I flussi monetari positivi e negativi vengono poi calcolati in base al fatto che il prezzo tipico sia maggiore o minore rispetto al periodo precedente. L'MFI viene quindi calcolato utilizzando un rapporto di flussi monetari positivi e negativi. 

L'MFI è diventato un indicatore di analisi tecnica popolare che trader e investitori usano per identificare tendenze e potenziali segnali di acquisto e vendita. È ampiamente disponibile sulla maggior parte delle piattaforme di grafico e software di trading.

L'indicatore MFI può variare da 0 a 100. Quando l'MFI supera 80, indica una condizione di ipercomprato; quando scende sotto 20, indica una condizione di ipervenduto. Quando il valore dell'MFI è sopra 80 o sotto 20, c'è una maggiore possibilità che la tendenza possa invertire. Pertanto, l'MFI è un ottimo indicatore per generare segnali di acquisto e vendita nelle strategie di trading automatizzato.

Utilizzare l'Indice di Flusso Monetario in Gainium

Puoi selezionare questo indicatore selezionando prima 'Indicatori Tecnici' dal menu a discesa, quindi 'Indice di Flusso Monetario' nella sezione 'Indicatore'.

L'indicatore MFI in Gainium ti consente di determinare la forza della pressione di acquisto o vendita nel mercato. 

Implementare l'Indice di Flusso Monetario nella tua strategia di trading automatizzato

Poiché l'MFI somiglia da vicino all'indicatore RSI, molti dei concetti che funzionano con l'RSI sono applicabili anche all'indice di flusso monetario. Questo si applica anche alle migliori impostazioni. Tuttavia, l'indice di flusso monetario dipende fortemente dal volume di mercato e dalla sua direzione per produrre la sua lettura, mentre l'RSI traccia solo il momentum di mercato misurato dalla velocità e dal cambiamento dei movimenti di prezzo. Oltre a fare letture leggermente diverse, questo colloca l'indice di flusso monetario in una posizione di indicatore leader a differenza dell'RSI, che è un indicatore ritardato. Di conseguenza, i trader utilizzano frequentemente i due indicatori per scopi leggermente diversi.

Identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto

L'MFI varia da 0 a 100. Una lettura sopra 80 è considerata ipercomprato, il che significa che l'asset è potenzialmente soggetto a una correzione del prezzo. Una lettura sotto 20 è considerata ipervenduto, il che significa che l'asset potrebbe essere sottovalutato e potenzialmente soggetto a un aumento del prezzo. In Gainium, il valore predefinito per le condizioni di ipervenduto è 70. Ogni asset si comporta in modo diverso, quindi potresti voler regolare i valori di conseguenza. Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, un bot DCA corto può essere avviato quando l'MFI sta 'incrociando verso l'alto' il valore di 70. Oppure, se preferisci un'entrata più conservativa o hai meno fondi per la strategia DCA, puoi avviare un bot corto quando l'MFI sta 'incrociando verso il basso' il valore di 70.

Identificare divergenze

Una divergenza si verifica quando l'indicatore MFI si muove nella direzione opposta rispetto alla tendenza dei prezzi. Ad esempio, se il prezzo sta facendo massimi crescenti mentre l'MFI sta facendo massimi decrescenti, potrebbe indicare un potenziale inversione di tendenza. Nell'immagine qui sotto il prezzo di BTC sta aumentando; tuttavia, l'indicatore MFI sta creando un massimo inferiore. Poco dopo, il prezzo diminuisce. 

Conclusione

L'MFI è spesso utilizzato con altri indicatori tecnici, come medie mobili, RSI o linee di tendenza, per fornire un quadro completo delle tendenze di mercato. Può essere utilizzato per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto e potenziali inversioni di tendenza. Tuttavia, come qualsiasi indicatore tecnico, non dovrebbe essere utilizzato in isolamento ma in combinazione con altre forme di analisi per prendere decisioni di trading informate.